Коррекция на Форекс

Направленное движение цены (тренд) характерно тем, что цена иногда движется против него. И это не обязательно говорит о развороте тренда. Такие колебания цены называют коррекцией, и они закономерны для спекулятивных рынков.

В этой статье мы разберемся, почему возникают коррекции, какими они бывают и как использовать их в торговле.

Что такое коррекция

Коррекция – это движение цены против основного тренда, когда тенденция как бы отдыхает.

По завершении коррекции всегда следует продолжение тренда. Если этого не произошло, значит это была не коррекция, а разворот. Ниже мы научимся различать коррекцию и разворот на ценовом графике.

Почему возникает коррекция?

Представим восходящий тренд: большинство участников рынка покупает инструмент – цена на него растет. Но чем выше она поднимается, тем меньше трейдеры хотят покупать дорого. Они фиксируют прибыль, закрывая сделки на продажу. Все это приводит к тому, что тренд замедляется и начинает откатываться – так возникает коррекция. Однако разворота тренда не происходит, ведь реальных экономических причин на то нет.

По завершению коррекции цена возобновляет рост, и все повторяется сначала: после нового периода роста возникает следующая коррекция. И так до тех пор, пока не возникнут фундаментальные причины для полного разворота тренда.

Коррекция – важный сигнал для трейдеров, которые фиксируют прибыль, полученную от сделок по тренду. Наиболее удачливые берут профит у самого максимума перед началом коррекции. Менее удачливые – когда коррекция уже движется полным ходом. Некоторые фиксируют сделки, когда коррекция уже практически съела всю прибыль.

Тут может возникнуть вопрос, а зачем фиксировать сделку в безубытке, если по завершению коррекции началась новая волна восходящего тренда и она могла принести еще большую прибыль? Тут все просто: трейдер не может знать заранее, завершится коррекция или перерастет в полноценный разворот тренда. Если не зафиксировать безубыток, то при развороте сделка может пойти в убыток.

Если вы удачно вошли в сделку в сторону тренда, позаботьтесь о том, чтобы вовремя зафиксировать профит. Жадность может дорого вам обойтись.

Как отличить коррекцию от разворота

Важное условие для сохранения тренда: коррекция всегда должна быть короче, чем движения по тренду.

На рисунке ниже видим восходящий тренд. Пока движения вверх (желтые линии) были длиннее, чем откаты вниз (синие линии) – тренд сохранялся. Но когда график ушел вниз на расстояние, превышающее предшествующий этому импульс вверх – трейдер считает, что тренд развернулся.

Восходящая коррекция

Восходящая коррекция бывает на нисходящем тренде. Цена инструмента уже слишком упала, и продавцы начинают фиксировать свои сделки. Продавать дешево мало кто хочет, в то же время низкая цена привлекает покупателей – они перехватывают инициативу и, как результат, цена растет в коррекции.

Для восходящей коррекции должны выполняться следующие условия:

1. Перед восходящей коррекцией должно быть падение цены.
2. После восходящей цены падение должно продолжиться ниже того уровня, где сама коррекция началась.

Как определить восходящую коррекцию

Существует много способов распознать восходящую коррекцию. Мы предложим один довольно простой.

Во время падения цены растягиваем сетку Фибоначчи от начала падения к минимуму, который на данный момент показала цена. А дальше смотрим:

• если цена начала расти и поднялась выше отметки 23,6% – мы считаем, что началась восходящая коррекция. Как правило, коррекция доходит к уровню 61,8% и выше.
• Любые откаты ниже этого уровня мы считаем не коррекцией, а просто колебанием цены.

После завершения восходящей коррекции открывают сделки на продажу.

Нисходящая коррекция (откат)

С нисходящей коррекцией все тоже самое, что и с восходящей, только с точностью до наоборот.

Нисходящая коррекция – это падение цены на восходящем тренде. Когда цена уже достаточно выросла, желающих покупать сильно убавилось. Покупатели начинают фиксировать прибыль.

