Просадка по счету: почему это случилось и что делать?

Просадка - это когда ваш торговый или инвестиционный счет опускается ниже своего постоянного уровня капитала. Проще говоря, уходит в минус.

Часто новички путают просадку с убытком, но это неправильно. Просадка возникает, когда сделки, находящиеся в минусовой зоне депозита, еще не закрыты. Если трейдер закрывает эти сделки с отрицательным результатом, тогда просадка переходит в убыток.

Виды просадки

• Классическая просадка: когда при вхождении счета в минусовую зону трейдер закрывает свои позиции, несмотря на потери, ограничивая тем самым дальнейшие убытки. При этом трейдер во время существования просадки не открывает новых ордеров. Убыток зафиксирован, дальнейшая просадка ограничена.
• Плавающая просадка, также известна как плавающие убытки: происходит, когда текущий баланс открытых торговых позиций на счете становится отрицательным. То есть, трейдер, имея минус на депозите, продолжает торговлю, открывая и закрывая новые ордера. При правильном подходе к торговле это может привести к частичному покрытию убытков по сделке, которая на данный момент существует и находится в просадке.

Просадка - это нормальная, хоть и нежелательная часть торгового процесса. Не существует трейдеров или стратегий, которые никогда бы не попадали в просадку. Даже профессионалы не застрахованы от просадок.

Как работает просадка

Математика просадок работает против вас, поскольку для возврата депозита к первоначальному состоянию требуется больше прибыли, чем вы потеряли. Если вы потеряете 50% своих финансов, то вам понадобится 100%-ный возврат денег, чтобы вернуть свой счет до просадки.

К примеру, аккаунт на $100 000, который упал на 50% - то есть до $50 000, требует полного возврата оставшихся $50 000, чтобы вернуться к первоначальным $100 000. Но отбивать просадку вам придется уже с депозитом не в $100 000, а лишь $50 000.

Просадка может случится как из-за одной сделки, так и из-за серии минусовых сделок.

Всегда помните, что чем больше просадка, тем сложнее вам будет ее отработать.

Чем опасна просадка

Усугубление просадки из-за паники

Пережить просадку без эмоций чаще всего не получается. Их пик приходится на момент, когда просадка вырастает настолько, что может обнулить счет. Запаниковав, можно сделать еще хуже: начать открывать и закрывать необдуманные сделки в попытке хоть как-то сократить свои убытки.

Если такая ситуация произошла, вам нужно успокоится и составить план действий, трезво оценив ситуацию. Ниже мы расскажем, как можно отработать просадку.

Риск закрытия сделки по маржинколу

Маржинальное требование брокера происходит тогда, когда совокупные убытки по открытым ордерам настолько высоки, что это приводит к превышению лимитов кредитного плеча на счете. Если это произойдет, брокер может автоматически закрыть ваши позиции в любой момент.

Остерегайтесь маржинколла, всегда ограничивая убытки Стоп Лоссом. Прежде чем открыть сделку большим лотом с кредитным плечом, внимательно прочитайте требования к марже на сайте вашего брокера, так как некоторые финансовые компании закрывают сделки при маржинальном риске уже в 30% от остатка депозита.

Если вы не установили Стоп Лосс, и движение против вас продолжается, вы однозначно попадете под маржинкол. Маржинколл намного опаснее стоп-лосса: в случае со стопом, вы видите, когда остановятся ваши потери, а маржинкол же может сработать от любого резкого ценового движения против вас.

Мы рекомендуем ограничивать убытки и устанавливать стоповые приказы на уровне не более 25% просадки от начального депозита.

Как отработать просадку

Торговля на ценовых импульсах

Многие трейдеры, чтобы побыстрее отработать то, что они потеряли в момент просадки, используют торговлю на импульсах.

Ценовые всплески (импульсы) на рынке дают возможность входа для покупки по более низкой цене:

1. цена пошла вниз,
2. ждем стабилизации в диапазоне (в среднем, 3 свечи, но диапазон зависит от таймфрейма) - инструмент, закрепился и успокоился, коррекция при этом может составлять примерно 30% от цены падения,
3. покупаем.

Продавать нужно так же: цена инструмента очень выросла - ждем остановку движения и продаем.

Мартингейл или сеточная торговля

Мартингейл или сеточную торговлют практикуют, чтобы просадку использовать для накопления позиции. Но тут нужно понимать: если в обычную сделку вы входите, как правило, со стандартным стоплосс - к примеру, 16 лотами, то при сеточной торговле вам нужно входить 1 лотом без стопа и доливать свой вход при падении.

Такие типы торговых стратегий очень опасны. Перед тем, как ими пользоваться, настоятельно рекомендуем досконально изучить их. При торговле мартингейлом вы можете очень много заработать и так же быстро потерять все деньги на своем депозите.

Чтобы разобраться, как работает мартингейл, читайте нашу статью о данной стратегии.

