Торговая система по индикатору Стохастик и линиям Фибоначчи

Линии Фибоначчи - стандартный инструмент терминала MetaTrader. Их используют для определения уровней, куда может дойти очередная коррекция по тренду. Но чтобы торговать, трейдер должен иметь строгую торговую систему, которая скажет ему, где и когда открывать сделки, а также куда устанавливать стоп-лосс и тейк-профит.

Как известно, в торговой системе комбинируются различные инструменты технического анализа. Мы предлагаем комбинацию индикатора Стохастик и линий Фибоначчи.

Работа от коррекции к расширению

Линии Фибоначчи – это инструмент, который не только показывает, где войти в рынок, но также определяет цель для тейк-профита. Наиболее распространенная коррекция доходит к уровню 61,8%, его мы и будем использовать в нашей торговой системе.

Также нам нужно будет добавить уровень 76,4% к нашей сетке Фибоначчи. Это один из уровней наиболее вероятных коррекций тренда. В данной системе он нужен для постановки стоп-лосса.

По умолчанию уровень 23,6% есть, а 76,4% (получается от разницы 100 – 23,6 = 76,4) - нет. Это несложно исправить. Выделяем сетку, нажимаем на ней правой кнопкой мыши и выбираем пункт “свойства Fibo”.

Дальше выбираем вкладку “Уровни Фибоначчи” и жмем кнопку “добавить”. Вписываем новый уровень: в колонке “уровень” пишем 0.764, “описание” – 76.4.

После этого уровень 76.4% появился на нашей сетке.

Открытие позиции

Ждем, когда завершится движение в сторону тренда и начнется коррекция. После этого растягиваем сетку снизу-вверх, на все движение тренда - от минимума к максимуму. Вот так:

Выбираем: Вставить – индикаторы – Осцилляторы – Стохастический осциллятор.

Использовать его мы будем с настройками по умолчанию. Вот такая картинка у нас должна получиться в итоге:

Дальше мы ждем подхода цены к уровню 61,8% и, если там появляется сигнал осциллятора, открываем сделку, в нашем примере – на покупку.

В качестве сигнала будем использовать выход из зоны перепроданности (если бы работали вниз, на продажу, то выход из зоны перекупленности). Сигнальные линии осциллятора (голубая и красная пунктирная) должны войти в зону 0 – 20. И, как только линии начнут выходить из данной зоны в зону 20 – 80, мы считаем, что сигнал на сделку получен.

Смотрим на рисунок ниже. Цена подходит к уровню 61,8%. После этого появляется сигнал индикатора на покупку (желтая вертикальная линия) - условия для открытия сделки соблюдены. Входим в рынок.

Ограничение убытков и взятие прибыли

После открытия позиции трейдер устанавливает Stop Loss ниже уровня 76.4%, который мы добавили к нашей сетке Фибоначчи. Как видим, хотя цена и попыталась еще раз сходить вниз, и даже опустилась хвостами свечей ниже уровня 61,8%, но до места постановки Stop Loss не дошла и вывела сделку в прибыль.

Чтобы определить место для постановки Take Profit, переворачиваем сетку Фибоначчи. Растягиваем ее теперь от максимума к минимуму, таким образом, чтобы уровни расширения Фибоначчи (уровни больше 100%) были направлены вверх. А дальше устанавливаем Take Profit под уровнем расширения Фибоначчи 161,8%. Как видим, в нашем примере цена легко дошла к уровню Take Profit и даже пошла дальше.

Также хорошо видно, что соотношение стопа к профиту весьма неплохое.

Важное условие: работаем мы от первой волны нового тренда и входим в сделку по окончанию второй - коррекционной - волны.

Подробнее о том, как определить эти волны, можно почитать в нашей статье о волнах Эллиота.

Смотрим на график GBP/USD (рисунок ниже). У нас был нисходящий тренд (выделен синим цветом). Дальше появляется довольно мощная волна роста, которая не особо похожа на коррекцию, так как длиннее коррекции, которая была у нас от точки 1 к точке 2 (эта ситуация описана в нашей статье о паттерне 1, 2, 3).

Как только первая волна роста заканчивается и начинается коррекция вниз, мы натягиваем линии Фибоначчи и вставляем индикатор Стохастик на график. Как видим, у уровня 61,8% получен сигнал индикатора на покупку, который неплохо отрабатывает.

Давайте взглянем, куда дошла новая волна роста после завершения коррекции. Переворачиваем линии Фибоначчи, чтобы уровни расширения показывали вверх и видим, что тейк-профит у уровня 161,8 был достигнут.

Дальше пара движется вверх, но тренд бесконечным не бывает - мы видим первую волну уже нисходящего тренда. Накладываем на нее линии Фибоначчи и видим, что теперь у уровня 61,8% индикатор Стохастик показывает сигнал на продажу, который тоже отлично отрабатывает.

На случай, если первая волна тренда определена неверно, у нас установлен Stop Loss, который раза в три-четыре меньше, чем расстояние до Take Profit. Следовательно, даже если вы в половине случаев ошибетесь с определением первой волны тренда и коррекции, а другая половина сделок пойдет к профиту, система все равно останется прибыльная.

Кстати, хочется отметить, что 50% убыточных сделок – это вполне реальная ситуация. На рынке не бывает, чтобы все сделки были прибыльными. Но за счет хорошего соотношения стоп–профит торговая система выходит в прибыль, на длительном участке времени.

Риск на сделку

Поговорим о мани-менеджменте. Если вы работаете на дневном графике, то риск на одну сделку можно довести до 5% за счет того, что дневные таймфреймы и старше отрабатывают более четко.

При работе на часовом или четырехчасовом таймфрейме риск на сделку не должен превышать 2-3%.

А если вы скальпируете на минутных таймфреймах, риск на одну сделку не должен быть больше 1%. Малые таймфреймы отличаются более беспорядочными движениями цены, так что Stop Loss будет срабатывать чаще.