1. Перед нисходящей коррекцией должен быть рост, превышающий коррекционное падение.
2. После нисходящей коррекции должен быть рост, выше уровня, от которого она началась.

Как распознать откат

Распознать нисходящую коррекцию можно таким же способом, как и восходящую, только делаем все зеркально наоборот.

Сетку Фибоначчи натягиваем снизу вверх. А дальше смотрим, чтобы цена опустилась ниже уровня 38,2%. Именно такое падение мы считаем нисходящей коррекцией.

Как видим, в нашем случае коррекция и завершилась у уровня 38,2%, к 61,8% цена уже не пошла. Так тоже бывает.

После завершения нисходящей коррекции сделки, как правило, открываются на покупку.

Что такое консолидация и чем она опасна

Коррекция может проявляться не только в движении против тренда, но также и в виде флета – эдаком топтании цены на месте. Трейдеры называют это явление на рынке консолидацией цены.

Консолидация – это коррекционное движение цены в определенных границах. В обиходе ее также называют флет или боковая коррекция).

В отличие от отката, консолидация опасна тем, что может закончиться разворотом тренда. Поэтому входить в рынок при консолидации рекомендуется только после пробоя границ канала.

Консолидация может наблюдаться перед пробоем уровня. Трейдеры видят сильный уровень, но при подходе цены к нему в сторону тренда сделки открывать мало кто решается, поэтому цена отскакивает. Однако далеко откатываться от уровня цена не хочет, ведь имеются экономические причины для продолжения тренда. Как итог, в какой-то момент – например, на важной новости – цена пробивает уровень, консолидация заканчивается, и трейдеры открывают сделки в сторону пробоя.

Как правило, после консолидации движение в сторону тренда быстрое и мощное. Причем, чем дольше по времени проходила консолидация, тем резче и мощнее будет движение после пробоя.

Примерами консолидации и продолжения тренда после нее могут быть фигуры технического анализа флаг и вымпел. Коррекция в этих фигурах проходит в узком диапазоне: при флаге – в наклонном канале, при вымпеле – в треугольнике или клине.

Как видим, у фигуры есть полотнище флага или вымпела и флагшток в виде трендового движения. Считается, что расстояние, которое цена прошла до попадания в консолидацию (длина флагштока), она пройдет и после пробоя. Поэтому, при работе от таких фигур трейдер входит в рынок на пробое границы консолидации, а тейк-профит ставит на высоту флагштока.

Боковая коррекция или флет

Если консолидация не закончилась разворотом и тренд продолжился, значит, у нас – боковая коррекция. Как видим на примере ниже, после роста цена попала в узкий диапазон, который со временем еще сильнее сужался. После пробоя диапазона, движение вверх продолжилось.

Входить в сделку лучше всего на пробое границы канала. Торговать внутри боковой коррекции не рекомендуют. Как правило, это узкий диапазон, в котором цена ведет себя довольно хаотично. Слишком часто будут срабатывать стоп-лоссы.

Некоторые трейдеры предлагают работать от границ диапазона: от нижней – покупать, от верхней – продавать. Проблема в том, что когда границы диапазона уже четко видны, цена зачастую готова их пробить. В результате трейдер, который ждал пробоя в сторону тренда и открыл сделку на покупку и получил профит. А вот трейдер, который пытался продать от границы, получил стоп-лосс.

Давайте внимательно посмотрим на рисунок, где у нас есть боковая коррекция.

Как видим, есть две точки – вверху и внизу, которых достаточно для построения границ диапазона. Однако, когда границы флета четко обозначились, после следующего подхода к ним цена сразу пробила диапазон. Получается, что торговать с прибылью можно было только на пробой боковой коррекции, но не внутри нее.

Как распознать боковую коррекцию

Распознать боковую коррекцию несложно. Цена не делает глубоких откатов, при этом и тренд не продолжается.

Если мы наблюдаем такую картину на графике, не спешим – ждем, когда флет четко покажет свои границы. И только после этого готовимся работать на пробой в сторону тренда.

