Что такое алготрейдинг

Алгоритмическая торговля возникла довольно давно - в семидесятые годы прошлого столетия. Стоит заметить, что вычислительные мощности тогда были довольно слабые и очень дорогие. Так что торговые программы могли позволить себе только очень обеспеченные люди. Прогресс не стоит на месте, и сейчас рынок уже можно назвать соревнованием роботов. Многие инвестиционные компании применяют именно алгоритмическую торговлю.

Что такое алготрейдинг

Алгоритм торговли не обязательно подразумевает именно автоматическую торговую систему - когда робот должен определить место открытия позиции и ее закрытия.

Если крупный игрок хочет купить или продать инструмент большим объемом, сделать это не так просто, как кажется. Как известно, цену двигают сделки игроков рынка. Если средний трейдер, сидящий дома у компьютера и открывающий позиции размером лот или меньше, мало влияет на цену, и таким влиянием можно пренебречь, то у крупных объемов картинка совсем другая.

Мы привыкли, что в любой момент времени можно открыть позицию по той цене, что показывает терминал. Потому что валюты – инструмент высоколиквидный, и на наш объем всегда найдется контрагент. А теперь представьте ситуацию, когда сделка открывается таким объемом, что в данный момент времени просто нет контрагентов, чтобы ее перекрыть.

К примеру, крупный игрок хочет открыть позицию на покупку в 1000 лотов на паре EUR/USD по цене 1,09. Очевидно, чтобы купить такой объем по этой цене, должны быть желающие продать эти 1000 лотов по 1,09. Если такого объема нет на продажу, цена резко вырастет к уровням, где такие заявки есть. Получается, что своей покупкой игрок изменяет цену вверх, что приводит к тому, что покупает свой объем в 1000 лотов он все дороже и дороже. А значит, купить весь объем по той цене, которую запланировал крупный игрок, он не сможет - общая цена сделки будет дороже.

Чтобы осуществить такую сделку, разрабатывается алгоритм торгового робота, который данный объем покупает частями в течении определенного времени, чтобы не было сильного влияния на рынок. Это называется накоплением позиций крупного игрока.

Такое накопление мы можем использовать в своих целях.

Как заработать на алготрейдинге

Очевидно, что у крупных игроков работают серьезные аналитики, которые мониторят ситуацию в мире и гораздо лучше знают, завышена сейчас цена на инструмент или занижена. Задача трейдера - отследить такой набор позиции и прицепить свой небольшой объем в ту же сторону, в какую настроен крупный игрок.

Для примера покажем набор позиции на продажу крупными игроками в 2012 году на паре EURUSD. Что показательно, в тот момент практически все аналитические издания обещали сильный рост пары, тем самым побуждая рядовых трейдеров покупать, чтобы проще было продать крупному игроку.

Как видим, движение цены вверх как бы наткнулось на препятствие, которое откидывало цену назад. Любое движение вверх откидывалось в течении недели от определенных уровней довольно резко вниз.

Если бы в этом месте крупный игрок просто сразу продал на весь объем, то цена мгновенно опрокинулась бы, и продать все по одной цене возможности бы не было. А так, убедив большинство трейдеров покупать, и продавая частями, был набран серьезный объем по одной цене, при помощи определенного алгоритма разбив позицию.

Смотрим на дневной график - куда в итоге пошла цена:

Алгоритм набора позиции может работать на нескольких уровнях, как было в 2016 году, например, на той же паре, но теперь на покупку:

Переключившись на дневной график, мы можем увидеть множество дневных свечей с хвостами вниз:

Торговые роботы

Кроме алгоритма по набору позиции, существуют чисто торговые алгоритмы.

Высокочастотный трейдинг

HFT или high-frequency trading появился в конце 90-х годов на фондовых рынках. Суть данной торговли в том, что система открывает множество сделок с минимальной прибылью, но крупным объемом. Сделки удерживаются доли секунд. Очень важно для такого вида торговли иметь мощные компьютеры и стабильный интернет.

