Индикатор Ишимоку: описание и применение в торговле

Ишимоку – стандартный индикатор терминала MetaTrader, находится в группе трендовые. Отличается тем, что это не просто индикатор, а полноценная торговая система. Разработан в Японии, в первой половине 20-го века, для прогнозирования индекса Nikkei. На рынке форекс пользуется большой популярностью. Именно потому что у данного индикатора много возможностей для прогнозирования, его используют как трейдеры, так и аналитики.

Индикатор Ишимоку умеет показывать направление тренда, определять поддержки и сопротивления, а также давать сигналы на открытие сделки. Рассмотрим, из чего он состоит и как с ним работать.

Линии индикатора

Ниже видим индикатор Ишимоку на графике: более яркая зеленая кривая - это цена, остальное - линии индикатора.

На первый взгляд выглядит непонятно и сложно, но разобраться труда не составит. Рассмотрим по очереди все линии индикатора и их функции.

Облако Ишимоку (Senkou span A и Senkou span В)

Обратите внимание на заштрихованную область - она называется облако. Находится эта область между двумя линиями - Senkou span A и Senkou span В. Главное, что стоит запомнить: облако показывает, в какой фазе находится рынок. Если цена уверенно выше облака – на рынке восходящий тренд, ниже – нисходящий. Если цена путается в облаке, тут два варианта: либо цена пересекает его при развороте тренда, либо на рынке флет.

При развороте тренда Senkou span A и Senkou span В меняются местами, при этом окраска облака меняет оттенок. Цвет штриховки зависит от того, какая линия находится сверху. Если это Senkou span А, то облако обычно красное, если Senkou span B то облако обычно синее.

Сами границы облака (то есть линии Senkou span A и Senkou span В) трейдеры воспринимают как уровни поддержки и сопротивления. Например, на восходящем тренде ждут касания ценой границы облака, чтобы купить - на следующем рисунке именно такой момент:

Tenkan-sen и Kijun-sen 

Помимо облака видим на рисунке две линии: синюю (Tenkan-sen) и красную (Kijun-sen). Трейдеры воспринимают эти линии по-разному и по-своему используют их в различных торговых системах.

На наш взгляд, наиболее интересны они, как сигнальные. Это значит, что их пересечение между собой или с ценой можно воспринимать, как сигнал на открытие сделки.

Далее станет понятно, почему.

Линия Chikou

Еще есть линия Chikou, она зеленая на рисунках. По сути, это просто линейное значение цены, сдвинутое в периоде назад (период задается в настройках индикатора). Если мы переключимся со свечного на линейный график, то увидим, что линия Chikou точно повторяет линию цены, только немного отстает.

Некоторые трейдеры рекомендуют рассматривать пересечение линии Chikou с ценой, как сигнал на покупку или продажу. Но мы считаем, что использовать такой сигнал в своей торговой стратегии - сомнительная идея. Потому что, эта линия - лишь зеркальное отображение цены, не более.

Полезное применение для Chikou, тем не менее, есть. Но оно касается закрытия сделок, а не их открытия. Подробнее расскажем о нем ниже.

Торговые сигналы индикатора

Как и писалось выше, сигнальные линии индикатора, по мнению большинства трейдеров - это Tenkan-sen (синяя) и Kijun-sen (красная). Именно их пересечение дает сигнал на сделку.

Пересечение сверху вниз линией Tenkan линии Kijun называется “мертвый крест” и считается сигналом на продажу.

Если же линия Kijun пересекает Tenkan снизу вверх – это сигнал на покупку. Называется сигнал “золотой крест”. Это два наиболее распространенных сигнала по индикатору Ишимоку.

Как сигнал можно воспринимать также пересечение ценой облака. Хотя, скорее не просто пересечение, а качественный пробой. Важно, чтобы цена не просто пересекла облако, а уверенно пробила его и закрепилась за ним. То есть, трейдер не открывает сделки, как только цена окажется выше или ниже облака, а ждет, когда одна или две свечи уверенно закроются выше (для покупок) или ниже (для продаж) него.

На рисунке ниже, в точках 1 и 3, видно уверенный пробой. А вот в точке 2 цена хоть и побывала немного ниже облака, но не пробила его и в итоге вернулась назад, продолжив рост.

