Торговые системы и стратегии

Торговые системы и стратегии позволяют трейдеру выгодно продавать или покупать выбранный актив (валютная пара, акции, товары, индексы, сырье). Без них торговля на финансовых рынках больше напоминает азартную игру, что приводит к самым неожиданным результатам.

Что такое торговая стратегия

Используя торговую стратегию, трейдер сам до конца не знает, как поступит в той или иной ситуации. Его решения складываются из множества факторов, часть которых в будущем будет невозможно предусмотреть. Трейдер, торгующий по стратегии, учитывает форс-мажорные события, новости, рыночную ситуацию и т.д.

Получив однажды колоссальную прибыль по торговой стратегии, трейдер может больше никогда ее не использовать - потому что рыночная ситуация, в которой сработала эта стратегия, в будущем может не повториться.

Торговая стратегия Джорджа Сороса

Однажды Джордж Сорос с помощью своей торговой стратегии заработал $1 млрд всего за один день. Он продал 5,5 млрд фунтов против немецкой марки - этот объем он копил несколько лет и даже взял кредит в $3 млрд под эту операцию. Общий объем его сделки, конечно, оказал влияние на пару GBP/DEM, но явно не мог спровоцировать ее падение за один день на 2,5%. При этом GBP/USD потеряла сразу 4,3%. В чем суть стратегии?

Сорос просчитал, что в один момент продав 5,5 млрд фунтов против немецкой марки, он тем самым спровоцирует продажи других крупных участников валютного рынка. Именно общие продажи - а не конкретно продажи Сороса - привели к обвалу фунта. Центральный Банк Англии к такому повороту был попросту не готов и не смог ничего сделать. Ведь ранее подобных ситуаций не было.

Сорос воспользовался данной стратегией всего один раз, после чего начал применять другие стратегии. Часть из них оказались провальными, а другая часть принесла всемирную славу.

Вы можете ознакомиться с 4 самыми распространенными торговыми стратегиями на Форекс в нашей статье.

Торговая стратегия в будущем может перерасти в одну или даже несколько торговых систем.

Что такое торговая система

В отличие от стратегий, трейдер, торгующий по системе, игнорирует любые события на рынке - будь-то стихийное бедствие, мировой финансовый кризис или внезапные валютные интервенции Центрального банка какой-нибудь страны. Он строго следует точному плану действий, в котором просто не предусмотрено формирование таких событий. Отступать от прописанных правил нельзя.

Трейдер уверен в системе на 100%, так как протестировал ее эффективность на истории. На любой форс-мажор или полученные новые знания трейдер, торгующий по системе, не реагирует.

Как проверить эффективность торговой системы

Эффективность торговых систем проверяется на исторических данных движения цены, которые есть в любом торговом терминале. Для этого нужно посчитать результат по каждой сделке за последние 3-5 лет и вывести общий итог.

Системы тестируют только на исторических данных - для этого достаточно потратить несколько часов. В реальных условиях системы не тестируют - будь-то демо-счет или бонусный счет - на это уйдут многие годы.

К примеру, широко известная торговая система “Метод Сидуса” может быть протестирована за последние 3 года любым начинающим трейдером. Займет это не более 2-х часов, так как эта система применяется на таймфрейме Н1.

Торговая система "Метод Сидуса"

В системе “Метод Сидуса” используются индикаторы из стандартного набора терминала MetaTrader ЕМА и LWMA с разными периодами: 28, 18, 8, 5 (задаются в настройках индикаторов). Сигнал к открытию сделки на покупку возникает, когда ЕМА 28 находится ниже всех остальных ЕМА и LWMA. При этом LWMA 5 обязательно находится выше не только ЕМА 28, но и LWMA 8. Расстояние между ЕМА 28 и 18 должно увеличиваться.

Пример:

Сигнал к открытию сделки на продажу возникает, когда ЕМА 28 находится выше ЕМА 18 и двух LWMA с периодом 8 и 5. При этом LWMA 5 обязательно находится ниже не только ЕМА 28, но и ниже LWMA 8. Расстояние между ЕМА 28 и 18 должно увеличиваться!

