Торговля от коррекции (отката)

В данной статье мы опишем торговую систему торговли в сторону тренда - от коррекции. Для открытия сделок мы будем использовать различные индикаторы.

В нашем разделе “Школа” вы также найдете статьи о том, почему торговля по тренду предпочтительней, чем торговля против тренда и как выбрать момент для входа в сделку.

Наша торговая система поможет определить направление тренда, затем подать трейдеру знак о начале и завершении коррекции и сигнал на открытие позиции, а также уровни для установки стоп-лосса и тейк-профита.

Стоит учитывать, что система торговли строго формализована. Если вы с ее помощью определили тренд - не важно, что говорят о его направлении аналитики, трендовые линии и любые другие методы определения тенденции - работаем от него. Тренд определяется исключительно для “внутреннего” использования в системе, а сделки открываются строго по ее правилам.

Соотношение стопа к профиту обычно не меньше 1:3 (то есть, профит больше стопа в три раза), так что пара стопов легко перекроется одной прибыльной сделкой.

1. Выбираем периоды для работы

Торговая система работает на таймфреймах: часовой, четырехчасовой и дневной. На каждом таймфрейме трейдер получает нужную для работы информацию.

• На дневном графике мы будем определять направление тренда и узнавать, в какую именно сторону открывать сделки. Это важно: если система определила восходящий тренд, то сделки открываются исключительно на покупку. При нисходящем тренде – на продажу.
• На четырехчасовом графике определяем начало и завершение коррекции. Оба уровня нам важны: начало коррекции будем использовать для постановки тейк-профита, а завершение - для открытия сделки.
• Часовой график используем для момента открытия сделки и постановки стоп-лосса.

Если вы сможете разобраться с этими тремя этапами, то дальше ничего сложного не будет - сама система довольно простая.

Вы можете использовать другие таймфреймы, но важно, чтобы друг от друга они отличались в 4-6 раз. Например, в этой статье за основной период мы берем дневной, поэтому следующий - четырехчасовой (24/4=6), а дальше часовой (4/1=4). Можно взять четырехчасовой, часовой и пятнадцатиминутный. Если же за основной таймфрейм мы выберем недельный, то следующие будут - дневной и четырехчасовой.

Прежде чем пробовать торговую систему с любыми таймфреймами и на разных валютных парах, нужно ее тщательно протестировать. Ранее мы описывали пример такого тестирования торговой системы на исторических данных.

Риск на одну сделку устанавливаем не более 3%, оптимально - 2%. Если будете работать на более младших таймфреймах - не более 1%. Если соотношение стопа к профиту хуже, чем 1 к 2, сделка не открывается.

2. Определяем направление тренда

Наносим на дневной график скользящую среднюю с периодом 52, как показано на рисунке. Для этого нажимаем “Вставка -> индикаторы -> трендовые ->Moving Average”.

В окошке “период” указываем значение 52:

Наклон линии индикатора показывает направление тренда. На рисунке ниже она имеет наклон вниз и цена находится ниже нее - значит, на этом участке тренд нисходящий.

На следующем рисунке линия индикатора направлена вверх, и большую часть времени цена находится над ней – тренд восходящий.

Как видим на рисунке выше, иногда при коррекциях во втором случае цена опускается ниже линии индикатора. Так бывает, ведь на рынке в разное время может быть разная волатильность, да и сила тренда разная. Однако, чтобы работать с данной системой, нам нужно, чтобы линия индикатора была поддержкой для цены. Поэтому мы должны поменять период индикатора методом простого подбора, чтобы этого добиться.

В месте, отмеченном желтым прямоугольником, трейдеру уже видно, что коррекции заходят за линию индикатора - нужно менять период. Мы знаем, что чем он меньше, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены - и наоборот. Поэтому увеличиваем период индикатора до тех пор, пока цена, вместо того, чтобы заходить за него на коррекциях, не начнет как бы отскакивать от него, как от линии поддержки.

Для этого участка неплохо подошел период 84, вот так с ним выглядит картинка:

Как видим, тренд вверх продолжался до тех пор, пока цена не пробила линию индикатора вниз - после этого цена развернулась.

Однако вернемся к желтому прямоугольнику: мы определили восходящий тренд, настроили период индикатора. Дальше ждем сделок на покупку.

3. Определяем коррекцию

Дальше мы определяем моменты, когда наш тренд находится в коррекции. Для этого наносим на график еще одну скользящую среднюю - с периодом в два раза меньше, чем тот, который мы задали для индикатора, определяющего направление тренда.

В нашем последнем примере период индикатора, определяющего тренд, был 84. Поэтому второй индикатор наносим с периодом 42. Вот так это будет выглядеть на картинке (голубая линия индикатора - с периодом 42, желтая – 84):

В момент, когда цена опускается в зону между двумя индикаторами, трейдер четко понимает, что рынок находится в коррекции. Визуально это может быть понятно и раньше, но напомним, что у нас - строгая система - поэтому добросовестно ждем, когда цена опустится ниже верхней скользящей средней, после чего переключаемся на четырехчасовой таймфрейм.