Обратите внимание: в точке 1 после пробоя цена снова вернулась к облаку, протестировала пробитый уровень и пошла в рост. А вот в точке 3 после пробоя цена сразу продолжила падать, без ретеста облака. Отсюда может возникнуть вопрос: как лучше открывать сделку - сразу на пробое или ждать ретеста и только потом входить в рынок?

Идеального метода на рынке нет - у каждого свои преимущества и недостатки. Если трейдер ждет ретеста, можно пропустить некоторые сделки. Если не ждать ретеста, сделка может уйти в хорошую просадку. В обоих случаях стоп-лосс следует ставить за уровнями, с противоположной стороны облака.

Открытие сделки в сторону тренда

Допустим, цена уверенно находится выше или ниже облака - значит, на рынке есть тренд. Трейдеру осталось ждать момента, чтобы открыть сделку в его сторону.

Один из вариантов - это коррекция цены к облаку и использование его как поддержки и сопротивления. На следующем рисунке такие моменты показаны в точках 1 и 2.

Стоп-лосс размещаем с другой стороны облака, причем нужно дать запас, чтобы сделку не выбило случайной шпилькой.

Видим, что у нас уверенный нисходящий тренд - цена корректируется к облаку и снова падает - и так два раза. На рисунке видно, что можно было взять профит два раза - так бывает далеко не всегда. По нашему опыту, на одном хорошем тренде вряд ли стоит открывать более одной сделки - взяли профит и ждем новых сигналов, возможно, на других парах.

Хотя цена и бывает то выше, то ниже облака, мы не можем данную ситуацию назвать трендом: облако не имеет наклона - значит работать нельзя. Просто ищем другие инструменты, более подходящие.

Также стоит предостеречь от работы вот в таких ситуациях:

На рисунке виден тренд, цена выше облака, оно имеет уверенный наклон вверх. Чем ситуация отличается от тренда, на котором выше показаны сделки? Там тренд движется с откатами, немного вверх и опять вниз. Тут же цена надолго уходит от облака и движется вверх без каких-либо коррекций.

Обычно после таких мощных движений, если уж цена возвращается к облаку, то покупать от него смысла нет. Для работы от облака нам нужен плавный тренд, который движется с коррекциями, когда цена не отходит надолго и далеко от него. Как на примере ниже.

Также, для сделок в сторону тренда можно использовать золотой и мертвый кресты. На следующем рисунке у нас такая ситуация.

Облако показывает нисходящий тренд, красная линия пересекает синюю снизу-вверх – “золотой крест”. Его мы игнорируем (сейчас мы не хотим открывать сделку против тренда - мы ведь сейчас работаем по тренду). Но, как только линии пересекаются назад - красная синюю сверху вниз - создавая "мертвый крест", открываем продажу в сторону тренда.

То есть, работа выглядит так: трейдер видит по облаку нисходящий тренд, ждет “золотой крест” - это сигнал приготовиться. А затем, как только появляется “мертвый крест”, открывает сделку на продажу. При этом важно, чтобы цена не пересекла облако вверх – тренд должен остаться нисходящим.

Стоп-лосс ставим за максимум, который показала цена в момент получения сигнала на сделку – красный горизонтальный уровень на рисунке.

На восходящем тренде наоборот: “мертвый крест” - приготовится, “золотой” – открываем покупку.

Линия Chikou (зеленая) может использоваться в данной торговой системе для фиксации прибыли. Как только цена подойдет к ней, трейдер закрывает сделку с профитом.

1. Входим в сделку при пересечении линий Tenkan-sen и Kijun-sen,
2. стоп-лосс ставим за облако,
3. закрываем сделку при касании зеленой линии (о том, что это за линия - ниже).

Да, по нашим наблюдениям данная линия не особо подходит для открытия сделок, но для их фиксации ее можно использовать. Чем это объясняется, ведь эта линия лишь повторяет цену, со сдвигом назад? Тут все очевидно: если цена и линия пересеклись, по сути, нынешняя цена остается такой же, как и несколько периодов назад. Значит рост или падение остановились. А раз так, то дальше держать сделку нет смысла.

Трейдер может определить это и визуально, но гораздо лучше, когда у торговой системы есть строгие правила. Таким образом мы исключаем любые субъективные или эмоциональные ошибки. Чем сильнее формализована система, тем более четко работает трейдер.