-33,5% за месяц на Binance на покупках криптовалют

На сайтах многих бирж, в том числе Binance, есть виджет, показывающий, курсы каких криптовалют продемонстрировали самый высокий рост за последние 24 часа.

Логично предположить, что такие виджеты должны помогать трейдерам выбирать активы с самым сильным восходящим трендом и зарабатывать на этом тренде. Видишь, что курс монеты растёт, — покупай её! Всё должно быть просто, не правда ли?

Я решил воспользоваться подсказками Binance и в течение месяца покупать те криптовалюты, курсы которых показали максимальный рост за 24 часа. Эксперимент проводился с 7 ноября до 7 декабря 2025 года. Его результат вы видите в заголовке. Он неутешительный.

В этой статье я расскажу, в чём причина таких провальных цифр. А самое главное – отвечу на вопрос, можно ли получить прибыль от противоположной стратегии.

Каков был план

На проведение эксперимента было выделено 300 USDT. Из них я планировал использовать по 10 USDT на покупку каждой криптовалюты: аккуратно, консервативно, чтобы ни один обвал не лишил меня значительной части депозита.

Покупки я планировал совершать в такие часы, когда рынок традиционно более-менее успокаивается. Идеальным временем я счёл 8:00 UTC. Именно в этот час происходит экспирация срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на большинстве бирж. Я часто торгую опционами и привык следить за рынками во время экспираций. Обычно рынки в это время сильно не дёргаются. А значит, есть возможность в спокойной обстановке оценить, какие криптовалюты больше всего выросли за 24 часа, и купить их.

Держать каждую позицию я решил ровно сутки: до 8:00 UTC следующего дня.

Оставалось только ответить на вопрос, на каких торгах покупать криптовалюты: на спотовых или на фьючерсных.

• Я не планировал использовать купленную криптовалюту, поэтому реальная поставка мне не была нужна. Необходимости торговать на споте не было.
• Комиссия за сделки с фьючерсами на бирже Binance ниже, чем комиссия за сделки на спотовом рынке. На споте и мейкер, и тейкер платят 0,1%, а на фьючерсах комиссия мейкера 0,02%, а комиссия тейкера 0,05%.

Вроде бы фьючерсы предпочтительнее. Правда, на фьючерсах есть ещё комиссия за финансирование. Поэтому перед началом эксперимента я проверил ожидаемую комиссию по фьючерсам, курс которых за 24 часа вырос сильнее всего. Оказалось, что почти по всем таким фьючерсам финансирование отрицательное: то есть держатели шортов платят комиссию, а держатели лонгов получают её. Это делало вариант с фьючерсами ещё более привлекательным.

Однако выяснилось, что топ-3 для фьючерсов отличается от топ-3 для спотовых торгов. Фьючерсы, которые были в топе на момент начала эксперимента, вы видите выше. А вот каким в тот момент был топ спотового рынка:

Дело в том, что некоторые криптовалюты торгуются на Binance только на спотовом рынке, некоторые – только на фьючерсном, а некоторые – и там, и там.

Чтобы результат оказался наиболее объективным, я решил каждый день покупать по два фьючерса и по две криптовалюты на споте: выбирать первое-второе место по проценту роста за 24 часа, а если активы будут повторяться, то повторяющиеся активы не брать, и вместо этого брать третье место.

Что пошло по плану, а что – нет

Из всех моих ожиданий оправдались только два.

Во-первых, за весь месяц ни разу не совпали топ-3 на споте и топ-3 на фьючерсах. Поэтому не возникало проблем с тем, чтобы выбрать две монеты на споте и две монеты на фьючерсах без совпадений.

Во-вторых, комиссии за финансирование почти на всех купленных фьючерсах так и распределялись в пользу лонгистов и приносили мне доход: в среднем чуть больше цента в час или чуть больше 30 центов в день.

За месяц доход от финансирования составил 10,7 USDT. Это неожиданно много. Давайте посчитаем.

• В течение всего месяца у меня постоянно были открытыми две позиции по 10 USDT. В сумме - 20 USDT. (Я ежедневно закрывал две и сразу же открывал новые - того же объёма.)
• Таким образом доход от финансирования составил 50,35% от объёма открытых позиций.
• 50,35% за месяц - это 604,2 процента годовых!
• По сравнению со всем депозитом (300 USDT) получается, конечно, гораздо меньше: 42,8% годовых. И всё равно это много.

Но во всём остальном – сплошные разочарования.

Неожиданно выяснилось, что интерес к монетам, показывающим максимальный рост, чересчур высок, и сервера Binance не справляются с наплывом желающих торговать этими монетами. Между нажатием на кнопку “Купить” и реальным выставлением ордера приходилось ждать несколько секунд. А иногда ордера вообще не принимались, и нужно было отправлять их повторно. В большей степени это касалось спота, но и на фьючерсах такое тоже случалось.

Раньше я торговал на Binance только биткоинами. И я даже представить себе не мог, что на этой бирже бывают такие проблемы с обработкой ордеров. На биткоине – и на споте, и на фьючерсах – все ордера обрабатываются мгновенно. Хотя и объёмы торгов, и количество трейдеров там гораздо выше, чем на тех монетах, которые показывают максимальный рост.

Я думаю, что для биткоинов и других монет с высокими объёмами используются выделенные мощности. А в топ по суточному приросту обычно попадают монеты с низкой капитализацией. И они, скорее всего, делят серверные мощности с сотнями других подобных монет. Похоже, что, когда интерес трейдеров к монете зашкаливает, этих мощностей становится недостаточно.