Применение торговых роботов ”разруливателей”

Примерно 8 лет назад на рынке торговых экспертов появился софт под названием “разруливатель”. Это ПО предлагало возможность вывести счет из просадки и восстановить депозит.

Как это работает: эксперт локирует сделку (открывает противоположный ордер по той же паре, по которой существует просадка) и начинает торговать небольшими объемами, отбивая убытки.

При тестировании данной системы было выявлено много несоответствий. Торговый эксперт может не только не вернуть утраченное, но и усугубить положение, открывая сделки непонятного характера, которые по капле приближают счет к нулю.

Не верьте рекламе! Перед использованием любого ПО настоятельно рекомендуем провести тестирование и полную проверку его работоспособности.

О том, как бесплатно протестировать любого торгового робота, читайте в нашей статье.

Использование корреляции

Одна из популярных стратегий, которую используют некоторые трейдеры для компенсации убытков, заключается в торговле парами, которые движутся в противоположных направлениях друг к другу. Это валюты или другие инструменты, которые имеют отрицательную или низкую корреляцию друг с другом.

Если вы торгуете парами с высокой корреляцией (то есть, пары почти одинаково движутся по отношению к доллару), это увеличивает как убытки, так и прибыль, потому что валюты работают в тандеме. Такие сделки могут существовать от одного дня до нескольких месяцев.

Если же вы торгуете парами, которые движутся разнонаправленно, то вы получаете на одной паре убыток, а на другой - доход. Обратной стороной этого направления торговли является то, что хоть она и снижает риск, но также ограничивает прибыль.

Если вы не хотите закрывать ордер, можете подобрать смежную пару с максимальной долей корреляции и открыть по ней встречный ордер. Такую сделку следует открывать только тогда, когда расхождение между движением пар достигнет максимально граничных значений. Таким образом вы частично локируете свою позицию и можете получить доход при сближении инструментов, что поможет вам компенсировать часть убытков.

Пример торговли парами с высокой корреляцией

Как видно на картинке ниже, в точке А пара GBPUSD упала, а EURUSD не поддержала это падение. Через какой-то промежуток времени пары стабилизировались друг другу в точке Б.

• В момент расхождения валютных пар между собой - в точке А - трейдер выкупает GBPUSD и продает EURUSD.
• Сигналом на закрытие должна послужить стабилизация пар между собой - точка Б.

Перед тем, как открыть такой ордер, вы должны рассчитать вес инструмента в ценовом эквиваленте. К примеру, если вы открыли EURUSD по цене 1.18, то для открытия встречного ордера по AUDUSD, цена которого 0.73, вам нужно найти среднее соотношение цен. Формула такая:

EURUSD(1.18)/AUDUSD(0.73)*лот, которым входим по EURUSD=объем для входа по AUDUSD

Для определения корреляции между инструментами используют “калькуляторы корреляции”, где очень точно видно, как относятся друг к другу разные пары. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Если вас заинтересовало такое явление на рынке, как корреляции валютных пар, читайте нашу статью о том, как оно возникает и как можно использовать корреляцию в торговле - с примерами лучших торговых стратегий.

Как избежать слива депозита - 6 советов

Выход из позиции - простейший способ ограничить убытки, хотя при просадке принятие такого решения может быть очень непростым для трейдера. Чтобы понять, стоит фиксировать убыток или можно еще побороться, необходимо проверить все факторы, которые произошли с момента открытия ордера:

• не изменилась ли тенденция на рынке,
• проверить все технические индикаторы,
• проверить фундаментальные данные.

Если техника и информационный фон сменились, то, возможно, сделку еще закрывать рано - цена может повернуть в вашу сторону. Если условия для продолжения тренда сохраняются, лучше закрыть сделку, тем самым ограничив дальнейшие потери.

Трейдеры, которые терпят просадку, могут достичь точки, когда потери настолько велики, что восстановление кажется безнадежным. В этом состоянии торговцы ведут себя иррационально из-за отчаяния, пытаются вернуть потерянное, совершая глупые ошибки.

Остановить это можно двумя способами: закрыть убыточные ордера или залокировать (открыть встречные ордера с тем же объемом по тому же инструменту), успокоиться и неспеша оставшимися деньгами восстанавливать утраченное.

1. Смените таймфрейм

Рекомендуем перейти на более высокий таймфрейм, так как входы в сделки, например, по временному промежутку в 4 часа (Н4) будут точнее, чем входы, к примеру, на М5 (5 минут). При этом сделок у вас будет меньше по количеству, но главное - выйти из просадки, пусть медленнее.

Всегда проверяйте все таймфреймы перед входом в сделку - изучайте графики как на младших, так и на старших таймфреймах. Для оптимизации точки входа стоит проверить все вплоть до минутного уровня (M1).