Пример:

• При покупках трейдеру нужно определить локальный минимум для установки стоп-лосс и ждать, пока не сформируется сигнал к продаже.
• При фиксировании прибыли сразу открывается ордер на продажу. Стоп-лосс при этом выставляем на локальном максимуме, как показано в примере ниже.
• Далее ждем сигнала к покупкам и повторяем процедуру.

Пример установки стоп-лосса и тейк-профита:

Проверяем систему "Метод Сидуса"

Для этого отматываем график валютной пары GBP/USD влево на 12 февраля 2016 года. Видим, что сформирован сигнал на продажу: расстояние между ЕМА 18 (голубая скользящая средняя) и EMA 28 (синяя) начинает увеличиваться, при этом все скользящие средние находятся ниже ЕМА 28. LWMA 5 (розовая) при этом находится ниже LWMA 8 (красная). Это указывает на возможность продаж пары GBP/USD по цене 1.4526.

Далее прокручиваем график вправо и смотрим, какой результат эта сделка принесла, если была открыта 12 января 2016 года. Сигнал к закрытию продаж был сформирован только спустя 10 дней по цене 1.4219.

Следовательно, прибыль составила 307 пунктов. Стоимость 1 пункта по паре GBP/USD при объеме сделки в 1 лот составляет $10. Это значит, что открыв сделку 1 лотом, прибыль по этой сделке составила бы $3070.

Вторая сделка на покупку (см. на скриншоте выше) менее прибыльная, так как при цене открытия сделки на покупку 1.4219 цена закрытия составляет 1.4240. То есть 21 пункт или $210.

Задача трейдера проверить все сделки, которые сформировала эта система за последние 3-5 лет. Некоторые будут в убытке, а некоторые приносить прибыль. Важен общий результат в пунктах.

Когда будет результат в пунктах, то можно перевести его в прибыль USD или другую интересующую валюту. При этом нужно понимать, что прибыль в USD по большей части будет зависеть от вашего депозита. Чтобы торговать объемом в 1 лот, как в указанном примере, нужно иметь депозит по меньшей мере в $30 000.

Что такое лоты и как подобрать их по отношению к своему депозиту читайте в нашей статье.

Если итог является отрицательным или составляет менее 500 пунктов прибыли в год, то такая система считается неэффективной.

Автоматизация торговой системы

Торговую систему можно заменить программой, которая автоматически будет совершать сделки по заданному алгоритму. Такие программы называют советниками или торговыми роботами.

Более детально о советниках читайте в нашей статье.

Торговать по системе сможет любой начинающий трейдер, который знаком с базовыми понятиями рынка форекс. Сотни торговых систем размещены на сайтах брокерских компаний и имеют точную инструкцию по объему открываемой сделки, времени открытия и закрытия сделки, сопровождении защитными стоп-приказами. Трейдеру остается выбрать только тип торговой системы, саму систему и определить результаты ее работы на истории.

Виды торговых систем

Индикаторные системы

Начинающим трейдерам больше подойдут индикаторные торговые системы. Они построены исключительно на индикаторах, которые самостоятельно анализируют график движения цены и формируют трейдеру готовый сигнал. В некоторых случаях сигнал поступает в виде стрелки, а в некоторых индикатор меняет свой цвет.

В большинстве случаев зеленый цвет индикатора указывает на возможность открытия покупок, а красный сигнализирует о возможности продаж.

Для примера рассмотрим внутридневную торговую систему FX Nuke, которая построена на основе сигналов индикатора FXNUKESC (индикатор не входит в стандартный набор терминала Metatrader, его можно скачать в интернете). Не нуждается в настройках и представляет собой готовый шаблон, который быстро формирует сигналы на вашем рабочем графике.

Торговая система FX Nuke

В этой системе формирование красного кружочка указывает на возможность снижения цены. Смена цвета синим указывает на большую вероятность роста рассматриваемой пары.

Перед сделкой трейдеру необходимо определить не только новое направление тренда, но и силу выбранной валюты. В определении силы валюты также поможет индикатор. В верхнем правом углу он отображает силу всех основных валют.

