Уровни Фибоначчи в трейдинге

Сегодня поговорим о влиянии математических законов на поведение цены. В частности, о числовой последовательности Фибоначчи. Ее описал математик Леонардо Пизанский, более известный как Фибоначчи, в XIII веке. Выглядит она так:

1,2,3,5,8,13,21,34,55 и далее до бесконечности.

Каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 2=1+1, 3=2+1, 5=3+2, 8=3+5. Последовательность на первый взгляд довольно незатейливая, но что интересно, соседние цифры в ряде Фибоначчи при делении друг на друга дают соотношение, известное еще с античных времен - так называемое золотое сечение.

Золотое сечение еще называют гармоничным делением. Считается, что это идеальные пропорции, и все в мире стремиться к ним. В том числе, цена на валютном рынке. Это соотношение, в частности, использовал финансист Ральф Нельсон Эллиотт для создания своей волновой теории, которая на сегодня широко используется в трейдинге.

Все про волны Еллиота можно узнать в нашей статье “Волны Эллиотта в техническом анализе”.

Золотое сечение - это соотношение двух величин, при котором большая величина относится к меньшей так же, как сумма этих величин к бо́льшей. Попробуем показать это на рисунке: отрезок С делиться на А и В таким образом, что соотношение В/А=С/В. Это соотношение и есть золотое сечение. 

Соотношение этих отрезков приблизительно равно 0,618. В процентном значении золотое сечение — это деление какой-либо величины в отношении 61,8% и 38,2%. Эти числа сегодня можем видеть в торговом терминале Metatrader - в наборе инструментов “Фибоначчи”.

Отношение большего отрезка к меньшему еще называют “золотым числом”, оно равняется 1,618. Оно также представлено в терминале, но в процентах - 161,8%.

Запомните эти цифры - дальше мы будем неоднократно иметь с ними дело, работая с инструментами “Фибоначчи”. Ниже разберемся, что они могут нам дать в торговле на Форекс.

Где найти инструменты Фибоначчи

Инструменты, основанные на золотом сечении и ряде Фибоначчи, в терминале объединены в одну категорию под названием “Фибоначчи”. Чтобы установить их на график, в главном меню терминала мт4 нужно выбрать вкладку "Вставка"-> "Фибоначчи".

В выпадающем меню будет 5 из 6 инструментов Фибоначчи: линии, временные зоны, веер, дуги, расширение.

Еще один инструмент, основанный на ряде Фибоначчи - а именно, канал Фибоначчи - находится всписке "Каналы".

На график эти инструменты наносятся как-бы натягиванием. Нужно выбрать интересующий вас участок цены, поставить курсор в начало этого участка, кликнуть левой кнопкой мыши, а затем протянуть инструмент через график до окончания участка и кликнуть мышкой в конце. После этого инструменты Фибоначчи появятся на графике.

Например, вот так выглядит сетка Фибоначчи на ценовом графике. Мы растягивали сетку снизу-вверх (точки соединены красным пунктиром):

Линии Фибоначчи

Линии Фибоначчи выглядят как линейки в тетради. Каждая подписана цифрой от нуля и выше: 0, 23,6, 38,2, 0,5, 61,8, 100, 161,8, 261,8 и так далее.

Линии коррекции дают трейдеру возможность определить, до каких значений может дойти коррекция, чтобы открыть сделку в сторону тренда. Обычно, рассматривают уровни 38,2% и 61,8% от начального движения, реже – 50%. По своему опыту можем сказать, что чаще всего встречается коррекция именно к уровню 61,8%.

На рисунке ниже у нас нисходящий тренд. Он со временем ослабевает, и цена разворачивается. Трейдер предполагает, что разворот – это коррекция, после которой изначальное движение цены вниз возобновится. Значит, мы натягиваем линии Фибоначчи от пика цены, с которого началось падение, до начала коррекции (на рисунке - отрезок падения цены) и ждем цену у уровня 61,8%, чтобы открыть там сделку на продажу.

Как видим, евро довольно точно откорректировалось к уровню 61,8%. На этом уровне мы могли открыть сделку на продажу и заработать.

Поясним на примере. На рисунке ниже мы натягивали линии Фибоначчи на отрезок нисходящего движения (красная пунктирная линия) против тренда - от точки Б к точке А, чтобы замерить расширение. Как видим, цена скорректировалась на уровне 38,2. Если бы инструмент мы натягивали по тренду, то есть от точки А к точке Б, то в этом месте был бы уровень 61,8.

Если уровни коррекции показывают трейдеру где войти в рынок, то уровни расширения – где тренд может завершится, то есть где можно установить тейк-профит.

На примере ниже мы видим нисходящий тренд (уровни Фибоначчи натянуты против тренда), который, после ряда коррекций, окончательно завершился по достижению уровня расширения 161,8. Мы могли поставить тейк-профит и зафиксировать прибыль.

А вот на следующем примере восходящий тренд завершился в районе расширения 423,6%.

Расширение Фибоначчи

Инструмент не настолько популярный и, по нашим наблюдениям, не отрабатывает так точно, как линии Фибоначчи. Его правильнее назвать вспомогательным.

Расширение Фибоначчи устанавливается на три точки:

1. начало первого импульса тренда,
2. окончание первого импульса тренда,
3. завершение коррекции.

Чтобы нанести на график расширение Фибоначчи, в разделе “индикаторы” выбираем пункт меню “Фибоначчи”, далее выбираем “расширение”. Кликаем на первую точку и тянем ко второй, третья выставляется автоматически.

Что такое уровни поддержки и сопротивления, можно узнать, прочитав нашу статью “Уровни поддержки и сопротивления”.