Зачем нужно уметь определять коррекцию

Определять коррекцию нужно для того, чтобы вовремя войти в рынок и зафиксировать прибыль.

На форекс-форумах часто можно встретить трейдеров, которые путают разворот тренда и его коррекцию. Как итог, тренд давно развернулся, опытные трейдеры берут профит, работая по правильному тренду, а неопытные – торгуют не в ту сторону.

Известное выражение “тренд скорее продолжится, чем развернется” новичками воспринимается слишком буквально. Выражение верное, но если есть явный разворот, то нужно уметь его распознать.

То же касается среднесрочных и долгосрочных трейдеров. Они часто думают, что разворот – это коррекция, продолжая удерживать сделку и теряя весь профит.

Как отличить коррекцию от тренда

На самом деле, такая формулировка неправильная: коррекция – это составляющая тренда, поэтому различать их не получится. Правильнее было бы сказать, чем отличается движение цены в коррекции от движения по тренду. Но это слишком громоздко, поэтому упростим.

Основное отличие, как писали выше: движения в коррекции всегда короче, чем по тренду. И тут возникает сложность, ведь увидеть, какое движение было короче, а какое длиннее, можно только по их завершению. Но как нам узнать, в каком движении мы находимся сейчас – трендовом или коррекционном? Есть несколько правил, которые помогут нам в этом.

1. Если есть тренд, то трейдер всегда предполагает, что он продолжится, пока не увидит явный сигнал к развороту.

Мы не видим правую часть графика, но на рисунке – явный восходящий тренд, хоть и вялый: движения вверх длиннее, чем вниз, максимумы обновляются. Справа на графике последнее движение вниз, которое мы видим, трейдер считает коррекционным. Давайте взглянем, что случилось дальше с ценой на этом графике.

Как видим, цена нарисовала на графике двойную вершину, и тренд сменился на нисходящий. Но из того места, в котором мы предполагали, что находимся в коррекции, цена еще раз сходила вверх для того, чтобы сформировать разворотную фигуру. Так что если бы трейдер открывал сделку на покупку от этой последней коррекции, его сделка успела бы выйти в профит или как минимум безубыток.

2. Движения по тренду более быстрые и резкие, чем против него.

Это значит, что коррекция движется более хаотично и медленно, тогда как в сторону тренда цена идет быстро и целенаправленно. Так бывает не всегда, но на вооружение можно взять.

Объясняется такое явление просто: против тренда рынок может двигаться неохотно – трейдеры понимают, что это коррекция, и желающих торговать в ее сторону меньше, чем в сторону тренда.

На рисунке видно, как долго цена завершала коррекции и как быстро потом двигалась по тренду.

3. Волновая теория Эллиота, согласно которой коррекция движется в трех волнах, а основной тренд – в пяти.

Брать ли это на вооружение, каждый решает сам. Нахождение волн Эллиота в реальности – не такая простая задача, как кажется из теории. На истории волны находятся неплохо, а вот в реальном времени правильно их построить куда сложнее.

В то же время, если с определением пяти волн основного тренда могут возникать сложности, то три волны коррекции обычно хорошо видно. Но чем они могут быть нам полезны?

Все понимают, что по завершению коррекции можно открывать сделку в сторону тренда. Поэтому часто неопытные трейдеры допускают ошибку: они видят разворот, считают его окончанием коррекции и спешат открыть сделку в сторону тренда. А оказывается, что это было лишь завершение первой коррекционной волны.

Опытный трейдер пропустит окончание первой волны и войдет в рынок лишь по развороту третьей.

Если вы увидели, что началась коррекция, и хотите войти в сторону тренда по ее завершении – не спешите. Мы знаем, что коррекция движется тремя волнами, поэтому после завершения первой волны ждем вторую, затем третью – и уже по ее окончанию ищем точку на вход.

