Как работают калькуляторы фьючерсов на криптовалюту: основные понятия
1️⃣ Теория: Калькуляторы фьючерсов криптовалют. Представленный ниже вводный материал по калькуляторам для фьючерсов поможет криптотрейдерам научиться заранее определять риски стратегий и фьючерсных позиций, просчитывать потенциальную прибыль и узнавать цену ликвидации еще до открытия самой сделки.
В статье также будут рассмотрены комиссии бирж, как правильно их учитывать и влияние усреднения цены на риски ликвидации. Коротко разберем режимы маржи и в целом дадим исчерпывающие инструкции по расчету главных показателей торговли фьючерсами.
2️⃣ Практика: Как пользоваться калькуляторами. Конкретные сценарии использования → читайте здесь: 5 примеров применения калькуляторов фьючерсов на крипто.
📌 Дисклеймер: эта статья не является инвестиционным советом. Все расчеты, включая калькуляторы бирж, приблизительны и зависят от режима маржи, комиссий, фандинга, спецификаций биржи и контракта. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками.
Фьючерсный калькулятор — что считает и кому полезен
Парадоксально, но чаще всего фьючерсный калькулятор используют опытные трейдеры, а не новички. Хотя именно начинающим трейдерам криптофьючерсами он будет наиболее полезен.
Кому нужен калькулятор фьючерсов криптовалют.
Калькулятор фьючерсов криптовалют позволяет за несколько секунд делать все необходимые и максимально точные расчеты для фьючерсной торговли. Это желательно делать, даже если вам кажется, что сможете определить “на глаз” — трейдеры должны оперировать точными цифрами, а не примерными значениями, особенно это относится к риску ликвидации или цены стопа.
🧮 Типы маржи: что нужно знать перед расчетом
Перед любыми расчетами всегда уточняйте свой тип маржи. Есть два вида маржи:
- Маржа в стейблкоине. Наиболее популярный вариант — это Tether (USDT) или реже USDC. Это самый удобный вариант, особенно для новичков, так как понятно, что ваша маржа (обеспечение позиции) равна условному доллару, цена которого фиксирована. Когда говорят про фьючерсную торговлю криптой, то обычно имеют в виду именно торговлю к стейблкоинам.
- Маржа в базовой валюте. Например, в биткоине или другой криптовалюте (Coin-M). В обычном режиме вы используете базовую монету (для BTC/USD это будет биткоин) как обеспечение. Но для этого вы уже должны иметь на своем балансе монету, цена которой подвержена сильной волатильности, в отличие от стейблкоинов.
Примечание: Для портфельного режима маржи можно использовать корзину (много) криптовалют в качестве обеспечения. Но каждая монета в таком режиме имеет свой коэффициент обеспечения (haircut). Например, низколиквидные монеты могут давать лишь 30% обеспечения фьючерсных позиций от своей реальной стоимости.
В зависимости от типа маржи, нужно корректировать расчеты и выбирать соответствующий тип в калькуляторе, если он поддерживает такой функционал. Большинство калькуляторов бирж сосредоточены на стейблкоин марже, часто игнорируя пары с базовой валютой, но для новичков всегда рекомендуется начинать трейдинг именно с стейблкоин маржи.
Где взять калькулятор фьючерсов? Непосредственно на сайте биржи, которая организовала торговлю фьючерсами на криптовалюты. Это базовый и полезный функционал – в целом, интерфейсы имеют множество сходств, но есть и отличия.
Калькуляторы бирж (Bybit / Binance / MEXC): чем отличаются и как использовать правильно
Некоторые популярные криптобиржи и аналитические платформы имеют собственные фьючерсные калькуляторы. Их довольно удобно использовать, особенно новичкам, для которых формулы и собственные расчеты кажутся слишком сложными и непонятными.
Я проанализировал калькуляторы фьючерсов и составил мини-рейтинг — от наиболее функциональных до стандартного набора расчетов:
- MEXC (5.0★): Наиболее продвинутый. Встроен в торговый интерфейс, считает PnL, целевую цену, ликвидацию и даже комиссию финансирования (фандинг).