Наиболее сильной на данный момент времени оказалась евро, а наиболее слабыми Австралийский и Канадский доллары. Это значит, что в данном случае лучшим решением является поиск сигналов на покупку по валютным парам EUR/AUD и EUR/CAD. Именно эти пары демонстрируют уверенный рост, и сигнал на покупку, сформированный на основном графике, является прибыльным.

Перед покупкой пары трейдер определяет лот, который должен быть четко прописан по отношению к депозиту.

Далее ставит стоп-лосс и тейк-профит, если такие предусмотрены торговой системой. В данном случае сделка закрывается при смене цвета индикатора.

Системы на основе паттернов

Более опытные трейдеры выбирают торговые системы на основе различных паттернов (комбинаций японских свечей, фигур графического анализа, других ценовых формаций из теории волн Эллиотта или Вульфа). Это считается высшим пилотажем трейдинга, ведь трейдер не только находит сложные паттерны на графике, но и оценивает их качество, способность развернуть движение цены в той или иной ситуации.

Торговая система Price Action

К примеру, система может основываться на паттернах Price Action. Эти паттерны и являются сигналом к открытию позиции. На их основе определяется будущий тейк-профит и стоп-лосс.

Ранее мы подробно описывали пример использования Price Action в торговой системе для скальпинга.

Комбинированные торговые системы

Часто трейдеры применяют комбинированные торговые системы, где индикаторы определяют тренд, а паттерн обозначает точку входа в рынок по тренду.

Торговая система Нила Фуллера

Известный трейдер использовал в своих системах скользящие средние, скопление минимумов и максимумов на одном уровне и так называемый пинбар (отдельная свеча с маленьким телом и длинных хвостом с одной стороны).

Когда ЕМА 8 (скользящая средняя красного цвета) находилась выше ЕМА 21 (синего цвета), то тренд считался восходящим. В рамках этого тренда нужно найти скопление минимумов не менее чем за 4 дня, как показано на скриншоте ниже. После этого был сформирован пинбар, и можно открывать сделку на покупку.

Это классическая схема использования индикаторов и паттернов для открытия сделок в комбинированных торговых системах.

• Стоп-лосс в этой системе выставляется по классическому методу - на локальном минимуме при покупках и локальном максимуме при продажах.
• Минимальное соотношение между рисками и прибылью должно быть не менее 1 к 2. То есть, если стоп-лосс равен 300 пунктам, то тейк-профит должен быть 600 пунктов.

В нашем примере локальным минимум 0.8659, а уровень открытия сделки на покупку 0.8964. Следовательно, стоп-лосс равен 305 пунктов, а значит, тейк-профит должен составить 610 пунктов. Такую прибыль можно взять на уровне 0.9574.

Как новичку выбрать торговую систему

Каких торговых систем стоит избегать?

1. Систем, которые несут в себе элементы мартингейла (увеличение объема сделки после формирования убытка).
2. Систем с элементами пирамидинга (открытие сделки объемом в два раза больше, если предыдущая позиция вышла в прибыль).
3. Систем, предусматривающих локирование (одновременное открытие разнонаправленных сделок). Это только запутает начинающего трейдера.

Какие результаты содержит хорошая торговая система?

1. Прибыль в пунктах. Если средняя прибыльность - менее 500 пунктов в год, то такую систему нельзя назвать эффективной.
2. Низкая просадка. У качественной стратегии не бывает просадки (другими словами, убыточности) более 70% на истории. Просадка в 70% считается критической, так как в реальных условиях эта просадка может привести к стоп-ауту (принудительному закрытию сделок брокером).
3. Расширение спреда в несколько раз происходит каждый день в 00.00 времени вашего терминала (речь идёт о переносе позиций на следующий день, из-за чего возникает так называемый своп). В качественной стратегии эта закономерность должна быть предусмотрена.

Количество прибыльных сделок должно преобладать над количеством убыточных. При этом максимальный убыток не должен быть в десятки раз больше, чем минимальная прибыль. Иначе стратегия окажется низкоприбыльной или приведет к потере всего депозита.