Торговля от коррекции: топ стратегий

Торговля внутри коррекции

В основном при торговле от коррекции сделки открываются в сторону основного тренда по завершению коррекции. Однако есть стратегии торговли и в самой коррекции. Движение, которое движется месяцами и проходит 1000 и больше пунктов по четырехзначным котировкам может считаться полноценным трендом, даже если в разрезе годового таймфрейма это коррекция – то есть движение против долгосрочного тренда. В такой коррекции вполне можно торговать.

Напомним, не стоит ловить начало коррекции – как правило, такой подход убыточный. Если учесть, что коррекция, чаще всего идет в трех волнах, то лучше пропустить первые две и работать в третьей.

• Первая волна коррекции направлена против основного тренда. Где она начнется – предсказать невозможно, потому и не стоит пытаться это делать.
• Вторая волна коррекции направлена в сторону основного тренда, но еще нет достаточного количества трейдеров, чтобы продолжить его. Как правило, эта волна – короткая, пропускаем ее.
• Третья волна может быть интересной для торговли. Первые две волны уже обозначили некие границы коррекции (возможно, это параллельный канал либо трендовая линия). Трейдер теперь видит, где можно открыть сделку и где выставить стоп лосс.

На рисунке ниже видим коррекцию на паре EUR/USD, которая длилась почти месяц и прошла более 1000 пунктов. Она тоже трехволновая, правда, вторая волна совсем мелкая и вялая.

В такой продолжительной коррекции можно работать, используя любую трендовую стратегию. По сути это самостоятельный тренд. Если увеличим масштаб до четырехчасового таймфрейма, то увидим, что вторая волна коррекции прошла в узкой фигуре клин с довольно четкими границами. Это значит, что можно было войти в покупки на пробой верхней границы и взять профит в третьей волне.

Лучше, чтобы коррекция была на крупном таймфрейме (например дневном или недельном) – на мелких таймфреймах торговать в коррекции не рекомендуем. Слишком мало времени, чтобы понять, что началась коррекция, и определить ее границы. Велика вероятность ошибки в поиске третьей волны.

Работа в сторону тренда по завершению коррекции

На основе работы в сторону тренда от коррекции создано очень много торговых стратегий. Дело в том, что сделка от завершения коррекции – это оптимальный вход в рынок.

У работы в сторону тренда есть один недостаток: если войти в рынок перед началом коррекции, то, несмотря на то, что сделка открыта в сторону тренда, она принесет убыток. Поэтому лучше дождаться коррекции, а войти в рынок уже после ее завершения.

Все торговые стратегии торговли после завершения коррекции объединяют 4 вопроса, на которые трейдер должен знать точные ответы в своей торговле:

1. Как определить направления тренда.
2. Как определить коррекцию.
3. Как определить завершение коррекции и момент открытия позиции в сторону основного тренда.
4. Как определить место фиксирования прибыли (проще говоря, куда установить тейк профит).

Не важно, какие методы использует торговая стратегия, основанная на торговле от завершения коррекции – свечной, индикаторный или какой другой анализ. Она должна четко отвечать на эти четыре вопроса. Понимая этот принцип, можно создавать торговые стратегии самому, комбинируя различные методы технического анализа. Пример создания такой стратегии мы вам покажем в конце статьи.

Индикаторная торговая стратегия

В этой стратегии мы будем определять начало коррекции, момент входа в рынок и фиксации прибыли при помощи индикаторов.

Направление тренда у нас будет показывать индикатор Скользящее среднее (Moving Average) с периодом 60 (белая кривая, MA 60). Ее наклон показывает, какой на рынке тренд – восходящий или нисходящий. Если линия индикатора направлена вниз – тренд нисходящий, вверх – восходящий.

Для определения момента коррекции, наносим еще один Moving Average с периодом 40 (желтая кривая, MA 40). Если на нисходящим тренде цена поднимается выше желтой кривой, а на восходящем – опускается ниже нее, трейдер считает, что это коррекция.

