Результат использования торговых ботов на Bybit: - 4,45% за месяц

Цель эксперимента

Торговые боты на Bybit кажутся предельно простыми: они покупают актив, когда цена снижается, и продают, когда цена растёт. Они не спят, не отвлекаются и не паникуют, чётко следуя торговому алгоритму, который в них заложен.

В любой момент в списке готовых ботов, созданных трейдерами, торгующими на Bybit, можно найти такие боты, которые принесли десятки процентов прибыли за день, и каждый из них можно бесплатно запустить на своём аккаунте.

А если вы используете конструктор Bybit для создания собственного бота, то Bybit рассчитает всё за вас и предложит для каждой торговой пары “ИИ-стратегию” - набор настроек, которые на исторических данных показывают самый лучший результат.

Действительно ли боты позволяют так легко получать прибыль? Есть ли подводные камни в их работе? Можно ли положиться на те настройки, которые предлагаются в ИИ-стратегиях? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы провели эксперимент: выделили небольшую сумму денег и запустили на Bybit несколько торговых ботов. Мы планировали, что каждый бот будет работать в течение месяца, а потом мы посмотрим на итоговый результат.

Вот что из этого получилось.

Выбор ботов

Первое, что мы сделали, - выбрали в лидерборде спотовый и фьючерсный бот для копирования.

Сначала мы даже не знали, сколько денег нужно выделить, чтобы всё проверить. Поэтому начали с выбора готовых ботов. В каждом боте указано, какая минимальная сумма нужна для его запуска. От этих сумм мы и решили отталкиваться.

В день начала эксперимента лидерборд готовых спотовых ботов выглядел так.

Почти все боты, кроме первого, были одинаковыми. У них была одна и та же торговая пара (GALA/USDT), примерно один и тот же срок работы (около 170 дней) и близкий финансовый результат (около 120% прибыли). Выбирать между ними было трудно. Мы в итоге остановились на боте, который занимал 11 место.

Его отличало вот что. 121% прибыли, который этот бот принёс создавшему его трейдеру, был равен $569,29. Это на порядки отличалось от сумм прибыли, принесённых другими ботами. То есть трейдер, первым запустивший этот бот, выделил для его торговли почти 500 USDT, в то время как трейдеры, создавшие другие боты из списка, ограничились чисто символическими суммами.

Выбрав бот, мы нажали на кнопку “Скопировать бесплатно”, и узнали, что минимальная сумма, необходимая для его запуска, равна 2,03 USDT.

Но с такой суммой мы не заметили бы ни прибыли, ни убытка. Можно сказать, что у нас получился бы не эксперимент на реальном счёте, а демо-запуск. Поэтому мы увеличили сумму до 15 USDT.

Лидерборд фьючерсных ботов был таким.

В нём наше внимание привлекли три бота:

• бот под номером 1, который лидировал по проценту прибыли;
• бот под номером 6, который принёс своему создателю максимальную прибыль в долларах;
• бот под номером 7, который проработал дольше всех из лидеров рейтинга.

Нас подкупило количество копий у лидера рейтинга - 15373. Если бот одновременно запущен на таком количестве аккаунтов, то его ордера могут влиять на рынок:

• они формируют в биржевом стакане уровни поддержки и сопротивления;
• когда они все вместе срабатывают, цена может отталкиваться от уровня, на котором они стояли, в нужную сторону.

В общем, мы решили, что бот, занимающий первое место, не только угадывает поведение рынка SOLUSDT, но и может формировать его. Поэтому мы скопировали именно этот бот. На его работу мы также выделили 15 USDT.

При запуске ботов мы обратили внимание на предупреждение, которое делает Bybit: “Использование одинаковой торговой стратегии не может гарантировать ту же прибыль из-за разных цен входа”.

Вроде бы это было понятно. Ясно, что все копии одного и того же бота выставляют ордера на одинаковых уровнях. Например, настройки нашего спотового бота предусматривают такие уровни для ордеров на продажу GALA/USDT:

Но наш бот был запущен при курсе GALA/USDT, равном 0,02903. И свою первую покупку он совершил именно по этому курсу.