Однажды я даже понёс дополнительный убыток из-за технических проблем с ордерами:

• 25 ноября я попытался выставить ордер на покупку фьючерса YALAUSDT.
• Нажал на кнопку покупки, но ничего не произошло.
• Я подождал, потом обновил страницу - не было ни открытого ордера, ни новой позиции.
• Попытался выставить ордер ещё раз - та же история.
• Снова обновил страницу, в третий раз выставил ордер - позиция открылась.
• И лишь на следующий день, закрывая позицию, я заметил, что она в три раза больше, чем должна быть. То есть исполнены были все три ордера.
• Курс YALA за сутки упал с 0,0494 до 0,03477. Убыток составил 8,76 USDT вместо 2,92 USDT.

А самым большим разочарованием стало то, что убыток принесла мне не только эта сделка, но и большинство остальных:

• из 60 фьючерсных позиций лишь 14 были прибыльными, а 46 - убыточными;
• средняя прибыль от сделки с фьючерсами составила 1,8057 USDT;
• средний убыток - 1,8665 USDT;
• из 60 покупок и последующих продаж на споте 12 принесли прибыль, а 48 - убыток;
• средняя прибыль - 1,5668 USDT;
• средний убыток - 1,4463 USDT.

Неудачи не зависели ни от движения курса биткоина, ни от изменения капитализации криптовалютного рынка в целом. Были дни, когда рынок рос, и были дни, когда он падал, а результаты моих сделок были стабильными: на одну прибыльную сделку приходилось три-четыре убыточных. Почти каждый день в 8:00 UTC я видел, что одна вчерашняя сделка оказалась прибыльной, а три - убыточными.

А биржа Binance каждый день ещё и издевалась надо мной, демонстрируя такое уведомление:

Итоги эксперимента

• Общий результат на споте: минус 50,62 USDT.
• Общий результат на фьючерсах: минус 60,58 USDT.
• За счёт дохода от комиссии за финансирование фьючерсов совокупный убыток за месяц получился на 10,7 USDT меньше и составил 100,5 USDT.

От 300 USDT, которые изначально были на счёте, осталось 199,5. Потери составили -33,5%.

Полный список всех сделок вы можете найти в этой таблице. Там два листа: отдельно фьючерсы и спот.

Какие уроки можно извлечь из провала

Получается, что в 75-80% случаев попадание монеты в топ-3 по суточному росту на Binance означает переход к снижению. Топ-3 на крупнейшей бирже - это серьёзное достижение, и крупные держатели монеты, увидев, что она попала в топ-3, продают её. Продажи создают давление на цену, и она снижается.

Покупать криптовалюту, которая вошла в топ-3 по росту курса за 24 часа, уже поздно. А что если её не покупать, а продавать?

На споте это не получится. Там, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное – а покупать уже поздно.

Можно было бы попробовать занять. Но никто не хочет давать такую криптовалюту в долг. Все предпочитают самостоятельно продавать на пике.

Шорт на фьючерсах можно попробовать. Но здесь есть дополнительные риски. Иногда курсы криптовалют с низкой капитализацией вырастают на сотни процентов в день. Строго говоря, верхнего предела роста вообще нет. То есть потенциал убытка неограничен. А потенциал прибыли от шорта ограничен: курс не может упасть ниже нуля. И даже если он упадёт почти до нуля, прибыль составит менее 100% от объёма позиции.

Да, стратегия, противоположная той, которую я выбрал для эксперимента, может оказаться прибыльной. Но лично я не взялся бы за неё. Я предпочитаю шортить только те активы, по которым можно купить страховку в виде колл-опциона. А на альткоины с низкой капитализацией, которые чаще всего и оказываются в топе суточного роста, никто не продаст опцион, так как риски непредсказуемы.

Остаётся лишь один вид защиты – стоп-лоссы. Чтобы понять, где их устанавливать, нужно в каждом конкретном случае проводить отдельный анализ. То есть шорт не так прост, как хотелось бы. Однако сама идея выглядит очень привлекательной. Так что если готовы рискнуть – дерзайте!

Полезная информация о криптовалютной бирже Binance (Бинанс):

• Как зарегистрироваться на Binance: пошаговая инструкция по созданию аккаунта;
• Проверка личности на Binance: как пройти верификацию аккаунта;
• Как пополнить счёт на Binance: доступные способы внесения средств;
• Торговля на Binance для новичков: как начать покупать и продавать криптовалюту;
• Вывод с Binance: как снять криптовалюту или вывести фиатные деньги;
• Монета BNB (Binance Coin): что это и какие задачи решает;
• Binance Launchpad и IEO: как устроены размещения и как участвовать;
• Binance Futures: с чего начать торговлю фьючерсами на бирже;
• Как купить криптовалюту на Binance за рубли или гривны: варианты оплаты;
• BUSD (Binance USD): что важно знать о стейблкоине Binance;
• Binance Pool: как устроен майнинг через биржу и какая может быть доходность;
• NFT-платформа Binance: как пользоваться и с чего начать;
• Автоинвест на Binance: что это такое и как его включить;
• Как получить +2,1% на Binance через Launchpool и Launchpad: практический разбор;
• Binance: основные плюсы и минусы биржи в одном обзоре;
• Binance Alpha: что это за сервис и как он работает;
• Binance Pay: что это такое и как пользоваться Бинанс Пей.