Когда система торговли показывает, что началась коррекция, трейдер готовится открыть сделку в сторону тренда по ее завершению. Для определения момента открытия сделки наносим на график индикатор осциллятор Стохастик с настройками по умолчанию. Для сигналов на сделку мы будем использовать момент, когда линии Стохастика выходят из зон перекупленности и перепроданности (зона перепроданности – от 0 до 20, зона перекупленности – от 80 до 100).

• когда сигнальные линии индикатора входят в зону перепроданности, а затем выходят оттуда – мы считаем это сигналом на покупку;
• если линия индикатора заходит в зону перекупленности, а затем выходит оттуда – считаем это сигналом на продажу.

Итак, чтобы открыть сделку на продажу:

• Трейдер должен видеть нисходящий тренд: MA 60 имеет наклон вниз.
• Должна начаться коррекция: цена поднимается выше MA 40.
• После этого индикатор Стохастик должен дать сигнал на продажу: сигнальная линия выходит из зоны перекупленности.

Для открытия сделки на покупку:

• MA 60 стремится вверх – восходящий тренд.
• Цена опустилась ниже MA 40 – началась коррекция.
• Стохастик должен дать сигнал на покупку: сигнальная линия выходит из зоны перепроданности.

Теперь научимся определять уровень для стоп-лосса при открытии сделок.

• В момент получения сигнала отмечаем максимум, куда дошла коррекция.
• К этому уровню добавляем расстояние, равное размеру самой большой свечи в коррекции.
• На полученную величину ставим стоп-лосс.

Где фиксировать прибыль? Профит трейдер закрывает, когда индикатор Стохастик показывает обратный сигнал.

• Если у нас открыта сделка на продажу, то профит трейдер фиксирует, когда сигнальная линия Стохастика заходит и затем выходит из зоны перепроданности.
• Если же открыта сделка на покупку, прибыль фиксируется, когда сигнальная линия индикатора входит и выходит из зоны перекупленности.

Канальная торговая стратегия

Так случается, что цена двигается по тренду в четком параллельном канале. Движения по тренду и в коррекции завершаются у границ этого канала. Такие четкие фигуры появляются на рынке нечасто, но если параллельный канал появился, в нем можно поработать.

Чтобы понять, что на графике появился четкий канал – нисходящий или восходящий –, у конструкции должны быть четыре точки разворота.

Только обнаружив 4 таких точки, мы можем ждать цену у пятой и работать от нее. Раз цена столько раз развернулась от границ диапазона, то сделает это, скорей всего, и в пятый раз.

• Стоп-лосс устанавливаем выше верхней границы канала на расстоянии 10% от его ширины.
• Минимальный профит берем посередине канала. Конечно, по идее, профит берется у противоположной границы, но цена может туда не дойти. Как вариант, можно предложить три способа фиксации прибыли:

1. у средней линии канала – самый простой способ с наибольшей вероятностью получения прибыли.
2. у противоположной границы параллельного канала – способ более рискованный.
3. Половину сделки фиксируем у средней линии канала, оставшуюся часть сделки держим до нижней границы канала, сопровождая сделку трейлинг-стопом. Средний способ по риску и по вероятности получения профита.

При этой стратегии, трейдер ждет завершения коррекции в пятой точке, у границы параллельного канала.

Торговая стратегия на пробой уровня коррекции

Стратегия простая, но скорее скальперская. После того, как цена уходит в коррекцию, трейдер ждет, когда она завершится. Цена возвращается к уровню, с которого коррекция началась, и при пробое его трейдер открывает сделку в сторону этого пробоя, при этом берет быстрый профит.

Дело в том, что после обновления максимума или минимума или пробоя уровня коррекции трейдеры уже ждут новую коррекцию, потому цена идет не очень далеко. Но скальперский профит можно взять.

Как видим, последний уровень перед разворотом тренда цена при пробое обновила лишь немного, но на скальперский профит все равно хватило бы. Хотя, если бы даже там был получен убыток, то 5 профитов перед этим его бы окупили. По рисунку видно, что на протяжении тренда цена дала 6 уровней начала коррекций и 6 возможностей на сделки.

