Всё про индикатор RSI

Еще один стандартный индикатор терминала Метатрейдер, придуман в семидесятых годах 20-го столетия, чтобы указывать силу тренда. Относится к осцилляторам.

Разберемся, как работает данный осциллятор и какие сигналы от него используют трейдеры.

Как нанести индикатор на график

Сначала нанесем индикатор на график, для этого выбираем меню “Вставка” – “Индикаторы” – “Осцилляторы” - “Relative Strength Index”.

Вот так RSI выглядит на графике:

Индикатор находится ниже графика цены. Видим на нем уровни: 0, 30, 70 и 100, а также кривую линию. Именно то, в каком месте находится эта линия относительно уровней и определяет показания индикаторов. Вернее сказать, трейдеры используют не сами уровни, а зоны, которые образованы между ними.

Наиболее интересными являются зоны между уровнями 0 и 30 – зона перепроданности, а также от 70 до 100 – зона перекупленности. Когда кривая выходит в зону перепроданности (от 0 до 30), это значит, что цена уже слишком низкая и продавать его больше не интересно. И наоборот, когда цена входит в зону перекупленности (от 70 до 100), значит, покупать уже дорого и бессмысленно.

О том, что такое зоны перепроданности и перекупленности, вы можете узнать здесь.

 

Конечно, понятия дешево и дорого – относительные, а не абсолютные. Индикатор берет значения цены за определенный период времени и определяет, насколько она высокая или низкая относительно общей ситуации на рынке за этот период.

Часто можно встретить экспертов, утверждающих, что зоны перекупленности и перепроданности в осцилляторах - глупость: на рынке невозможно ничего перекупить или перепродать. Но эти зоны и не утверждают, что инструмент нельзя покупать на перекупленности или продавать на перепроданности. Цена может расти (или падать) и дальше.

Эти зоны индикатора условны, они просто помогают формализовать торговую систему, в которой будет использоваться RSI. В настройках к этим четырем уровням можно добавить любое количество уровней с любыми значениями.

Настройки индикатора

Нажимаем на индикаторе правую кнопку мыши, “Свойства” - и появляется вот такое окошко:

В окне “период” мы выбираем, за какое количество свечей индикатор будет проводить анализ. По умолчанию стоит 14, но трейдеры традиционно могут использовать любые другие значения, например, 9 или 25.

Изначально индикатор задумывался для фондовых рынков и использовался для дневных графиков, поэтому автор предлагал анализировать 14-дневные периоды. В те времена рынок анализировали на бумаге: чертили графики, наносили индикаторы, которые рассчитывали вручную по формулам. Сегодня все эти расчеты оцифрованы в компьютерных терминалах, и высчитывать что-либо долго и кропотливо самому не нужно, поэтому можно использовать любые периоды, даже минутные.

Дальше видим окошко “Применить к” – здесь выбираем, к какой части свечей будет применен анализ: открытию, закрытию, минимум или максимуму. По-умолчанию стоит значение “закрытие”.

Подробнее о свечном анализе рынка можно прочитать в нашей статье.

 

Еще есть выбор цвета и вида для кривой линии индикатора - это уже настраивает каждый по своему вкусу.

Также можно закрепить минимум и максимум - по умолчанию они настроены на уровнях 0 и 100. Вы можете выбрать любые значения для максимального и минимального уровня, но мы бы рекомендовали использовать значения по умолчанию, если другое не оговорено правилами вашей торговой системы.

Переходим на вкладку “Уровни”.

Здесь мы можем изменить границы зон перекупленности и перепроданности, как писалось выше. По умолчанию стоят значения 30 и 70, некоторые трейдеры могут использовать 20 и 80. Также, нажав кнопку “Добавить”, можно нанести новые уровни на индикатор с любыми значениями.

В большинстве случаев настроек индикатора по умолчанию будет вполне достаточно. Меняют настройки индикатора только при тестировании торговой системы - если с другими параметрами система показывает лучшие результаты.

Как работает RSI

Давайте разберемся, откуда индикатор берет свои показания.

Все эти расчеты производятся автоматически и мгновенно - самому на бумаге ничего считать не нужно. Мы приводим это описание для того, чтобы стало понятно, по каким параметрам индикатор рисует нам кривую.

По умолчанию значение периода – 14. Значит, из каждых 14 свечей индикатор замеряет общую длину бычьих и общую длину медвежьих свеч и сравнивает эти две величины.

