До 35% в месяц с торговой стратегией Trend Watcher

Самые эффективные стратегии торговли на финансовых рынках основаны на умении их создателей читать график. Один из мифов, что рынок непредсказуем, рожден из-за неправильной интерпретации различных правил и систем. На самом деле движения рынка вполне предсказуемы, в чем мы убедимся из этой статьи.

В ней я подробно изложу правила своей торговой стратегии (именно стратегии - не системы), которая сформировалась на основе личного опыта использования некоторых закономерностей и индикаторов.

О том, какие бывают стратегии и системы на Форекс и чем они отличаются, читайте в нашей статье.

Основа стратегии Trend Watcher

В этой стратегии я использую способ выявления тренда, при котором нет запаздывания, которое бывает при использовании трендовых индикаторов. Сигналы всегда однозначные и не могут трактоваться каждым трейдером по-своему. Метод основан на такой закономерности: на будущее движение цены влияют минимумы каждого нового дня.

Максимумы я не беру во внимание, так как в период трендового движения они имеют второстепенное значение.

Пример торговли

Рассмотрим применение стратегии и ее результативность на дневном графике валютной пары GBP/USD с начала 2020 года. Я отметил два трендовых участка, где удалось заработать наибольшую прибыль (более 35%) по стратегии TrendWatcher, не увеличивая при этом риски. В остальные периоды доходность меньше, но убыточных месяцев нет.

Как видим, 9 дней для продаж и 5 дней для покупок были очень удачными, если торговля велась в сторону тренда.

Как определяли тренд

Минимум за 10 марта 2020 года оказался значительно ниже, чем минимум за 9 марта 2020 года. Это позволило увидеть сильный нисходящий тренд на стадии его зарождения.

Длился нисходящий тренд до 23.03.2020. 24 марта мы увидели, что минимум за 23.03.2020 выше, чем минимум за 20.03.2020. Это и позволило увидеть новый восходящий тренд на стадии его зарождения.

Но что происходит в другие дни?

Первую неделю каждого нового года я всегда исключаю. Я не торгую в период праздников, так как ликвидность очень низкая. Это провоцирует увеличение спредов в несколько раз, что может сделать любую торговую стратегию убыточной. Кроме того, открытие и закрытие торгов в праздничные дни не совпадает с открытием и закрытием в обычные дни. А в представленной стратегии нужно учитывать движение цены за 24 часа каждого рабочего дня.

Поэтому начинаем анализ с 6 января, 2020 года.

Минимум за 06.01.2020 сформирован на уровне 1.3063, что выше минимума предыдущего дня (1.3053). В моей стратегии это основной сигнал к открытию сделок на покупку.

Следующая свеча, сформированная 07.01.2020, хоть и имела медвежье тело, но ее минимум 1.3094 оказался выше минимума предыдущего дня. Соответственно, согласно правил представленной стратегии, 08.01.2020 я продолжаю покупать валютную пару GBP/USD, хотя цена в этот день продолжила снижение, сформировав тем самым новый минимум 1.3080, который оказался ниже минимума предыдущего дня.

Следующий день за 09.01.2020 я использовал для продаж. Как видим такое решение привело к прибыли, поскольку пара продолжила снижение и сформировала новый минимум 1.3012.

10.01.2020 минимальная цена 1.3041 оказалась выше, чем 01.09.2020. Соответственно вся торговля по стратегии TrendWatcher 01.13.2020 велась в сторону покупок.

Вот такой алгоритм выявления тренда и основного правила открытия сделок.

Доходность Trend Watcher

Как видим на скриншоте ниже, в начале января этого года пара GBP/USD не продемонстрировали трендового движения, а значит доходность стратегии Trend Watcher была минимальной. Февраль тоже не был трендовым.

Такой результат был достигнут благодаря использованию в торговле трендового индикатора Colored_candles, который выявлял точки входа в рынок на таймфрейме м30. О его сигналах и настройках поговорим ниже.

При определении доходности торговой стратегии сразу хочу отметить:

Конечно, можно каждый раз получать убыток на величину депозита, если открываться максимальным лотом с торговым плечом 1 к 1000. Но прибыль по стратегии считается не в деньгах и даже не процентах, а пунктах или пипсах. Это позволяет определить, является стратегия прибыльной или ее доходность зависит от увеличения или уменьшения рисков на отдельно взятом промежутке времени.

Общая прибыль в пипсах, которую удалось получить по стратегии Trend Watcher:

Как видим далеко, не все торгуемые пары принесли прибыль, а значит стратегия имеет разную эффективность по каждой отдельной паре. Валютные пары с GBP более прибыльные, чем так называемые сырьевые (в которых есть валюта страны, чья экономика в основном зависит от экспорта сырья. В основном это канадский, австралийский и новозеландский доллар) или пары, имеющие в своем составе EUR.

Стратегия не предусматривает торговлю советниками. Все торговые решения и процесс торговли проводятся в ручном режиме. Максимальная просадка зафиксирована на уровне 36.9%. При этом прибыльных трейдов более 70%.

Все данные по стратегии взяты с моего мониторинга на mql5. Но детальнее о результатах поговорим, когда разберемся с правилами открытия/закрытия позиций.