Торговля от коррекции при помощи линий Фибоначчи

Очень часто коррекция завершается у уровня Фибоначчи 61,8% от предыдущего трендового движения. Это стандартный индикатор в терминале Meta Trader.

На рисунке выше – пример того, как коррекция завершилась у уровня 61,8%.

Конечно, рынок не всегда так точно разворачивается у уровней Фибоначчи, но тем не менее, коррекция часто завершается приблизительно у этого уровня. Это значит, что при достижении значения 61,8% можно искать сделку в сторону основного тренда.

1. Определяем нисходящий тренд, снижающимися уровнями поддержки. Видим на рисунке, что уровень 2 ниже, чем уровень 1.

2. Растягиваем линии Фибоначчи в сторону тренда – в нашем случае сверху вниз.

С их помощью определяем, что началась коррекция: цена откатилась вверх более чем на уровень 23,6%.

3. Ждем цену в районе уровня 61,8%, где будем искать сигнал на продажу.

4. Сигнал на продажу – разворотная свечная комбинация. В нашем случае, после мощной бычьей свечи появляется маленькая внутренняя свеча (это свеча, минимальное и максимальное значение которой расположено в диапазоне предыдущей свечи на графике) – это и есть разворотный сигнал.

5. Устанавливаем пробойный ордер SELL STOP ниже разворотной маленькой свечи.

6. STOP LOSS устанавливаем выше полученного максимума цены на расстояние, которое мы имеем от самого максимума до ордера SELL STOP (просто меряем количество пунктов от максимума до нашего пробойного ордера, затем столько же пунктов отмеряем от максимума вверх и там устанавливаем STOP LOSS).

7. Как видим, после срабатывания ордера цена резко пошла вниз. Дальше смотрим на уровень, от которого началась наша коррекция – именно на нем мы устанавливаем TAKE PROFIT.

Уровень, от которого началась коррекция, достигается чаще всего. Мы видим, что цена пошла ниже этого уровня, однако, так может быть не всегда. В некоторых случаях цена может нарисовать двойное дно и пойти вверх, так что чрезмерная жадность лишит нас профита.

При работе в восходящем тренде действия такие же, но зеркально наоборот.

Как создавать торговые стратегии самостоятельно

Помним про 4 вопроса, на которые должна отвечать каждая торговая стратегия. Не важно, какими методами технического анализа вы отвечаете на поставленные вопросы – комбинировать их можно в любой последовательности. Таким образом вы сможете создавать самостоятельно торговые стратегии для работы от коррекции.

Давайте прямо сейчас попробуем создать новую торговую стратегию с использованием тех методов технического анализа, которые описаны выше. И добавим один новый.

1. Определяем направление тренда и начало коррекции при помощи скользящих средних с периодами 40 и 60, как описано выше.
2. TAKE PROFIT устанавливаем на уровне, где началась коррекция, определив ее по уровням Фибоначчи.
3. А вот для сигнала на сделку используем индикатор MACD – его гистограмма должна зайти выше нуля при восходящей коррекции и ниже нуля – при нисходящей.
4. STOP LOSS устанавливаем выше максимума, который получен в момент получения сигнала на сделку.

Важно понимать, что создание новых торговых стратегий – это и есть работа трейдера. Он находит новые методы, совершенствует старые. Однако создать торговую стратегию – это еще не все, самая важная часть – тестирование.

• Проверяем не менее 100-200 сигналов системы на истории.
• Тщательно записываем, сколько система принесла бы STOP LOSS и TAKE PROFIT, чтобы оценить соотношение убытка к профиту.
• Меняем настройки индикаторов, условия торговых сигналов, уровни STOP LOSS и TAKE PROFIT. Снова проверяем статистику соотношения убытков к профиту.
• Находим настройки, при которых соотношение убытка к профиту оптимальное.
• С найденными настройками тестируем полученную стратегию на демо-счете, проверяем, пока не получим 100-200 торговых сигналов.
• Если все тесты показали положительный результат, запускаем полученную торговую стратегию в работу на реальном счете.