Индикаторы и уровни в трейдинге и как их сочетать

Сколько бы сигналов на сделку не показывали индикаторы, трейдеру нужны дополнительные ориентиры в торговле. В большинстве торговых систем помимо индикаторов дополнительно используют уровни поддержки и сопротивления - как минимум для того, чтобы знать, где фиксировать прибыль и ограничивать убытки.

Сегодня поговорим о том, как сочетать сигналы индикаторов и уровни.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровень – это важное числовое значение цены. Трейдеры определяют важность уровня разными способами, рассмотрим их.

В качестве уровней может рассматриваться цена, по которой закрылся день, неделя, месяц. Рынок эти уровни видит. Давайте взглянем на рисунок.

Точка 1 – это минимум цены в ноябре-декабре. После этого цена немного выросла, но в январе вновь упала к этому месту (точка 2).

Также трейдеры в качестве уровней рассматривают места, от которых цена развернулась несколько раз - обычно, два и более. Очевидно, что на этом значении в данный момент времени происходит перелом между быками и медведями - то есть продавцы и покупатели стали перехватывать друг у друга инициативу. На следующем рисунке мы видим пример такого уровня сопротивления.

Неплохо важные уровни показывает индикатор Билла Вильямса – фрактал. Это стандартный индикатор в терминале MetaTrader, выглядит он как стрелочка. На рисунке ниже фрактал нанесен на участок графика, в котором сформировался уровень сопротивления.

Как видим, место, которое отмечено зеленым цветом (наш уровень), скопилось 4 одинаковых фрактала. Таким образом, при помощи фракталов трейдеру визуально проще определять уровни.

Сигналы индикаторов

Давайте рассмотрим различные сигналы индикаторов, которые можно использовать совместно с уровнями.

Для примера возьмем два популярных осциллятора (класс так называемых опережающих индикаторов) в терминале MetaTrader: Stochastic Oscillator и RSI. У этих индикаторов есть специальные зоны, которые разделены двумя линиями. На рисунке это линии с обозначением 30 и 70.

RSI

Индикатор делится на три зоны: 0-30, 30-70 и 70-100. Наиболее важными являются зоны 0-30 (зона перепроданности) и 70-100 (зона перекупленности). Именно заход сигнальной линии (синяя кривая на рисунке) в эти зоны и рассматривают как сигнал.

Сигналом на открытие позиции считается момент, когда сигнальная линия индикатора выходит из зон перекупленности и перепроданности опять в зону 30-70. Такие моменты отмечены на следующем рисунке красными горизонтальными линиями.

Если сигнальная линия падает из зоны перепроданности – это сигнал на продажу, растет из перекупленности – на покупку.

Stochastic Oscillator

Стохастик имеет две сигнальные линии - синюю и красную пунктирную.

У него есть точно такие зоны перекупленности и перепроданности. Работают они так же, как и на индикаторе RSI. Но, кроме этого, в некоторых торговых системах, принимают как сигнал на сделку пересечение двух сигнальных линий.

При этом трейдер может учитывать, в какой зоне произошло пересечение: если в зонах перекупленности и перепроданности, сигнал учитывается, а если в средней зоне – нет. Несколько таких моментов мы отметили красными вертикальными линиями (чуть ниже опишем, как торговать от таких сигналов):

Также довольно сильным сигналом считается дивергенция – расхождение показаний индикатора и цены. Пример на следующем рисунке:

Как видим, цена растет, однако, линии индикатора образовывают пики, которые понижаются, что показано трендовыми линиями. Это и есть дивергенция - в итоге все заканчивается падением цены.

Зачем нужны индикаторы

Казалось бы, можно просто торговать от уровней и не заморачиваться на индикаторы. Но мы рекомендуем вооружиться ими ради дополнительного подтверждения в своих сделках. Индикаторы с этим неплохо справляются.

Во-вторых, не стоит забывать, что каким бы надежным уровень не был, трейдеру нужно выставить ограничение убытков - стоп-лосс. Если уровень у нас – это минимум определенного месяца, а работаем мы от него на дневном или четырехчасовом графике, довольно сложно определить, куда же именно ставить стоп-лосс.

Стоит понимать, что раз есть уровень, то цена может развернуться не точно от него, а от его района - немного не дойдя до линии уровня или незначительно выйдя за нее. Поэтому лучше уровни воспринимать не как линию, а как зону. На следующем рисунке зеленым прямоугольником показана ширина зоны, от которой могла вырасти цена, оттолкнувшись от нашего уровня. Как видим, определить, где точно покупать, а где ставить стоп-лосс, довольно сложно.

Индикатор точнее подскажет, когда нужно открыть сделку и где установить стоп-лосс. На момент получения сигнала цена уже обозначила некий минимум, значит, ниже него мы и устанавливаем стоп-лосс. Это место, на следующем рисунке, обозначено красной горизонтальной линией.

Как видим, сочетание индикаторов с уровнями дает эффективные результаты.

Мы рассмотрели лишь несколько примеров. Чтобы разработать полноценную торговую систему, вам нужно проверить различные индикаторы, а также их сигналы, причем на разных настройках (чтобы их изменить, жмем на индикаторе правую кнопку мышки и выбираем “свойства”).

Изменяя настройки (как правило, это периоды различных средних, с которыми работает индикатор), трейдер меняет работу индикатора. При создании торговой системы методом тестирования и проверки сигналов на истории, трейдер подбирает оптимальные показатели. Они могут отличаться для разных валютных пар или таймфреймов. Понятно, что подобрать оптимальные показатели не так просто, ведь нужно проверить сотни сигналов на истории. Но трейдинг – это непростая работа.

Сочетаем уровни и индикаторы

Если вы внимательно посмотрите на сигналы индикаторов, пролистав историю, то сможете заметить, что далеко не все из них закончились бы прибылью. Увы, наивно надеяться, что индикатор точно знает, куда пойдет цена. Принцип работы индикатора заключается в том, что он определяет среднее значение цены за определенный период, скорость ее роста или падения, и на основании этих данных дает сигнал. Но это совсем не значит, что по всем сигналам цена будет идти в нужную сторону, хотя вероятность этого довольно существенна.

Поэтому в торговой системе трейдер сочетает различные методы технического анализа, что увеличивает шансы на профит и уменьшает на стоп-лосс. Как вариант, можно попробовать не рассматривать все сигналы индикатора, а только те, которые появились у уровней.

На рисунке ниже показан все тот же уровень, который мы отмечали фракталами - только на часовом графике. К моментам, отмеченным красными горизонтальными линиями, трейдеру уже понятно, что это уровень сопротивления. При этом, индикатор Стохастик показывает два четких сигнала на продажу как раз когда цена находилась у этого уровня. Трейдер мог открыть две сделки на продажу, которые вышли бы в профит. При этом, место для стоп-лосса тоже довольно четкое - просто ставим его выше уровня сопротивления (выше зеленой линии).

Это наглядный пример того, как уровень подтвердил сигналы индикатора и дал ориентиры для входа в сделку и установки стоп-лосса.

Теперь рассмотрим уровень поддержки цены в ноябре-декабре 2019 года, который мы определяли выше по двум точкам. Как видим, индикатор Стохастик показывает сигнал на покупку в момент, когда цена отскакивает от нашего уровня. После чего сделка уверенно вышла бы в профит.