2. Отторгуйте ралли

Избегайте покупок на пиках и продаж на провалах. Это очень распространенная ошибка и причина многих просадок. Трейдеры пытаются подхватить ралли, а попадают на коррекцию и откат. Чтобы отторговать ралли, входить нужно в самом начале - к примеру, в момент, когда вышла какая-либо информация, спровоцировавшая данное ралли.

К примеру, новость вышла намного лучше прогнозов, как мы видим на скриншоте выше: цена выстрелила вверх и безостановочно прошла несколько пятиминутных свечей. Наша задача после выхода новости выкупить в течении 10 секунд выбранную вами пару.

3. Уровни на связанных инструментах

Ищите приближение основных линий поддержки и сопротивления на связанных рынках. Например, если вы торгуете канадскими долларами, ищите ключевую поддержку и сопротивление на рынке нефти, ведь, как мы знаем, USDCAD очень зависим от цен на нефть, и падение нефти может привести к падению канадского доллара. Например, если нефть пробила одну с ключевых точек, то есть огромная вероятность того, что вслед за ней упадет пара USDCAD - то есть при падении нефти пара может начать свой рост.

4. Зигзаг

Ценообразование рынка похоже на волну. Старайтесь покупать, когда волна внизу, и продавать, когда она сверху. Самым простым инструментом для такой торговли и выявления вершин-впадин является индикатор “зигзаг” (его можно бесплатно скачать в интернете). Он рисует динамику предположительного поведения рынка на вершинах и впадинах.

Индикатор определяет направление движения цены и подсказывая трейдеру момент смены направления и, соответственно, входа в сделку

Используйте графические инструменты, такие как волны Эллиотта и Фибоначчи - они поднадобятся вам для определении уровней разворота.

5. Торгуйте на новостях правильно

Не торгуйте перед выпуском новостей - отыграйте новость после ее опубликования!

Очень рискованно торговать на новостях центральных банков или на публикации Nonfarm Payrolls (изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США).

6. Не злоупотребляйте плечом

Избегайте торговли с большим кредитным плечом. Когда трейдер использует завышенное кредитное плечо, получить убыток очень просто. А нескольких неточных сделок подряд может быть достаточно, чтобы полностью обнулить счет.

Опасайтесь “Черных лебедей”

На рынках случаются моменты, которые могут кардинально повлиять на динамику цен и направление торгов. Эти моменты никак не связаны с мастерством или профессионализмом трейдера, на рынках их называют форс-мажорными. Повлиять на них, равно как и предугадать, чаще всего мы не можем.

Пример 1

Кризис 2008 года привел к самому большому падению финансовых рынков со времен “Великой Депрессии”. Он был вызван широким использованием ценных бумаг, которые обеспечивали ипотечное кредитование. Из-за того, что все меньше американских домовладельцев могли выполнять свои обязательства по ипотечным кредитам, стоимость ипотечных бумаг (MBS) резко упала, что привело к банкротству финансовых учреждений эмитентов.

Инвесторы не желали больше предоставлять ликвидность на финансовых рынках страны. В середине 2008 года так называемые займы «репо» (сделка купли/продажи ценной бумаги с обязательством обратной продажи) стали неинтересны для займодателей - инвесторы потребовали другие, более стабильные формы обеспечения по краткосрочным займам и перестали одобрять финансирование на репо в качестве обеспечения. Многие просили Lehman Brothers полностью погасить краткосрочные долговые обязательства, чего финансовый холдинг сделать не мог. Это привело к его разорению.

Как итог за несколько дней мировые финансовые рынки рухнули на 20%.

Пример 2

15 го января 2015 года Швейцарский национальный банк отказался от политики сдерживания курса франка к евро. Новость вызвала очень серьезные движения на валютных рынках. Это произвело следующий эффект:

• Швейцарский франк (CHF) вырос более чем на 35% (3500 пунктов) за несколько минут.
• Для пар со швейцарским франком ликвидность полностью иссякла, поскольку рынок резко упал. Прибыльные ордера не исполнялись, в результате чего клиенты несли огромные убытки.
• Из-за отсутствия перекрытия ликвидности несколько брокерских компаний обанкротились, поскольку убытки их клиентов превысили их оборотный капитал.
• Убытки ключевых инвестиционных банков достигли сотен миллионов долларов.

Пример 3

В октябре 2016 года произошел внезапный обвал пары GBP/USD - за несколько минут инструмент снизился на 700 пунктов или 6%.

Многие обвиняли в этом автоматическую торговлю. На самом же деле сработал принцип домино: когда очень многие торговцы ждали момента, чтобы обвалить эту пару, “Brexit” им в этом помог, и при воздействии огромного количества продажных заявок курс инструмента просто рухнул.

Невозможно предсказать следующее появление «Черного лебедя», но нужно разумно посмотреть на то, что было в прошлом, и быть готовым к любым сценариям развития событий в будущем.