Приверженцы волновой теории Эллиотта используют данный инструмент по-другому. По теории волновиков, три точки расширения Фибоначчи совпадают с началом волн Эллиотта, и инструмент помогает спрогнозировать силу третьей волны, которая очень часто совпадает с уровнем 161.8%. Однако такой подход в торговле мало кто применяет.

Посмотрим на пример ниже: как видим, каждый из уровней расширения Фибоначчи может служить ориентиром для выставления тейк-профита. Например, мы могли бы открыть сделку на покупку в точке 3 и затем взять профит на уровне 61,8 либо держать до 100 и 161,8, чтобы заработать больше. Все зависит от того, какую прибыль вы планируете получить с трейда и на какой риск вы готовы пойти.

Веер Фибоначчи

Веер состоит из трех лучей - 38,2%, 50% и 61,8%. Растягивается по двум точкам тренда - от начала и до его предполагаемого завершения (место, где тренд приостановился и началась коррекция). Лучи будут исходить из первой точки.

Если тренд восходящий, веер будет под графиком цены. Если тренд нисходящий - над графиком цены.

Например, на недельном таймфрейме (W1) мы определили начало восходящего тренда и его предполагаемое окончание, после которого видим начало коррекции (точка Б). В этот момент мы начинаем строить веер Фибоначчи. Для этого протягиваем инструмент вдоль красной пунктирной линии от начала тренда до точки Б. Как видим, цена преодолела уровень 61,8 - восходящий тренд завершился.

Рассмотрим этот же пример на дневном таймфрейме (D1). Мы предположили, что восходящий тренд завершился в точке А - видим коррекцию. Натянули веер от начала тренда и до точки А. Однако, цена не опустилась даже ниже средней линии - 50%. А разворот тренда мы считаем состоявшимся, когда она упадет ниже 61,8%. Значит, цена продолжит расти.

Так и произошло. Цена пересекла лишь уровень 38,2, после чего снова пошла вверх и еще раз обновила максимумы, причем значительно - мы уже видели это на недельном таймфрейме. Только следующая вершина показала полноценный разворот.

Итак, мы подтвердили, что восходящий тренд завершился. Следовательно теперь у нас - нисходящий тренд. Натягиваем веер на новые пики уже в нисходящем направлении - от точки Б до точки С. И видим, что тренд по паре пока сохраняется - до разворотной линии 61,8% цене еще далеко.

Временные зоны Фибоначчи

Если предыдущие инструменты показывали нам уровни цены, то этот показывает время, когда может произойти разворот.

Натягиваем инструмент на важные экстремумы, например, от минимума начального импульса тренда и до его максимума. На примере ниже мы натянули инструмент на начальный импульс тренда 2017 года (черный отрезок). Как видите, все его значения (минимумы и максимумы) временные зоны Фибоначчи показали довольно точно.

Каждый трейдер сам решает, как можно использовать данный инструмент в своей торговле. Например, ориентироваться на зоны для постановки тейк-профитов или открытия ордеров. В любом случае, важно помнить, что инструмент не дает 100% точности, поэтому важно подтверждать свои точки входа в позицию еще какими-то альтернативными способами - уровнями поддержки/сопротивления, свечами и т.д.

Дуги Фибоначчи

Инструмент используется, как уровни поддержки и сопротивления - для торговли на пробой уровня или отбой от него.

Протягиваем дуги от одного пика цены до другого (максимальное и минимальное значение цены вдоль красного пунктира). Предполагается, что дуги должны показать поддержки и сопротивления для цены.

В настройках инструмента можно менять масштаб. На рисунке выше установлен масштаб 10. Если его сменить на 1, получим уже вот такую картинку - дуги почти повторяют линии Фибоначчи:

Этот инструмент для тех, кто решил углубиться в сложный технический анализ. На наш взгляд, линии Фибоначчи лучше подойдут для новичков.

Канал Фибоначчи

Инструмент используется в случае, если цена некоторое время находилась в параллельном канале, а затем пробила его.

Строим параллельный канал по максимумам и минимумам цены. После пробоя этого канала ценой вниз или вверх, протягиваем индикатор “канал Фибоначчи” вдоль параллельного канала в сторону пробоя. На примере ниже цена была в нисходящем канале, который был пробит вверх:

У нас есть три уровня, 61,8, 100 и 161,8%, которые идут параллельно пробитому каналу, на соответствующих расстояниях от него. Они показывают будущие сопротивления (или поддержки, если бы был пробит вниз восходящий канал).

Если вы открыли сделку на пробое параллельного канала, мы рекомендуем фиксировать прибыль на уровне 100%.

На нашем примере цена пошла дальше, к 161,8% - то есть, мы могли бы зафиксировать профит здесь и взять большую прибыль. Однако так бывает нечасто. Кроме того, линии имеют наклон, а значит профит на 161,8% не будет сильно отличаться от 100% - хотя цена и достигла нового уровня, по пунктам она почти не продвинулась, а именно от них считается прибыль. То есть не было смысла держать сделку дальше 100%.

Подведем итоги

Важно понимать, что никакой индикатор Фибоначчи не может гарантировать 100% точности сигналов. Какой бы инструмент вы не выбрали, сочетайте его с другими индикаторами либо свечным анализом. Например, если вы решили открыть сделку от уровня 61,8%, подождите, чтобы там сформировался сигнал, например, разворотная свечная комбинация.

Выбрав понравившийся вам инструмент, изучите его более глубоко не только по книгам, статьям или советам на форумах, но и на личной практике. Не может быть ничего ценней, чем личный практический опыт.