Волны Эллиотта

Ральф Нельсон Эллиотт - интересная и, безусловно, талантливая личность. Работал на железных дорогах, сделал головокружительную карьеру в финансах и основал успешный консалтинговый бизнес. Но, когда болезнь заставила его отойти от дел, увлекся фондовым рынком и придумал интересную теорию, которую трейдеры используют до сих пор.

Волновая теория Эллиотта довольно сложная, в рамках одной статьи ее не осветить. По этой теории написано много книг, так что для глубокого изучения стоит их почитать (в конце статьи вы найдете рекомендованный список литературы от brokers.best).

В этой статье мы разберемся в основах теории и посмотрим, как можно применять ее в реальной торговле.

В чем суть волновой теории Эллиотта

Давайте посмотрим на рисунок. На нем изображен нисходящий тренд на паре GBPUSD на дневном периоде графика (D1). Пять отрезков красного цвета - это и есть пять волн Эллиота. Три волны направлены вниз, две - вверх.

Подробнее о временных периодах - таймфреймах - читайте в нашей статье.

1. Первая волна - зарождение нового тренда. Она обычно бывает вялой - рынок еще не готов двигаться в новом тренде.
2. После нее наступает вторая волна - коррекционная, которая движется в другую сторону.
3. Затем третья волна, она уже более целенаправленная. Участникам рынка уже видно, что цена падает - потому покупателей мало, что и помогает цене хорошо опускаться.
4. Но, как ни крути, а спекуляции – это когда чем сильнее цена падает, тем меньше желающих продавать. Так что наступает момент, когда и третья волна завершается. Следует четвертая волна - снова коррекционная.
5. Но так как память нисходящего тренда сильна, желающих продать еще очень много. Так что четвертая волна завершается и начинается пятая - последняя. После пятой волны тренд обычно разворачивается.

По сути, своими пятью волнами Эллиот описал массовое сознание спекулянтов, которое двигает цену.

Каждая волна тренда может быть разложена на более мелкие пять волн на меньшем периоде, а каждая волна коррекции - на три волны, и так до бесконечности.

Давайте взглянем на следующий рисунок. На нем показан участок второй, третьей и четвертой волн на меньшем периоде - четырехчасовом (H4).

Как видим, вторая и четвертые волны раскладываются на три волны - они обозначены синими тонкими отрезками. А третья волна, которая направлена в сторону основного тренда, состоит из пяти волн меньшего периода – фиолетовые тонкие отрезки.

При этом, каждая из этих “младших” волн может быть разложена таким же образом, если мы перейдем на еще меньший таймфрейм.

Волны в сторону тренда принято обозначать цифрами - 1, 2, 3, 4, 5, а коррекционные - буквами А, В, С. Основное, что следует понять, любой тренд движется пятью волнами в его сторону и тремя против.

На следующем рисунке схематично показано, как движутся цены на спекулятивных рынках по волновой теории Эллиотта.

Это основа. Понятно, что все движения на рынке описать лишь пятью волнами не получится. Теория довольно сложная, в ней есть различные фигуры. Но исходя из нее можно понять, как будет двигаться цена в ближайшем будущем, изучая то, что она уже нарисовала на графике.

Недостатки волновой теории

Иногда волновики дают прогнозы, которые удивляют своей точностью. Сам Эллиот в свое время поразил реального биржевого спекулянта точностью своих прогнозов рынка.

Но и ошибаются они довольно часто. С чем это связано - с несовершенством теории или же ошибкой трейдера, который неверно интерпретировал график - сказать нельзя. В любом случае, если цель трейдера торговать при помощи волновой теории, ее стоит изучать глубоко.

Волны неплохо раскладываются на истории, а вот в реальном времени понять, в какой волне находится рынок, бывает довольно сложно. Хотя, с опытом, может стать легче.

Числа Фибоначчи

Эллиот очень активно использует в своей теории так называемое золотое сечение и соотношение чисел ряда Фибоначчи. Более подробно мы остановимся на них в другой статье. А сейчас рассмотрим необходимые азы, которые нужны нам для вычисления волн.

Для нахождения точек, где завершаются одни волны и начинаются другие, применяются соотношения 61,8%, 38,2% и 161,8%. Эти соотношения мы можем увидеть в линиях Фибоначчи – это стандартный инструмент технического анализа терминала Metatrader.

Подробнее о том, что такое Metatrader, как работать с терминалом и что лучше, MT4 или MT5, читайте в нашей статье.

Чтобы построить линии Фибоначчи, на верхней панели терминала MT4 выбираем вкладку “Вставка”, далее “Фибоначчи” и из выпадающего списка выбираем “Линии”. После чего растягиваем на нужном графике цены.

Например, если мы посмотрим, где завершилась вторая волна и началась третья на указанном выше примере по линиям Фибоначчи, то окажется, что это как раз 61,8% от первой волны.

Если натянем линии Фибоначчи на начало первой и конец третьей волны, то увидим, что тренд завершился строго на 161,8%.

Видимо, благодаря именно этим соотношениям Эллиотт и смог поразить современников точностью своих прогнозов. По нашим наблюдениям, рынок очень часто до пункта видит эти соотношения.

Волны и реальная торговля

Стоит заметить, что волновая теория – это не готовая торговая система, но на ее основе вполне можно ее создать. Конечно, для этого придется глубоко изучить теорию. Стоит различать просто попытки прогноза и реальную торговую систему. Последняя должна очень четко говорить, где трейдер должен установить стоп лосс и тейк профит.

Для примера, рассмотрим самую простую торговую систему с применением волн Эллиотта. Работать будем в третьей волне тренда. Учитывая, что по теории Эллиота третья волна не может быть самой короткой - обычно она больше первой -, профит будем брать на таком же расстоянии, которое прошла первая волна. В нашем случае, это 516 пунктов.

• Устанавливаем ордер на открытие сделки ниже уровня, от которого началась вторая волна на периоде D1 - ниже его уже будет четко понятно, что она завершилась и началась третья.
• Стоп-лосс ставим за пиком, который показала вторая волна на более младшем периоде (тонкие синие отрезки).
• Отмеряем 516 пунктов расстояние которое прошла первая волна старшего периода и там ставим тейк профит.

Вот так все выглядит на графике.

Изучив тщательно теорию, вы сможете разработать свои системы торговли, с более интересным соотношением стопа к профиту. Однако не забывайте, каким бы точным ваш прогноз не казался, важно, чтобы в любой торговой системе были предусмотрены уровни стоп-лосса и тейк-профита. Во-первых, вы можете ошибиться в своей трактовке волн, во-вторых, никто не гарантирует, что рынок будет в ста процентах случаев следовать любой теории. Так что позаботится об ограничении убытков следует всегда, ну а фиксация прибыли, ясное дело, необходима.

Список рекомендованной литературы:

1. Ральф Эллиотт "Закон природы. Секрет вселенной",
2. Дмитрий Возный "Код Эллиотта: волновой анализ рынка forex",
3. А. Фрост, Р. Пректер "Полный курс по закону волн Эллиотта",
4. Дж. Фрост, Р. Пректер "Волновой принцип Эллиотта. Ключ к поведению рынка",
5. Г. Нили "Мастерство анализа волн Эллиотта",
6. Борискин В. В "Гармонический волновой анализ",
7. Болтон "Полное собрание работ по волнам Эллиотта",
8. Возный "Краткий курс по закону волн Эллиотта",
9. Сафонов "Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге: диагностика, прогнозирование и принятие решений".