Если какая-то копия бота будет запущена при более низком курсе, то, когда дело дойдёт до продажи, она принесёт более высокую прибыль, чем наша копия. А копии, запущенные в момент, когда курс выше 0,02903, дадут меньшую прибыль.

Но мы знаем это только теоретически. А насколько существенными бывают различия на практике - это хотелось проверить. Поэтому третий бот был нами запущен для проверки того, как сильно отличаются результаты у двух одинаковых ботов, которые стартовали в разное время.

Нужно добавить, что в самом начале эксперимента мы проверяли, как функционирует раздел торговых ботов на Bybit: какие опции имеются и что будет, если нажать на ту или иную кнопку. При этом нами был создан тестовый бот, который работал с совсем мизерной суммой: 0,1798 USDT.

Вообще, это полезная практика в трейдинге - при знакомстве с новым сервисом сначала опробовать его на минимально допустимой сумме, и только потом, если всё пройдёт без сбоев, вносить столько средств, сколько вы планировали. Но в нашем случае это оказалось полезно вдвойне, потому что теперь у нас был контрольный бот, который можно скопировать и непосредственно сравнивать работу копии и оригинала.

Тестовый бот был фьючерсным шорт-ботом, работающим с контрактом 10000LADYSUSDT. Вот что делают шорт-боты на Bybit:

• открывают позицию “шорт” по текущей цене;
• постепенно увеличивают позицию, когда цена растёт;
• постепенно закрывают позицию, когда цена падает.

Наш тестовый бот начал свою работу при курсе 0,000379 USDT. А копию мы запустили при курсе 0,000299 USDT.

Финансовый результат тестового бота мы не учитываем в эксперименте (всё-таки бот работал практически с нулевой суммой). Этот бот в ходе эксперимента использовался только для сравнения с копией. А на работу копии мы выделили те же 15 USDT, что и для первых двух скопированных ботов, поэтому её результат в эксперименте учитывается.

После этого мы создали ещё два бота для проверки такой функции, как “ИИ-стратегия”. Bybit гордо заявляет, что использует искусственный интеллект, подбирающий самые лучшие настройки для ботов на основе исторических данных. Нам очень хотелось узнать, действительно ли “интеллектуальные” настройки настолько хороши, и мы запустили проверку на двух ботах: фьючерсном и спотовом.

Для фьючерсного бота мы решили взять торговый инструмент с самой долгой историей. Самыми первыми USDT-контрактами на бирже Bybit были BTCUSDT, ETHUSDT, LTCUSDT, LINKUSDT и XTZUSDT. По ним у искусственного интеллекта должен быть самый большой набор данных. Мы сравнили ИИ-стратегии, предлагаемые для каждого из этих инструментов и выбрали ту, которая демонстрировала максимальную ожидаемую прибыль. Ею оказалась стратегия нейтрального бота для торговой пары XTZUSDT. Мы создали соответствующий бот и выделили на его работу 15 USDT.

С выбором торговой пары для спотового бота с ИИ-стратегией возникли сложности. Мы хотели выделить этому боту ту же сумму, что и все остальным (15 USDT), но ИИ-стратегии требовали для всех торговых пар более крупную сумму. Для всех, кроме одной - LUNA/USDT. 

Начинать торговать токеном LUNA, развитие которого прекращено, а основной разработчик находится под следствием, нам не хотелось. График курса этого токена показывал стабильное снижение с минимумом отскоков.

Казалось, что тут никакой бот не поможет получить прибыль на споте. Такие активы имеет смысл лишь шортить, а это возможно только при торговле с кредитным плечом - спотовый рынок такого не позволяет.

Но ИИ-стратегия смело заявляла, что даже на таких исторических данных бот мог приносить прибыль.

Мы решили рискнуть и запустили бот на основе этой стратегии, выделив ему под управление 15 USDT.