- Binance (4.9★): Есть расчет PnL, цены ликвидации, целевой цены и цены открытия (усреднения). Калькулятор вынесен отдельно от торгового интерфейса, что удобно для предварительных расчетов.
- Bybit (3.8★): Калькулятор встроен в торговый интерфейс, считает PnL, но уступает из-за того, что часто нет прямого расчета цены ликвидации в том же окне.
- Coinglass (3.5★): Полезный сервис, но расчет цены ликвидации часто не учитывает специфику конкретной биржи (поддерживающую маржу).
Как видно из представленного рейтинга выше, наиболее продвинутые калькуляторы фьючерсов MEXC и Binance (пример – на скринишоте ниже).
Калькулятор фьючерсов Бинанс
Фьючерсный калькулятор Bybit уступает из-за того, что нет расчета цены ликвидации, а Coinglass нет расчета цены усреднений и калькулятор ликвидации не учитывает минимальный уровень поддерживаемой маржи.
Какой бы калькулятор вы ни использовали – принципиально логика не меняется.
➡️ Рекомендуем. Важная практическая статья о том, как трейдеры управляют деньгами в каждой сделке → Мани-менеджмент, примеры использования в трейдинге.
📟 Как работает калькулятор фьючерсов криптовалют
Суть в том, что изначально у вас должна быть идея сделки, из которой берутся вводные данные для калькулятора. Универсальный план расчета может быть выражен в следующих шагах:
Шаг 1. Выбор калькулятора. Лучше всего использовать калькуляторы бирж, где вы собираетесь торговать. Но если там ограниченный функционал, то используйте другую платформу.
Шаг 2. Выбор инструмента. Например, BTC/USDT или любая другая. Это необходимо для корректных расчетов, особенно при расчете цены ликвидации, когда биржа сама подтягивает уровни поддерживаемой маржи для конкретной монеты.
Пример выбора торговой пары в калькуляторе Binance
Шаг 3. Рассчитываем PnL. Следующий шаг это рассчитать уровень потенциального выхода из сделки: стоп-лосс (выход с убытком) и тейк-профит (уровень для фиксации прибыли). Калькулятор позволит быстро посчитать прибыль и убыток на конкретных уровнях цены, чтобы мы точно знали где размещать ордера.
Шаг 4. Расчет кредитного плеча. Выбор оптимального плеча стоит рассчитывать согласно своей стратегии, но новичкам рекомендуется использовать метод “от стопа”, не забывайте всегда корректировать свои ордера после изменения плеча.
Шаг 5. Учет комиссий. Готовых калькуляторов для этого нет, но нам просто нужно посмотреть текущую ставку комиссий в фьючерсной торговой паре и отнять этот процент от вашего размера позиции. Полученный результат можно умножить на 2, чтобы получить полный круг комиссии за вход и выход. Учитывайте ставку фандинга, но имейте ввиду, что она зависит от рыночных условий, а потому это меняющаяся, а не фиксированная величина.
Шаг 6. Цена ликвидации. Когда мы сделали все основные расчеты, можно переходить к расчету цены ликвидации. Если она слишком близко, то старайтесь корректировать кредитное плечо в меньшую сторону, и помните, что профессионалы не допускают ликвидации своих позиций.
Шаг 7. Итоговое решение. Теперь когда у вас перед глазами есть все основные параметры вашей будущей сделки, вы способны оценить риски / выводы и лучше понимать перспективы вашей сделки.
💡 Совет эксперта. Перед открытием сделки можете еще раз проверить риски. Особенно полезно будет на графике Trading View растянуть модель вашей позиции, чтобы увидеть визуально ваши риски, как это согласуется с техническим анализом и ключевыми уровнями.
Альтернативный калькулятор фьючерсов
Популярный запрос среди новичков насчет Long/Short от TradingView — можно ли использовать этот инструмент как калькулятор для торговли фьючерсами?
