Торговля от пятой волны Эллиотта

Как известно, по волновой теории Эллиота, тренд движется пятью волнами.

Подробнее о волновой теории читайте в нашей статье.

С какой волной работать?

Традиционно считается, что для торговли больше всего подходит третья волна - она часто наиболее длинная. Если точнее, согласно волновой теории, третья волна не может быть самой короткой, но на практике она чаще всего оказывается самой большой. Для примера можем глянуть тренд на паре EUR/USD и сравнить длины волн.

Пятая волна хоть и зачастую короче третьей, зато часто движется намного быстрее. А первая вообще не подходит для работы.

Этому есть логическое объяснение: первую волну словить крайне сложно – это зарождающийся тренд, который разворачивает предыдущий. Так-как только небольшая часть игроков понимает, что тренд разворачивается, а основная еще видит нисходящую тенденцию (в нашем примере), первая волна идет с глубокими откатами и довольно короткая. Ведь большая часть участников рынка пытается открыть сделки в сторону старой тенденции.

А уже когда идет третья волна, практически всем участникам рынка понятно, куда направлен тренд, потому он не особо встречает сопротивление в сделках игроков.

Пятая – скорее эмоциональная волна. По сути, когда заканчивается третья, цена уже не особо справедлива: как известно - тренды на рынке инерционны. Однако, массы торгующих еще видят тренд, потому после четвертой начинается пятая. А именно потому что пятая - эмоциональная, хотя она и короче третьей, движется она очень быстро. А это значит, что психологически работать в ней проще. Ведь пятая волна движется целенаправленно и практически безоткатно.

Пример немного утрированный, но он показывает, что пятая волна не хуже для работы, чем третья, несмотря на традиционное мнение. Как пример, хотим показать участок графика, обозначенный голубым прямоугольником. В нем за 12 дневных свечей цена прошла более 600 пунктов. Несмотря на то, что третья волна больше, такой скорости движения вы в ней не найдете. А значит, если разработать хороший метод торговли в пятой волне, можно довольно эффективно брать прибыль.

Давайте рассмотрим методы для работы в пятой волне.

1. Определяем волны

Недостаток волновой теории в том, что увы не существует индикатора, либо другого инструмента технического анализа, который скажет, где какая волна. Так что определять придется визуально. Мы предлагаем это делать при помощи трендовых линий. Для первой и второй волны нарисуем наклонные поддержки, которые и скажут нам, где они заканчиваются, а соответственно начинаются вторая и четвертая волны.

Трендовые линии можно строить схематически - особая точность нам не нужна, торговать от них мы не будем. Они нам нужны просто чтобы понять, когда стоит ждать начала пятой волны.

На рисунке трендовые линии поддержки хорошо показывают, где закончились первая и третья волны и начались третья и четвертая. Дальше нам нам нужно дождаться завершения четвертой волны, чтобы работать в пятой.

Итак, мы определили, где началась четвертая волна - на следующем рисунке она выделена голубым цветом.

Дальше трейдеру остается найти ее завершение и войти в рынок. То есть, как только определена четвертая волна на рынке – это как сигнал для трейдера, готовимся к сделке.

Если так случилось, значит с волнами трейдер что-то напутал, и дальнейшая сделка отменяется, просто ждем следующую возможность, чтобы не получать лишних стоп лоссов.

2. Открываем позицию

Дальше, коль мы определили четвертую волну, строим для нее трендовую линию, вот так:

Как и в прошлый раз, она может быть схематичной - достаточно, чтобы четко понять, что цена вышла за трендовую линию, пробила ее. Как только это случилось, трейдер понимает, четвертая волна завершилась и началась пятая - время работать.

При этом, не забываем, зеленый уровень - минимум четвертой волны - не должен зайти ниже красного - конец первой волны. Если пробой трендовой линии, предполагаемой четвертой волны, случился после того, как зеленый уровень стал ниже красного, дальнейшие действия отменяются.

После пробоя трендовой линии четвертой волны трейдер ждет откат. Сам пробой на следующем рисунке обозначен голубым прямоугольником.

Переходим на младший таймфрейм, в нашем случае – четырехчасовой. Строим трендовую линию на пробойной тенденции (выделенной синим). На рисунке эта новая трендовая линия отмечена желтым.

Как только она будет пробита - значит откат начался, и трейдер может открывать сделку (район зеленого прямоугольника).

В принципе, не столь важно, где в данном случае откроется сделка после начала отката - важно, где установить стоп лосс. Снова переходим на дневной (в нашем случае) график, стоп лосс устанавливаем ниже зеленого уровня – минимума четвертой волны. При этом стоит дать запас на случайную шпильку.

3. Сопровождение позиции и фиксация прибыли

Дальше ждем, когда цена обновит максимум начального тренда, который пробил трендовую линию четвертой волны (желтая горизонтальная линия на рисунке ниже). Как только это случится, стоп лосс подтягивается под минимум той волны, от которой и открыта сделка, в нашем случае – синий уровень на следующем рисунке.

После того, как цена пробила желтый уровень, ждем отката к нему (красный прямоугольник) и после уверенного завершения этого отката подтягиваем стоп лосс уже под него (белый горизонтальный уровень). Помните: пятая хоть и движется быстро, но также быстро и заканчивается, так что сопровождение стоп лоссом сделки необходимо.

Натягиваем сетку Фибоначчи на начальную волну, которая обозначила окончание четвертой волны и начало пятой (голубой прямоугольник на рисунке ниже).

Подробнее об уровнях Фибоначчи, читайте в нашей статье.

Сетку натягиваем таким образом, чтобы уровни расширения Фибоначчи смотрели в сторону тренда, в нашем примере – вверх. А дальше устанавливаем тейк профит на уровне 161,8%. Как видим, в нашем случае он очень четко отработал, даже с запасом.

В примере показан дневной график, но вы можете использовать данную систему на любом таймфрейме, принципы остаются такие же. Важно найти уверенный тренд, где вы четко можете определить начало и конец волн. Если такого тренда нет, переходите на другую пару или другой таймфрейм. Работайте только тогда, когда вы четко можете идентифицировать все волны - не стоит открывать сделку в сомнительной ситуации. Пусть редко торговать, но наверняка.