Когда и какими парами торговать

Лучшие тренды формируются, когда в период азиатской сессии проходит коррекция. То есть, при восходящем тренде цена в период азиатской сессии должна снижаться, а при нисходящем расти. Приоритет отдаю именно таким валютным парам, хотя анализирую и торгую по 11 валютным парам.

Для определения среднего уровня волатильности использовал калькулятор волатильности, который генерирует вот такую таблицу:

Покупать евро после роста на 117 пипсов при внутридневной торговле не имеет смысла. Скорей всего, цена уже не вырастет. Это движение считается не от уровня открытия дня, а от минимальной цены. Соответственно, если мы рассматриваем возможность продаж, то считаем движение в пипсах от максимальной цены.

Есть специальные индикаторы по подсчету волатильности, но я их не использую. Я и так вижу на графике, сколько прошла цена за день, неделю или месяц.

Когда не стоит открывать сделку

Если цена до открытия американской сессии активно росла и фактически достигла среднего уровня волатильности за день, то с открытием американской сессии покупать актив не имеет смысла. Достигнув среднего уровня волатильности за день, пара до конца дня с большей степенью вероятности будет торговать во флете или пойдет против тренда.

Соответственно, при активном снижении цены до открытия американской сессии открывать также не имеет смысла. Несмотря на существующий тренд, нас с высокой долей вероятности ждет коррекция или флет.

Как открывать и закрывать сделки по стратегии TrendWatcher

Для открытия и закрытия позиций используются сигналы от индикатора Colored_candles. Индикатор находится в свободном доступе, то есть является полностью бесплатным. Его выходные параметры выкладываю на скриншоте ниже.

Таймфрейм м30. Если для поиска направления сделок использован дневной график, то для поиска точки входа используется м15. Хотя на м30 тоже можно увидеть минимум текущего и предыдущего дня, что достаточно для определения текущей тенденции.

Индикатор Colored_candles - это трендовый индикатор, который раскрашивает свечи/бары в разные цвета. При зеленом цвете рекомендуется покупать, а при красном продавать. На графике это выглядит вот так:

С помощью дневного графика можно выяснить, что приоритет сегодня к открытию длинных позиций. Минимум за 08.04.2020 находится выше, чем минимум за 07.04.2020. Соответственно, при минимуме за 09.04.2020 в 1.2360, приоритет к покупкам 10.04.2020 сохранится.

Нет никаких сложных алгоритмов для поиска точки входа и сопровождении сделок. В стратегии не используется защитный стоп приказ, но строго соблюдается лот в торговле. Чуть ниже я расскажу, как его подобрать.

Почему не использую стоп-лосс

Стоп-лосс никогда не ограничивал потери на 100% и ограничивать не будет. Любой брокер в своем регламенте прописывает, что обязуется закрыть сделку клиента по первой доступной цене, а не строго по стоп-лоссу. То есть, если я установил стоп-лосс по покупкам фунта на уровне 1.2430, но в понедельник рынок открылся на уровне 1.2240, то мои покупки закроются именно по цене 1.2240. И я получу больший убыток, чем планировал по стопу.

Ставить стопы или нет - каждый решает сам, но при текущем рынке их будет выносить только на расширении спреда, которое происходит каждый день в 00.00 времени вашего терминала. Спред увеличивается не просто в несколько раз, а в несколько десятков раз. Вряд ли какая система предусматривает такое расширение.

Решающее значение в торговле на финансовых рынках имеет лот, который подбирается по отношению к депозиту. Если решено торговать 1 лотом, то депозит должен быть не менее $10 000. Соответственно при депозите в $1000 лот не должен быть больше 0.1. Если депозит меньше $100, то ни о каком ограничении рисков и говорить не приходится. Ведь минимальный лот на долларом счете не может быть меньше 0.01.

Не хватает депозита? Возможно вас заинтересуют бонусные предложения от брокеров.

Стоит ли использовать Trend Watcher?

Стратегия TrendWatcher не ставит точные рамки в торговле. Является именно стратегией, а не системой. Все, что использовано в стратегии, работает не просто хорошо, а является одним из лучших вариантов, которые можно использовать в торговле. Другой вопрос состоит в поведении трейдера, так как при ручной торговле именно от трейдера зависит конечный результат.

Я не скажу, что торгую строго по правилам представленной стратегии. Но основа стратегии - это лот в торговле, направление открытия сделки и отсутствие стопов. По сути в этом и заключается моя стратегия. Поиск точки входа и выхода с рынка может меняться, и он меняется со временем, но риски всегда на одном уровне. Я просто не использую в торговле плечо более чем 1 к 10, поэтому главное правило своей стратегии нарушить не могу. А главное правило заключается в рисках. Торговля строго по тренду тоже является неизменной, как и метод определения тренда.

Я не буду здесь писать о внешних факторах, которые отражаются на торговле любого трейдера. Скажу лишь, что даже самые успешные трейдеры, имея прибыльные и проверенные стратегии, теряли в одной сделке миллиарды долларов на финансовых рынках. На валютном рынке все более стабильно: курс основных валютных пар меняется за день менее чем на 1%, а в большинстве случаев менее чем на 0.1%. То есть, без злоупотребления возможностями маржинальной торговли можно относительно безопасно увеличивать свой капитал.

Могу ответить на любые вопросы, касающиеся этой стратегии.