Допустим, в точке 1 мы уже определили, какие периоды скользящих средних нужны для данного тренда, а в точке 2 четко видим коррекцию. Именно это место мы и будем рассматривать на четырехчасовом графике. Отмечаем его голубым прямоугольником, чтобы легче было его там найти.

Вот так это место выглядит на четырехчасовом графике:

Наносим на график индикатор-осциллятор MACD (Вставка -> индикаторы -> осцилляторы -> MACD) и смотрим на гистограмму индикатора на данном участке. Нас интересуют бары гистограммы (белые вертикальные штрихи), которые начинают повышаться после падения. Ищем три таких повышающихся бара - они сигнализируют нам о завершении коррекции.

Мы увеличили картинку, чтобы было понятно, о чем речь. Видно, что гистограмма понижалась, а затем стала повышаться. Когда у нас получилось три бара, минимумы которых выше, чем у предыдущих, мы считаем, что коррекция завершилась. Это место отмечено на рисунке горизонтальной пунктирной линией.

Отмечаем это место более темным прямоугольником, чтобы не потерять, и идем дальше на часовой таймфрейм.

Вот так у нас картинка выглядит на часовом графике: мы оставили горизонтальную линию, чтобы было понятно, когда получен сигнал на четырехчасовом графике о завершении коррекции.

4.Определяем уровни входа в сделку и постановки Stop Loss

Для этого наносим на график индикатор Билла Вильямса - фрактал.

На графике появляются стрелочки на некоторых свечах. В рамках нашей системы эти стрелочки показывают некие значимые уровни. Нас интересует ближайшая к сигналу (желтому пунктиру) стрелочка вверх. На рисунке ниже мы отметили её цифрой 1. Уровень, обозначенный данным фракталом, мы отметили зеленой горизонтальной линией - здесь будем открывать сделку.

Также мы находим минимум данной коррекции – это самый нижний фрактал. Отмечаем его красной горизонтальной линией. Этот уровень нам нужен для ограничения рисков по сделке.

Дальше трейдер устанавливает ордер BUY STOP выше бирюзового уровня и STOP LOSS ниже красного. Как видим, в нашем случае цена зацепила ордер и уже не сходила к STOP LOSS. Но, так может быть не всегда.

Допустим, ордер не был взят ценой, вместо этого она опустилась еще немного ниже, обозначив еще один верхний и нижний фрактал. Тогда трейдер переустанавливает за ними ордер BUY STOP и STOP LOSS. Так до тех пор, пока ордер не сработает или цена не пробьет на дневном графике скользящую среднюю с периодом 84, что скажет о развороте тренда.

Что будет, если цена развернется?

Для примера давайте посмотрим, как вела себя цена в том месте, где развернулась, пробив скользящую среднюю на дневном графике. Это место обозначено синим прямоугольником.

Переключаемся на часовой график:

Как видим, сколько бы мы не ставили ордеров выше фракталов, они так и не сработали бы - цена выше не поднималась. Дальше цена пробивает скользящую среднюю на дневном графике (место ниже голубого прямоугольника), и ордера трейдер убирает.

Так что даже на развороте тренда трейдер не получил бы STOP LOSS.

Конечно, убыточные сделки все равно будут. Но стоит учитывать, что по данной системе размер профита гораздо больше STOP LOSS.

5. Определяем уровень, где будем брать прибыль

Переходим назад на дневной таймфрейм, смотрим уровень, от которого началась коррекция - этот момент обозначен на рисунке голубым прямоугольником. На данном уровне установлена желтая горизонтальная линия - на нем мы и устанавливаем тейк-профит по нашей сделке.

На рисунке ниже показаны:

• место открытия сделки - зеленая линия,
• стоп лосс - красная линия,
• тейк-профит - желтая линия.

Как видим, соотношение стопа к профиту хорошее - даже если трейдер получит два стопа на один профит, все равно система останется в прибыли.

Можно предложить работать с фракталами на четырехчасовом графике, не переходя на часовой. При таком подходе размер стоп-лосса значительно больше, однако и ложных срабатываний будет меньше. Вот так будут выглядеть уровни открытия позиции, стоп лосса и тейк профита, соответственно:

Как видим, соотношение все равно остается лучше, чем 1 к 2.

В заключение

В терминале достаточно торговых инструментов - всегда можно найти тот, где сделка будет оптимальной. Если не нашли, лучше не торгуйте вообще - депозит целее будет. Хороший тренд – хорошая сделка, надежный профит.

Обычно, от одного тренда не стоит брать более одной сделки, ну максимум, две. Дело в том, что когда тренд уже будет очевиден, и вы сможете настроить под него периоды скользящего среднего, ему не долго останется. Так уж заведено на рынке, чем более очевиден тренд, тем ближе его разворот. Так что, взяли один профит и ищем следующий хороший тренд.