Торговая система по индикатору Стохастик и линиям Фибоначчи
Линии Фибоначчи - стандартный инструмент терминала MetaTrader. Их используют для определения уровней, куда может дойти очередная коррекция по тренду. Но чтобы торговать, трейдер должен иметь строгую торговую систему, которая скажет ему, где и когда открывать сделки, а также куда устанавливать стоп-лосс и тейк-профит.
Как известно, в торговой системе комбинируются различные инструменты технического анализа. Мы предлагаем комбинацию индикатора Стохастик и линий Фибоначчи.
Работа от коррекции к расширению
Линии Фибоначчи – это инструмент, который не только показывает, где войти в рынок, но также определяет цель для тейк-профита. Наиболее распространенная коррекция доходит к уровню 61,8%, его мы и будем использовать в нашей торговой системе.
Также нам нужно будет добавить уровень 76,4% к нашей сетке Фибоначчи. Это один из уровней наиболее вероятных коррекций тренда. В данной системе он нужен для постановки стоп-лосса.
По умолчанию уровень 23,6% есть, а 76,4% (получается от разницы 100 – 23,6 = 76,4) - нет. Это несложно исправить. Выделяем сетку, нажимаем на ней правой кнопкой мыши и выбираем пункт “свойства Fibo”.
Дальше выбираем вкладку “Уровни Фибоначчи” и жмем кнопку “добавить”. Вписываем новый уровень: в колонке “уровень” пишем 0.764, “описание” – 76.4.
После этого уровень 76.4% появился на нашей сетке.
Открытие позиции
Ждем, когда завершится движение в сторону тренда и начнется коррекция. После этого растягиваем сетку снизу-вверх, на все движение тренда - от минимума к максимуму. Вот так:
Выбираем: Вставить – индикаторы – Осцилляторы – Стохастический осциллятор.
Использовать его мы будем с настройками по умолчанию. Вот такая картинка у нас должна получиться в итоге:
Дальше мы ждем подхода цены к уровню 61,8% и, если там появляется сигнал осциллятора, открываем сделку, в нашем примере – на покупку.
В качестве сигнала будем использовать выход из зоны перепроданности (если бы работали вниз, на продажу, то выход из зоны перекупленности). Сигнальные линии осциллятора (голубая и красная пунктирная) должны войти в зону 0 – 20. И, как только линии начнут выходить из данной зоны в зону 20 – 80, мы считаем, что сигнал на сделку получен.
Смотрим на рисунок ниже. Цена подходит к уровню 61,8%. После этого появляется сигнал индикатора на покупку (желтая вертикальная линия) - условия для открытия сделки соблюдены. Входим в рынок.
Ограничение убытков и взятие прибыли
После открытия позиции трейдер устанавливает Stop Loss ниже уровня 76.4%, который мы добавили к нашей сетке Фибоначчи. Как видим, хотя цена и попыталась еще раз сходить вниз, и даже опустилась хвостами свечей ниже уровня 61,8%, но до места постановки Stop Loss не дошла и вывела сделку в прибыль.
Чтобы определить место для постановки Take Profit, переворачиваем сетку Фибоначчи. Растягиваем ее теперь от максимума к минимуму, таким образом, чтобы уровни расширения Фибоначчи (уровни больше 100%) были направлены вверх. А дальше устанавливаем Take Profit под уровнем расширения Фибоначчи 161,8%. Как видим, в нашем примере цена легко дошла к уровню Take Profit и даже пошла дальше.
Также хорошо видно, что соотношение стопа к профиту весьма неплохое.
Важное условие: работаем мы от первой волны нового тренда и входим в сделку по окончанию второй - коррекционной - волны.
Подробнее о том, как определить эти волны, можно почитать в нашей статье о волнах Эллиота.
Смотрим на график GBP/USD (рисунок ниже). У нас был нисходящий тренд (выделен синим цветом). Дальше появляется довольно мощная волна роста, которая не особо похожа на коррекцию, так как длиннее коррекции, которая была у нас от точки 1 к точке 2 (эта ситуация описана в нашей статье о паттерне 1, 2, 3).
