Что такое пирамидинг и как торговать

Поговорим о довольно рискованном подходе в торговле на рынке Форекс - так называемом пирамидинге. Если просто – это в некотором роде противоположность усреднению.

Подробнее о том, что такое усреднение, можно прочитать в нашей статье.

В обоих случаях трейдер увеличивает объем сделок, только при усреднении он добавляется к убыточным сделкам, а в пирамидинге – к прибыльным. Исходя из того, что увеличение торгового лота идет, когда трейдер в прибыли, может показаться, что он менее опасен, чем усреднение. Но не стоит обманываться! На пирамидинге потеряно депозитов не меньше, чем на усреднениях.

Попробуем описать методы пирамидинга, а в конце рассмотрим, в чем же его опасность для депозита трейдера.

Что такое наращивание позиции?

Основное условие в пирамидинге - позиция наращивается только после того, как сделка выйдет в прибыль. Давайте взглянем на рисунок.

Допустим, трейдер открыл сделку на продажу в районе верхнего уровня (верхняя синяя горизонтальная линия) 0,1 лотом, в районе красного прямоугольника. Как видим, цена пошла вниз, выводя сделку в прибыль. Тогда в районе следующего уровня трейдер открывает еще одну сделку, 0,1 лотом, не закрывая прежнюю. Таким образом, общий объем сделки уже становится 0,2 лота, и дальнейшее падение цены приносит уже в два раза больше прибыли.

На следующем уровне открываем еще 0,1 лот - и так далее. Как видим, у нас пять уровней на рисунке, таким образом, у самой нижней черты общий объем сделки уже будет 0,5 лота, и дальнейшее падение цены будет приносить в пять раз больше прибыли, чем начальный объем.

Зачем это нужно?

У кого-то может возникнуть закономерный вопрос, почему нельзя просто открыть сразу сделку 0,5 лота, в самом верху - ведь так проще и выгодней?

Дело в том, что, открывая сделку, трейдер не может знать наверняка, пойдет цена в его сторону или нет. Значит, открывая сразу большой объем, он увеличивает и риск в пять раз. При пирамидинге же объем наращивается постепенно, и даже если цена развернется, общий объем сразу не сможет выйти в минус. Ведь чем ниже падает (в нашем случае) цена и больше наращивается объем, тем больше плавающая прибыль и меньше на нее влияет новый торговый лот.

Агрессивный пирамидинг

Пирамидинг может быть агрессивным, когда каждая последующая сделка открывается большим объемом, чем предыдущая. Например, первая сделка открывается 0.1 лотом, вторая - 0.2, третья 0.4 и так далее.

Понятно, что множитель может быть любой, например, не 2, а 1,5, чтобы было менее рискованно. Хотя, наше мнение, что сам по себе пирамидинг – довольно рискованное занятие и без множителя, но всегда найдутся любители риска.

Методы наращивания позиции

Понятно, что доливаться к уже открытой сделке в любом месте, просто потому что первая уже вышла в прибыль - не лучшее занятие. Как и во всем, на рынке Форекс, в пирамидинге тоже должна быть система - четкие правила.

Главное, что стоит запомнить: если вы открываете вторую сделку, то стоп лосс по первой должен быть в плюсовой зоне. Причем так, чтобы, если сработают оба стопа, как минимум должен получится безубыток. Вот как это выглядит на рисунке:

Допустим, в районе зеленого горизонтального уровня трейдером была открыта первая сделка на продажу, а в районе синего вторая. Пусть обе сделки открыты 0,1 лотом, тогда, в момент, когда открывается вторая сделка, стоп лосс по обеим устанавливается в район красной горизонтальной линии. Таким образом прибыль по первой сделке компенсирует убыток от второй и общим итогом будет безубыток, даже если цена пойдет против вас.

Еще лучше, когда стоп лосс по второй сделке меньше, чем прибыль по первой - как на следующем рисунке. Тогда даже при срабатывании стоп лосса общий итог будет положительным.

И неприемлема вот такая ситуация:

Тут при срабатывании стоп лосса общий итог будет убыточным, так как минус по одной сделке больше, чем прибыль по другой. В этом случае вторую сделку уже лучше не открывать, а подождать следующего момента. Все-таки не очень хорошо получить убыток, когда сделка уже уверенно была в прибыли.

Безубыток при агрессивном пирамидинге

Как вы понимаете, если использовать агрессивный пирамидинг, когда последующая сделка больше по объему предыдущей, крайне сложно будет найти момент, чтобы вывести общий стоп лосс хотя бы в безубыток. Так может получится, только если стоп лосс по второй сделке в два раза меньше по размеру, чем потенциальная прибыль на первой.