Обычно компании, которые занимаются высокочастотным трейдингом, устанавливают свои торговые компьютеры как можно ближе к серверу брокера, на котором ведется торговля - чтобы была минимальная задержка между посылом команды на сделку и ее исполнением.

Существуют различные стратегии для высокочастотного трейдинга.

Торговля внутри спреда

Трейдер предоставляет дополнительную ликвидность на рынке.

Как известно, спред – это расстояние между ближайшими заявками на покупку и продажу. Например, в данный момент времени цена ask 1,2000, а цена bid – 1,1990. Значит спред - 10 пунктов. Высокочастотный робот выставляет заявку на продажу по Там опечатка. 1,1990 и на покупку по 1,1991. Таким образом спред сужается до 8 пунктов и, если срабатывают обе заявки, именно эти 8 пунктов будут профитом, который получит робот.

Конечно, сейчас, на пятизначных котировках, спред гораздо меньше и профит робота составит доли пункта. Но за счет громадного количества сделок за короткое время советник набирает профит, а мы на рынке можем пользоваться мизерным спредом.

Понятно, что ситуация касается только тех брокеров, которые не прокручивают сделки внутри себя с фиксированным спредом. Если вы видите у брокера спред в пять и больше пунктов по четырехзначным котировкам, можете быть уверены, на рынок этот брокер не выходит. Иначе, высокочастотные роботы давно бы уменьшили данный спред.

Подробнее о таких брокерах и чем они опасны, читайте в нашей статье про так называемые форекс-кухни.

Вы также можете посмотреть наш рейтинг брокеров с фиксированным спредом и выбрать лучшего среди брокеров с плавающим спредом.

Арбитражные роботы

Данные советники отслеживают котировки на различных торговых площадках и на основании этого принимают решение об открытии сделок.

Если обнаруживается брокер, у которого в данный момент времени цена на инструмент 1,1990, а у остальных 1,2000, то очевидно, что у первого брокера либо запаздывает сигнал, либо просто используются нерыночные котировки. Робот покупает у данного брокера инструмент по 1,1990 и фиксирует прибыль, когда цена выравнивается с остальными котировками по 1,2000.

Подобные роботы заставляют держать брокера в тонусе и не рисовать на графике нерыночные шпильки, чтобы выбивать стоп-лоссы у своих трейдеров. Таким образом, если общие котировки на рынке Форекс сейчас 1,2000, а у трейдеров брокера скопились стоп-лоссы на уровне 1,1995 и он решает нарисовать нерыночную шпильку к уровню 1,1990, то рискует, что на этом уровне, арбитражные советники купят инструмент. Ведь в любом случае, после рисования искусственной шпильки котировки вернутся к реальным, 1,2000.

На работу таких советников очень влияют реквоты и проскальзывания. Из-за проскальзывания ордер может быть открыт по цене, отличающейся от цены запроса. Из-за реквот сделка не откроется, а пойдут запросы цены. Иногда брокер может просто заблокировать счет, если пипсовка запрещена. Поэтому у арбитражных советников много настроек.

Новостной арбитраж

Перед самым выходом новости цена начинает дергаться – это результат действия арбитражных советников. Такие роботы получают информации по новости раньше других, подключаясь к лентам новостей. А уже на основании этого открывают сделки чуть раньше, чем вы видите данные по новости в своем календаре.

Торговые роботы

Конечно, стоит упомянуть обычные торговые советники. Их создали очень много, на основании мартингейла либо других торговых систем, и продолжают создавать.

По большому счету, строго формализованная торговая система уже может считаться алгоритмом. Алгоритм торговли может быть как полностью автоматическим, когда все действия выполняет программа, либо ручным. Также алгоритм может быть частично автоматизированный, когда робот открывает самостоятельно сделку при получении сигнала, а дальше трейдер сам отслеживает и мониторит ее. Трейдер уже принимает решение о фиксации прибыли, переведении в безубыток, либо постановки тейк профита. Либо торговая программа подает звуковой или (и) визуальный сигнал (в виде различных стрелочек, например) трейдеру, что есть сигнал на сделку, а дальше он решает, открывать ли ее и где установить стоп лосс и тейк профит.