Как только первая волна роста заканчивается и начинается коррекция вниз, мы натягиваем линии Фибоначчи и вставляем индикатор Стохастик на график. Как видим, у уровня 61,8% получен сигнал индикатора на покупку, который неплохо отрабатывает.
Давайте взглянем, куда дошла новая волна роста после завершения коррекции. Переворачиваем линии Фибоначчи, чтобы уровни расширения показывали вверх и видим, что тейк-профит у уровня 161,8 был достигнут.
Дальше пара движется вверх, но тренд бесконечным не бывает - мы видим первую волну уже нисходящего тренда. Накладываем на нее линии Фибоначчи и видим, что теперь у уровня 61,8% индикатор Стохастик показывает сигнал на продажу, который тоже отлично отрабатывает.
На случай, если первая волна тренда определена неверно, у нас установлен Stop Loss, который раза в три-четыре меньше, чем расстояние до Take Profit. Следовательно, даже если вы в половине случаев ошибетесь с определением первой волны тренда и коррекции, а другая половина сделок пойдет к профиту, система все равно останется прибыльная.
Кстати, хочется отметить, что 50% убыточных сделок – это вполне реальная ситуация. На рынке не бывает, чтобы все сделки были прибыльными. Но за счет хорошего соотношения стоп–профит торговая система выходит в прибыль, на длительном участке времени.
Риск на сделку
Поговорим о мани-менеджменте. Если вы работаете на дневном графике, то риск на одну сделку можно довести до 5% за счет того, что дневные таймфреймы и старше отрабатывают более четко.
При работе на часовом или четырехчасовом таймфрейме риск на сделку не должен превышать 2-3%.
А если вы скальпируете на минутных таймфреймах, риск на одну сделку не должен быть больше 1%. Малые таймфреймы отличаются более беспорядочными движениями цены, так что Stop Loss будет срабатывать чаще.
- Биржи криптовалют
- Биржи для фьючерсов
- Биржи для россиян
- Биржи без верификации
- Децентрализованные
- Биржи для копитрейдинга
- Биржи с Launchpad
- Earn (стейкинг, майнинг, фарминг)
- Биржи с NFT
- Биржи для VIP-клиентов
- Биржи для новичков
- Биржи с низкими комиссиями
- Обменники
- Торговые сигналы (crypto)
- Торговые боты (crypto)
- Облачный майнинг
- NFT-маркетплейсы
- DeFi
- Хедж-фонды
- Криптокошельки
CFD - заработок на разнице цен на определенный товар, без владения самим товаром (золото, нефть, газ и т.д.).
Бинарные опционы - это как ставка на спортивное событие, например вы делаете "ставку" X долларов, что цена нефти через день будет Y. Если это случилось получите прибыль, не случилось - теряете всю "ставку".
Forex - торговля валютами и заработок на их курсах.
Индексы - заработок на изменении экономических индексов разных стран.
Акции - заработок на акциях крупнейших компаний мира.
Торговые советники - автоматическая торговля, используя сигналы для начала сделки.
Copy-трейдинг - автоматическое копирование сделок успешных трейдеров.
Суть этих опций в том, что вы передаете свои средства в управление менеджеру, который совершает сделки вместо вас.
LAMM - менеджер торгует на своем счете, а система дублирует его действия на вашем.
PAMM - деньги всех инвесторов находятся на одном счете,которым управляет менеджер. Прибыль\убытки распределяются в процентном соотношении.
MAM - менеджер торгует вашими средствами сразу с нескольких ваших счетов.
RAMM - гибрид доверительного управления и соц. трейдинга, позволяющий копировать стратегии управляющего без передачи ему своих денег. Депозит замораживается на счету инвестора и он может установить уровень потерь.
NDD - торговля происходит на реальном рынке\бирже, где его участники продают\покупают друг у друга.
ECN - торговля идет между участниками системы, которые сами назначают цену покупки\продажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется. По сути участники системы лишь покупают\продают право владеть товаром.
STP - торговля идет и на межбанковский рынок, можно сказать напрямую к поставщикам ликвидности (тем у кого есть физический товар). При этом брокер все же выступает посредником.
DMA - клиент покупает\продает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сведено к минимуму, а трейдер получает большую свободу действий.