Также не стоит забывать, что на рынке могут быть резкие движения цены, когда стоп лосс проскальзывает и срабатывает не там, где вы рассчитывали. Тогда при агрессивном наращивании позиции убытки могут быть весьма существенные.

Прибыль после открытия второй сделки

Понятно, что безубыток по двум сделкам это хорошо, но ведь сделки открывают не для того, чтобы получить ноль. К тому же, безубыток не окупит вам стоп лоссы, которые все равно будут в процессе вашей торговли. Конечно, после второй сделки вывести общий стоп лосс в прибыль вряд ли выйдет. Но, после открытия третьей, ваш общий стоп лосс должен быть в прибыли, иначе весь смысл от торговли теряется.

Смотрим следующий рисунок, на нем добавилась третья сделка – желтая горизонтальная линия.

При этом стоп лосс по всем ордерам перемещается еще ниже. Таким образом мы нарастили объем до трех лотов и при этом, даже если сработает стоп лосс по всем и цена не продолжит падать, все равно получим прибыль.

Дальнейшее наращивание позиций продолжается по той же схеме - причем, чем дальше идет цена, тем большую прибыль мы получим даже в случае срабатывания стоп лосса. Вот так картинка может выглядеть после открытия четвертой позиции (красная линия – уровень стоп лосса по всем четырем сделкам):

Как видим, прибыль даже в случае срабатывания стоп лосса весьма существенная, попробуем посчитать ее:

• 380 пунктов по первой сделке,
• 200 по второй,
• 100 по третьей
• и убыток 100 пунктов по четвертой, если сработает стоп лосс.

Итого: 380+200+100-100=480 пунктов.

В нашем примере цена продолжила падать, а значит, прибыль могла бы быть куда существенней, если трейдер зафиксировал бы ее где-нибудь внизу. Но, даже если не успел бы этого сделать, ничего страшного - стоп лосс в общей прибыли.

Мы бы рекомендовали заниматься пирамидингом от четырехчасового графика и выше. Учитывая, что на таких таймфреймах затяжные тренды бывают не так часто, вряд ли стоит использовать более трех колен для наращивания сделок. Четыре - это уже предел, который вряд ли часто будет успешен.

По поводу места открытия позиций - их наращивать нужно не потому, что предыдущая сделка вышла в прибыль. Во-первых, не должно быть никаких намеков, ни в каком виде анализа, которыми вы пользуетесь, на разворот тренда. Во-вторых, должны быть четкие уровни для стоп лосса.

Подобрать такие уровни вам поможет описание методов сопровождения позиции и постановки стоп лосса.

Недостатки пирамидинга

Главная проблема пирамидинга в том, что хорошие тренды не так часты на рынке Форекс. В затяжном тренде пирамидинг дает просто огромные профиты. При этом, во время флета любители пирамидинга будут терять деньги. Беда в том, что, когда одиночная сделка выводится в прибыль, пирамидинг выходит только в безубыток. По своим оценкам можем сказать, что для успешного пирамидинга хотя бы в три колена нужны тренды от 400 пунктов и выше.

И не стоит думать, что, если вы будете соблюдать правила и добавлять вторую сделку только тогда, когда общий стоп лосс будет в безубытке, ничего не потеряете. Это не так, потому что безубыток, полученный из потенциально прибыльной сделки, выведет систему торговли в минус. Ведь сделки, которые приносят убыток по стоп лоссу, никуда не денутся, а окупать их будет нечем. Для прибыльности системы нужна именно прибыль, а не безубыток.

Еще одна проблема – эмоциональные ошибки. Дело в том, что пирамидинг, как вы поняли, дает возможность при удачном стечении обстоятельств получить просто громадные прибыли. Но в этом кроется и проблема: дело в том, что прибыль эта – плавающая. С учетом того, что торговый лот может вырасти довольно серьезно, как только цена пойдет против вас, плавающая прибыль, которую вы уже считали своей, начнет очень резко таять. Слишком резкий рост депозита может лишить трейдера чувства осторожности, и он попытается вернуть ту плавающую прибыль, которую не успел вовремя зафиксировать. В итоге получит убытки.

При пирамидинге, раз уж вы решили его попробовать, контроль за самодисциплиной должен быть особо жесткий. Выставили стоп лосс так, как требуют правила, но не успели зафиксировать большой профит? Значит берите то, что успели - не жадничайте.

Так что закрываем после сделки терминал и отдыхаем - тогда будет больше шансов закрепить все свои успехи или не дать разрастись неудачи, что тоже важно.