1. Индикатор берет общее количество бычьих свечей и высчитывает сумму их длин, то есть то, насколько выросла цена в абсолютных величинах. Пусть 9 бычьих свечей в сумме дали рост на 90 пунктов.
2. То же самое с медвежьими свечами - допустим общее падение за тот же период было 30 пунктов за 5 свечей.
3. Делим полученные значения на количество свечей, чтобы вычислить средние значения роста и падения за выбранный период: 90/9=10 и 30/5=6.
4. Средний рост делим на среднее падение, чтобы получить силу тенденции - один из основных показаний индикатора: RS = 10/6=1,67.
5. Дальше высчитываются показания индикатора на данный момент времени по формуле: RSI = 100 – 100 / (RS + 1). Индикатор подставляет высчитанные выше значения в эту формулу: RSI = 100 – 100 / (1,67 + 1) = 62,5.

Значит, в данный момент индикатор нарисует точку между уровнями 0 и 100 - чуть выше середины поля - на значении 62,5, что говорит о восходящей тенденции. Если бы значение было меньше 50 - от есть точка получилась бы ниже середины поля, это свидетельствовало бы о нисходящем тренде.

С каждой новой закрытой свечой индикатор будет пересчитывать значения за выбранный период и дорисовывать новые показания. Таким образом появляется некая кривая, которая изменяется между значениями 0 и 100.

Сигналы индикатора RSI

Традиционно считается, что чем ближе линия индикатора к максимальным значениям - 0 или 100 - тем ближе разворот тенденции. Значит, самое простое применение индикатора - для понимания, когда не стоит входить в рынок.

Индикатор запрещает покупать, когда его линия находится в зоне от 70 до 100, и продавать в зоне от 0 до 30.

Сигнал RSI фиксировать прибыль

Моменты, когда линия индикатора входит в эти зоны, можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

Допустим трейдер продал инструмент в районе красного прямоугольника - тогда прибыль фиксируется, как только линия индикатора зашла в зону перепроданности (зеленая вертикальная линия). Продавать в этой зоне, как мы писали выше, уже невыгодно, а тренд может в любой момент развернуться. Поэтому лучше забрать профит и закрыть сделку.

Как открывать сделки по сигналам RSI

Также индикатор может подавать сигналы на открытие позиции. Однако будет ошибкой открывать продажу, как только линия вошла в зону перекупленности, а покупку на входе в зону перепроданности.

Сам заход линии индикатора в одну из зон говорит о том, что тенденция продолжается, а не о том, что она готова развернуться.

Смотрим следующий рисунок: хоть линия индикатора зашла в зону перекупленности, цена продолжала расти.

Неплохим сигналом на сделку считается, когда линия индикатора из зоны перекупленности или перепроданности вновь входит в зону 30-70. В нашем примере, вход линии индикатора в зону перекупленности – это сигнал приготовится (желтая горизонтальная линия). А выход из этой зоны снова в среднюю зону - сигнал на продажу (зеленая горизонтальная линия):

RSI для определения дивергенции

Так как RSI – это осциллятор, он неплохо показывает дивергенции. Это момент, когда цена показывает новый максимум, а линия индикатора нет, что говорит о явном ослаблении тенденции и возможности ее разворота. Смотрим следующий рисунок:

Как видим, цена показала новый максимум, а линия индикатора даже не смогла войти в зону перекупленности на новом максимуме, хотя на предыдущем была там. Это явная дивергенция, что и указало на разворот тренда.

Графические фигуры на RSI

Некоторые трейдеры рассматривают фигуры технического анализа по линии индикатора. Например, на следующем рисунке линия показала нечто похожее на тройную вершину – классическую фигуру технического анализа. Что, как видим, указало на серьезное падение цены.

Подробнее о том, что такое фигуры в техническом анализе, а также какие бывают фигуры разворота и продолжения тренда, читайте в нашей Школе трейдинга.

 

Пример простой торговой системы с использованием RSI

Будем использовать RSI для открытия позиции и MACD для определения тенденции.

1. Переходим на недельный график и видим, что MACD показывает нисходящий тренд – гистограмма ниже нулевого уровня. Значит, мы будем использовать только сигналы на продажу.

2. Переходим на четырехчасовой график и там ждем сигналы на продажу от индикатора RSI. А именно – выход линии индикатора из зоны перекупленности.

3. Фиксируем прибыль по обратному сигналу - как только линия индикатора выходит из зоны перепроданности.

При открытии сделки стоп лосс устанавливается за максимум, который цена показала при получении сигнала на сделку (красная вертикальная линия). Зеленая вертикальная линия – момент фиксации прибыли который для нас определил RSI.

Учитывая, что тенденцию мы определяем на недельном графике, а сделки открываем на четырехчасовом – за все время нисходящего тренда можно было получить несколько уверенных сигналов на продажу, которые принесли бы нам профит. Хотя система торговли и простая, но она вполне рабочая при хороших трендах.