Итого в нашем эксперименте приняли участие пять ботов:

1. бот для GALA/USDT - копия спотового бота из лидерборда;
2. бот для SOLUSDT - копия фьючерсного бота из лидерборда;
3. бот для 10000LADYSUSDT - копия нашего тестового бота;
4. бот для XTZUSDT - фьючерсный бот на основе ИИ-стратегии;
5. бот для LUNA/USDT - спотовый бот на основе ИИ-стратегии.

Всего на эксперимент было выделено 75 USDT.

Настройки ботов

Настройки двух ботов, скопированных из лидерборда, были нам понятны. 

Бот для GALA/USDT ориентировались на широкий ценовой диапазон 0,02484 - 0,04891, который хорошо заметен на недельном таймфрейме. Его верхняя граница сформировалась ещё год назад. Она ненадолго переставала выступать сопротивлением, но впоследствии снова ограничивала рост цены. Нижняя же граница тоже за этот год однажды пробивалась, но до этого несколько недель выступала как устойчивая линия поддержки и после этого тоже ни разу не была пересечена вниз. В этом боте мы имели дело с надёжной стратегией среднесрочной торговли.

Бот для SOLUSDT работал в ценовом диапазоне 20-25. В этом диапазоне курс держался уже около двух месяцев, демонстрируя высокую волатильность внутри коридора. На этом можно было хорошо заработать.

Боты на основе ИИ-стратегий оказались очень похожими друг на друга. Для пары LUNA/USDT искусственный интеллект выбрал диапазон 0,4291 - 0,9363, в который курс опустился лишь месяцем ранее. До этого так низко курс не опускался.

Похоже, стратегия учитывала общий нисходящий тренд в этой паре и исходила из прогноза, что возврата к более высоким уровням не будет.

Диапазон, выбранный для бессрочного контракта XTZUSDT, оказался по сути таким же. Бот был настроен на границы 0,595 - 0,838, и эти уровни тоже могли показаться аномально низкими при взгляде на историю торгов. В этот диапазон курс зашёл буквально за несколько дней до запуска нашего бота.

Сначала это нас удивило, но потом мы обратили внимание на недельный таймфрейм и поняли, что общий тренд тезоса и токена LUNA одинаковый. И там, и там наблюдается стабильное снижение, поэтому неудивительно, что для обоих ботов искусственный интеллект выбрал один и тот же подход.

Настройки бота для 10000LADYSUSDT, который мы создали сами, были обусловлены нашим прогнозом дальнейшего движения курса этого актива. Мы не видели фундаментальных причин, по которым курс мог бы расти, и ожидали снижения интереса к недавно вышедшему на рынок торговому инструменту, постепенно утрачивающему свою новизну. Вместе со снижением интереса мы ожидали и снижения котировок. Поэтому наш бот был шорт-ботом, который должен был набирать позицию “шорт” при росте цены до 0,000429 и постепенно закрывать её при снижении цены до 0,000229.

Ход эксперимента

Все боты торговали полностью самостоятельно. С нашей стороны никакого вмешательства не требовалось, поэтому мы просто наблюдали и подмечали особенности работы ботов.

Мы обратили внимание, что нейтральные фьючерсные боты, в отличие от шорт-бота, в момент запуска не набирают позицию, а ждут движения цены, чтобы открыть первую сделку. Например, бот для SOLUSDT был запущен в момент, когда цена находилась за рамками диапазона (ниже его нижней границы), и бот приступил к работе только тогда, когда цена вошла в рабочий диапазон: 20-25. Его первой сделкой стала продажа по 20,208 USDT, и в дальнейшем он продолжил набирать позицию при росте и уменьшать её при снижении курса.

