Стратегия скальпинга от дивергенции

Рассмотрим несколько стратегий скальпинга от дивиргенции. Подробнее этот торговый сигнал мы описывали в статье “Дивергенция и конвергенция в трейдинге” - многие трейдеры считают его довольно надежным.

Контртрендовый скальпинг

Дивергенция – это контртрендовый сигнал, поэтому сделки в данном случае открываются против тренда. Сигналы, которые появятся во флете, будем игнорировать.

Открываем пятнадцатиминутный график, наносим на него индикатор MACD и ищем устойчивый тренд. Чтобы его определить, наносим на график скользящую среднюю (moving average, MA) с периодом 60. Если у нас цена находится выше или ниже скользящей средней, а также есть четкий наклон, значит мы имеем тренд. Вот у нас такая ситуация - на рисунке видим четкий восходящий тренд.

Дальше ждем дивергенцию, для открытия позиции против тренда.

Нам нужно дождаться, чтобы после коррекции (MACD пересек нулевой уровень вниз) цена показала новый максимумна восходящем тренде (или минимум на нисходящем), а осциллятор - нет.

Вот у нас такой момент: на рынке был четкий нисходящий тренд, который завершился дивергенцией:

Минимумы цены на графике отмечены вертикальными желтыми пунктирами. Как видим, цена показала новый минимум, но гистограмма осциллятора у первого минимума была больше - значит, у нас дивергенция.

Дальше есть два способа открытия позиции, вы можете выбрать тот, который вам больше нравится после проверки статистики.

Первый способ

Сделка на покупку открывается, как только гистограмма индикатора пересекает нулевой уровень вверх. Стоп-лосс ставим ниже образовавшегося минимума - красная горизонтальная линия. Тейк профит – в два раза больше стопа.

• На рисунке желтой горизонтальной линией показано место открытия позиции,
• зеленой – уровень тейк профита,
• красной – стоп лосса.

В конечном итоге цена пошла к тейк-профиту, правда, только через несколько дней. Как видим, уже через полчаса сделка вышла в плюс - можно было взять прибыль, не дожидаясь срабатывания тейк-профита.

Второй способ

Он немного сложнее для восприятия, но имеет гораздо лучшее соотношение стопа к профиту. Хотя стоп может срабатывать чаще.

Мы дополнительно наносим на график индикатор Билла Вильямса – фрактал. Дальше ждем, чтобы гистограмма осциллятора MACD пересекла красную сигнальную линию снизу-вверх. Этот момент показан на следующем рисунке желтой пунктирной линией.

Дальше смотрим на ближайший фрактал, после которого полностью закрылось две свечи. Если за фракталом нет двух закрытых свечей, то в работу берется предыдущий. При покупке открываемся на стрелочку вверх, при продаже - вниз. Подходящий нам фрактал отмечен синим:

• Устанавливаем ордер BUY STOP сразу над уровнем, на который указывает фрактал (желтая горизонтальная линия).
• Стоп-лосс устанавливаем ниже минимума (красная горизонтальная линия),
• а тейк профит – в четыре раза больше, чем расстояние от места постановки ордера к стоп-лоссу (зеленый уровень).

Как видим, в этом варианте тейк-профит сработал намного быстрее, а главное, он принес бы нам больше профита, ведь стоп-лосс меньше, а значит объем сделки можно открыть больше. Да и соотношение стоп – профит интереснее.

О том, как рассчитать объем сделки и от чего он зависит, читайте в нашей статье.

Для примера мы выбрали пятнадцатиминутный таймфрейм, но вы можете попробовать любой, например, пятиминутный. Но, хочется заметить, чем ниже таймфрейм, тем меньший риск на сделку следует использовать, так как ложных срабатываний будет больше.

Если бы ордер не сработал, при этом цена показала новый минимум и фрактал, мы бы перенесли за них свой ордер и стоп-лосс. Так до тех пор, пока бы он или не сработал, или дивергенция не отменилась бы, то есть, гистограмма осциллятора не опустилась ниже предыдущего минимума. Если дивергенция отменяется, то просто снимаем ордера и ждем следующего сигнала.

Торговля в сторону тренда

Хотя дивергенция - контртрендовый сигнал, мы предложим метод работы по ней и в сторону тренда.

На следующем рисунке у нас устойчивый восходящий тренд на пятнадцати минутном графике. Отмечаем эту область голубым фоном, чтобы не потерять.

Для работы переключаемся на пятиминутный таймфрейм. Здесь ждем коррекционного движения вниз и дивергенцию. На следующем рисунке показан такой момент: как видим, цена обновила свой минимум, а гистограмма индикатора – нет.

• Сделка на покупку в сторону тренда на пятнадцати минутном таймфрейме открывается, как только гистограмма осциллятора пересекает нулевой уровень вверх - этот момент показан вертикальным желтым пунктиром.
• Стоп-лосс - сразу за минимумом (красная линия).

Дальше переключаемся опять на пятнадцатиминутный график. Видим, две горизонтальные зеленые линии – это места фиксации прибыли.

Открытый ордер мы разбиваем на две равные части. Например, ордер открыт объемом 0,1 лот. Первую часть - 0,05 лота - фиксируем, когда прибыль в два раза превысит размер стоп-лосса. А вторую - оставшиеся 0,05 лота - когда цена пробьет свечой вниз нашу скользящую среднюю, что скажет об ослаблении тренда. Делать это нужно в терминале вручную без выставления тейк-профита.

Итог

Стоит заметить, что все-таки дивергенция – это контрендовый сигнал. Хотя мы описали способ работы и в сторону тренда, хотим предупредить, что различить такой сигнал сложнее, и появляться они будут гораздо реже. Впрочем, профит от них может быть неплохим.

Эти методы торговли вы можете применять не только на скальпинговых таймфреймах, а на любых, даже дневных и недельных - принцип работы не меняется.