DD (не рекомендуем для крупных сумм) - торговля происходит внутри компании брокера в виртуальном режиме, при этом на реальный рынок брокер не выходит и ничего для вас не покупает.
Instant Execution - сделка откроется\закроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вам\брокеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки. Это может помешать вашей автоматической торговле или потребовать дополнительного внимания для обработки отказов (реквотов).
Market Execution - сделка откроется\закроется по рыночной цене и произойдет в любом случае, даже если цена будет отличаться от вашей изначальной заявки. Это более быстрый вариант выставления ордеров и их исполнения, при этом не требующий слежения за отменами сделок.
Спред - это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.
Плавающий спред - это естественное положение вещей на рынке. Ведь продавцы и покупатели постоянно меняют цены своих заявок, тем самым спред постоянно меняется.
Фиксированный спред - это когда брокер либо покрывает разницу между реальным спредом который существует на рынке или отменяет вашу сделку. Т.к. это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию.
Биржи по типу торгуемого товара делят на: фондовые, товарные и валютные. Но чаще биржа включает в себя все эти 3 типа.
Фондовая биржа - это площадка для торговли акциями компаний, облигациями, долговыми ценными бумагами и пр. Выйти на фондовую биржу можно только через посредника (брокер или банк). На фондовом рынке можно купить реальные ценные бумаги (например, акции Apple Inc.), а не просто играть на их цене (фактически ими не владея).
Товарная биржа - даёт возможность торговли различными товарами (чаще сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы).
Валютная биржа - организует и проводит биржевые торги валютой и др. финансовыми инструментами (не путать с Forex).
Индексы описывающие усредненную (по специальной формуле) суммарную стоимость акций топовых компаний конкретной страны. Как правило такие индексы отражают состояние экономики в стране.
На изменении значения этого индекса брокеры предлагают заработать. При этом вы не покупаете конкретный товар, т.к. его по сути нет. Поэтому торги здесь виртуальные.
Скальпинг - частые сделки с небольшой прибылью за короткий промежуток времени.
Хэджирование - открытие сделок для перестраховки и уменьшения рисков. Как правило это или заранее оговоренная цена контракта в конкретный срок (называется фьючерс) или открытие второй сделки приблизительно равной первой но в другом направлении.
Возврат части спреда (рибейт) - как правило у крупных брокеров его нет, т.к. это означает что брокер делиться частью своей прибыли с клиентом. Исключение - это партнерская программа, где брокер делиться прибылью за то что партнер привел ему клиентов.
VPS - это постоянно работающий сервер, на котором круглосуточно будет работать программа для автоматической торговли.
Autochartist - программа, которая автоматически анализирует графики цен, и прогнозирует развитие событий на рынке.
Торговые сигналы - брокер предоставляет свои сигналы для начала сделок или позволяет получать другие. При этом вы сами выбираете каким сигналом пользоваться для трейдинга.
Финансовые регуляторы - организации которые регулируют финансовый рынок (в том числе и брокеров) в конкретной стране.
Если брокер регулируется авторитетной организацией или имеет ее лицензию, это хороший сигнал для увеличения доверия к нему. Это с большой вероятностью означает, что брокер играет по установленным регулятором правилам и соответствует его требованиям.
- ASIC (Австралия)
- НБ РБ (Беларусь)
- IFSC (Белиз)
- VFSC (Вануату)
- FCA (Британия)
- BVI FSC (Вирг. о-ва)
- BaFin (Германия)
- SFC (Гонконг)
- MiFID (ЕС)
- SEBI (Индия)
- CNMV (Испания)
- CONSOB (Италия)
- CIMA (Кайман. о-ва)
- IIROC (Канада)
- НБРК (Казахстан)
- CySEC (Кипр)
- CSRC (Китай)
- FSC (Маврикий)
- MFSA (Мальта)
- AFM (Нидерланды)
- FSPR (Новая Зеландия)
- DFSA (ОАЭ)
- ЦБ РФ (Россия)
- CFTC (США)
- FINRA (США)
- NFA (США)
- FSA SC (Сейшелы)
- SVGFSA (С-Винсент)
- AMF (Франция)
- FINMA (Швейцария)
- FI (Швеция)
- JFSA (Япония)