Получается, что если на момент запуска нейтрального бота курс будет ниже рабочего диапазона, то бот вообще не будет открывать позицию “лонг” и станет аналогом шорт-бота. При копировании чужого бота это может обернуться такой ситуацией:

• создатель бота запускает его при курсе ниже рабочего диапазона, этот бот никогда не открывает лонг и даже в случае самого сильного снижения курса не уходит в минус (убытки возможны только при росте курса);
• тот, кто скопировал бот, запускает его при курсе, находящемся в рамках диапазона; при снижении курса копия бота открывает позицию “лонг”, а при росте - “шорт”, и любая из этих позиций при продолжении тренда может привести к убыткам (при сильном росте убыточным будет шорт, а при сильном снижении - лонг).

Так что предупреждение Bybit о потенциально разных результатах работы одинаковых ботов, запущенных в разное время, нужно воспринимать всерьез. Разница может быть принципиальной.

Но наибольший интерес для нас представляла разница между результатами работы нашего бота для 10000LADYSUSDT и его тестового прототипа. 

Через два дня после запуска бота мы обратили внимание на то, какой огромной является разница в уровне ликвидации позиции, открытой двумя ботами с одинаковыми настройками. Позиция тестового бота могла выдержать рост курса в семь раз, до 0,0017145 USDT. А позиция основного бота - только рост в три раза, до 0,000731.

 

Причина здесь не только в разных точках входа, но и в том, что тестовый бот был запущен раньше. За шесть дней работы он успел набрать 123% прибыли, и это давало ему дополнительную прочность на случай возможной просадки. А основной бот за два дня заработал 33% прибыли, поэтому его запас прочности был меньше.

Через несколько дней курс 10000LADYSUSDT начал расти, и в итоге позиция нашего бота была ликвидирована. От 15 USDT, которые мы выделили боту, осталось лишь 2,03 USDT.

Результаты эксперимента

Наш шорт-бот для 10000LADYSUSDT проработал 12 дней и принёс убыток 12,97  USDT. Причина убытка - наш неверный прогноз. При запуске бота мы исходили из того, что нет никаких причин для роста курса, но рост всё же состоялся.

А боты, которые были скопированы из лидерборда или созданы на основе ИИ-стратегии, проработали месяц, после чего мы их выключили вручную.

• Бот для SOLUSDT принёс прибыль 7,01 USDT.
• Бот для GALA/USDT принёс убыток 0,31 USDT.
• Бот для XTZUSDT принёс прибыль 0,51 USDT.
• Бот для LUNA/USDT принёс прибыль 2,42 USDT.

Всего в результате работы пяти ботов мы получили убыток 3,34 USDT, что составляет 4,45% суммы, выделенной на эксперимент.

Если отдельно рассматривать боты, скопированные из лидерборда, то два эти бота принесли прибыль 6,7 USDT или 22,33% от тех 30 USDT, которые были на них выделены.

А боты, созданные на основе ИИ-стратегий, принесли прибыль 2,93 USDT или 9,77% от выделенных им 30 USDT.

Выводы

Самое важное, что мы поняли в ходе эксперимента.

1. Если бот работает долго и прибыльно, то у него будет большой запас прочности перед любой его копией. Принимая решение копировать бот, имеющий историю, нужно понимать, что он выдержит гораздо более существенную просадку, чем вы. Даже если у бота тысячи копий, это не значит, что все они торгуют так же успешно, как оригинал.
2. На показатели прибыли ботов в лидерборде нельзя полагаться. Прибыль зависит не только от диапазона и количества сеток, но и от точки входа. А она в лидерборде не отображается.
3. Удобной точкой входа для запуска нейтрального фьючерсного бота является тот момент, когда цена находится за рамками рабочего диапазона. Нейтральный бот приносит прибыль тогда, когда цена не уходит далеко за рамки диапазона, а в иных случаях он приносит убытки. Но боты, запущенные за пределами диапазона, несут убытки при сильном движении цены только в одну сторону, а не в обе.
4. ИИ-стратегии, предлагаемые биржей Bybit, стоит принимать во внимание. Обе стратегии, предложенные нам, оказались нетривиальными и прибыльными.
5. С помощью ботов можно не только заработать деньги, но и потерять их.