Индикатор MACD. Описание, примеры использования в торговле

Популярный в техническом анализе индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) - это стандартный индикатор терминала Metatrader. Из этой статьи вы узнаете:

• на чем основана работа индикатора MACD,
• каким образом он подает сигналы на сделку,
• как помогает анализировать цену,
• как с ним работать.

MACD считается осциллятором, это такие индикаторы, которые определяют некий диапазон цены и на основе этого дают сигналы трейдеру.

Как нанести индикатор на график

Давайте нанесем индикатор на график и рассмотрим, из чего он состоит. Заходим в меню вставка – индикаторы – осцилляторы – MACD.

Индикатор располагается в нижней части экрана под графиком цены, вот так он выглядит в терминале:

Серые столбики называются гистограммой индикатора. Каждый столбик гистограммы соответствует закрытой свече на графике.

Красная кривая, которая как-бы обводит эти столбики с некоторым опозданием - называется сигнальной линией.

Также стоит обратить внимание на нулевой уровень - как видим, гистограмма то поднимается выше нулевого уровня, то опускается ниже его. Этот уровень показывает, в каком состоянии находится тренд. Также часто трейдеры могут воспринимать пересечение нулевого уровня гистограммой как сигнал.

Настройки MACD

Чтобы открыть настройки индикатора, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на индикатор - откроется окошко с настройками. Оно также открывается сразу при нанесении индикатора на график.

Настройки индикатора - это три значения, которые показывают периоды трех скользящих средних:

• быстрое ЕМА,
• медленное ЕМА
• и MACD SMA.

По умолчанию установлены значения 12, 26 и 9.

Первые два значения - быстрой и медленной скользящей средней - определяют гистограмму. Если мы нанесем скользящие средние с такими значениями на график, то можно будет заметить, что чем сильнее они расходятся между собой, тем дальше от нулевого значения уходит гистограмма.

Cтановится понятно, что именно показывает гистограмма – это схождение и расхождение скользящих средних.

Также можно заметить, что пересечение гистограммы нулевого уровня снизу-вверх – это момент, когда быстрая скользящая средняя (период 12, желтая на рисунке) пересекает медленную (период 26, красная на рисунке) снизу-вверх. Ну и наоборот, пересечение гистограммы нулевой линии сверху-вниз также следует за таким же пересечением скользящих средних.

Верхний или нижний пик гистограммы – это когда после максимального расширения скользящие средние начинают сужаться.

И разберемся, что же показывает сигнальная красная пунктирная линия индикатора. Как вы догадались, ее период по умолчанию - 9. Это тоже скользящая средняя, но строится она уже не по средним значениям цены, а по столбикам гистограммы. Получается, что это индикатор, который показывает состояние индикатора.

Есть еще одна настройка, “применить к” – это выпадающее окно.

Тут мы можем выбрать, к каким значениям свечей будут применены скользящие средние: открытию, закрытию, минимуму или максимуму. Стандартно это закрытие.

Есть еще “закрепить минимум и максимум” - эти настройки будут влиять лишь на визуальное отображение индикатора и не окажут влияния на его сигналы, поскольку в торговле нас интересует только нулевой уровень.

Также можно зайти во вкладку цвета и изменить их, для гистограммы или сигнальной линии.

Это все, что касается настроек и устройства индикатора. Перейдем к его использованию.

Как использовать MACD в торговле

Определение дивергенции

Наиболее часто данный индикатор используют для нахождения дивергенций. Дивергенция - это ситуация, когда пики цены и гистограммы расходятся. То есть, когда цена показывает новый минимум или максимум, а гистограмма - нет. На следующем рисунке такая ситуация.

Дивергенция считается сильным разворотным сигналом, ее можно отслеживать на разных осцилляторах. Однако, на наш взгляд, MACD удобнее всего.

Мы подробно рассматривали дивергенцию и торговлю с ее помощью в нашей статье, однако сейчас, когда мы разобрались, как работает данный индикатор, становится более понятен механизм данного сигнала.

Чем сильнее расходятся скользящие средние и, следовательно, выше гистограмма, тем мощнее движется цена. Однако, когда цена показывает новый пик, а гистограмма нет, это говорит о том, что движения цены в сторону тренда стали более медленными и вялыми, что может говорить о том, что рынок готов развернуться.

Как видим, никаких чудес в сигналах индикатора нет - он лишь отслеживает, как движется рынок.

Определение тренда или коррекции

Также данный индикатор можно использовать в торговых системах как метод определения направления тренда либо начала и окончания коррекций.

Тут все просто: если гистограмма ниже нулевого уровня – тренд нисходящий, выше – восходящий.

Хотелось бы заметить, что с настройками по умолчанию индикатор скорее показывает начало и окончание коррекций.

Для определения тренда лучше переключится на старший таймфрейм. Например, на рисунке ниже выделенный участок недельного графика показывает, что тренд нисходящий.

При переключении на дневной график трейдер может уже отслеживать коррекции этого тренда: когда гистограмма индикатора выше нулевого уровня - считаем, что тренд находится в коррекции, пересекает его вниз – коррекция завершена.

Получается, что при помощи одного этого индикатора можно определить все: и направление сделки, и момент открытия позиции, и даже фиксации прибыли.

Однако, при построении торговых систем мы бы рекомендовали использовать разные индикаторы и методы - так будет надежней.

Момент открытия позиции

Для определения момента входа в сделку, трейдер может использовать разные показания индикатора. Например, пересечение гистограммой нулевой линии вверх или вниз – это сигнал на покупку или продажу.

Также можно отслеживать сигнальную красную линию: сигналом на сделку может считаться пересечение ею либо нулевого уровня, либо гистограммы.

Хотим напомнить, торговая система – это не сигналы одного индикатора. То есть, нельзя открывать сделку по любому пересечению гистограммой нулевого уровня. Система – это использование сочетаний различных методов анализа.

На следующем рисунке мы можем видеть сигналы на сделку от сигнальной линии и гистограммы: голубые прямоугольники – сигналы на продажу, красные – на покупку.

Красная сигнальная линия помогает понять, где находится пик гистограммы и, соответственно, цены.

Учитывая, что на старшем таймфрейме мы определили на этом участке графика нисходящий тренд, то сигналы на продажу более эффективные и прибыльные. Значит, мы уже можем построить простенькую торговую систему, основываясь на показателях индикатора.

Правила системы будут выглядеть так:

1. На старшем таймфрейме определяем направление тренда по расположению гистограммы.
2. Переключаемся на младший таймфрейм и ждем сигнала на сделку в сторону тренда – пересечение сигнальной линии и гистограммы.
3. Прибыль фиксируем по обратному пересечению сигнальной линией гистограммы. Например, если тренд нисходящий и мы открыли сделку на продажу, то ждем, пока гистограмма пересечет нулевой уровень вниз, а затем сигнальную линию.