Функционал Трейдингвью для расчета рисков.
Я уверен, что не только можно, но и даже очень полезно, но это не столько калькулятор фьючерсов, сколько калькулятор рисков. Он поможет наглядно увидеть ваш R/R (риск/ревард) по сделке со стопом, тейком и ценой входа. И даже без необходимости что-либо вводить, можно просто растягивать проекцию на графике.
FAQ
Что такое калькуляторы фьючерсов криптовалют?
Фьючерсные калькуляторы от бирж или аналитических платформ — это как обычный калькулятор, но заточенный для одной конкретной задачи: рассчитывать параметры фьючерсной позиции. Например, прибыль и убыток, цену ликвидации, усредненную цену и т.д. Многие формулы являются базовыми и простыми, а потому вы можете делать эти расчеты даже на обычном калькуляторе.
Как пользоваться калькулятором криптовалютных фьючерсов?
В следующей части → мы подробно разберем формулы и 5 примеров использования калькулятора для:
- Расчета прибыли и убытка;
- Расчета ликвидаций;
- Расчета кредитного плеча;
- Расчета параметров усреднения;
- Расчета комиссий.
Желательно использовать эти расчеты в комплексе, чтобы понимать и видеть все потенциальные риски и прибыль от сделки заранее. Но если вам нужно просто рассчитать цену ликвидации или оптимальный стоп без остального функционала, то это также будет очень удобным инструментом.
Можно ли рассчитать ставку фандинга?
Из популярных бирж только MEXC имеет в калькуляторе фьючерсов раздел для расчета фандинга. Но нужно понимать, что он работает таким образом, что вы сами вписываете накопленный фандинг, а не каким-то образом собираете его по истории. Ставка финансирования динамична и меняется постоянно. Вы можете как получать прибыль, так и наоборот — платить другим трейдерам. Всегда следите за этой ставкой, так как аномально высокие проценты могут съесть значительную часть потенциальной прибыли или вовсе принести убыток.
Почему цена ликвидации на бирже отличается от калькулятора?
Это происходит по двум причинам:
- Во-первых, калькулятор от конкретной биржи, если и закладывает уровень минимально поддерживаемой маржи, то только для этой пары и биржи. Если вы используете калькулятор от другой биржи, цена ликвидации будет отличаться.
- Во-вторых, комиссия биржи за ликвидацию также часто не учитывается в подобных калькуляторах, а в реальности она закладывается в цену ликвидации.
И еще один момент, связанный с фандингом и комиссиями: если вы уже заплатили/получили первые выплаты по фандингу, то ваша маржа изменилась, а значит, произойдет перерасчет цены ликвидации.
Выводы
Фьючерсный калькулятор – это не просто дополнительная опция, а важный элемент торговой дисциплины и подготовки к сделке. В условиях торговли криптовалютой, особенно с высокой волатильностью или плечом, торговля «на глаз» может привести к постоянным убыткам или даже потере депозита.
Калькулятор позволяет увидеть конкретные цифры, а не примерные значения в голове. Знание точной цены ликвидации и объема маржи помогает выставлять стоп-лоссы осознанно, с математической точностью, а не просто “на глаз”.
Тщательный предварительный расчет - это то, что отличает профессионального трейдера от игрока в казино.
Brokers.best не несет ответственности за возможные финансовые потери пользователей, возникшие в результате торговых решений, принятых на основе информации с сайта.
Все материалы сайта носят исключительно информационный характер и не являются инвестиционными рекомендациями.
Мы не призываем открывать счет у какого-либо конкретного брокера из наших рейтингов.
Торговля на рынке Форекс, CFD и криптовалютами связана с высоким риском потери средств и подходит не всем пользователям. Перед началом торговли следует объективно оценить уровень собственной компетентности, финансовое положение и готовность принять возможные убытки, особенно если речь идет о торговле с использованием кредитного плеча.
Brokers.best может получать партнерские вознаграждения за переходы, регистрации или другие действия пользователей сайта по ссылкам.
Партнерские вознаграждения не влияют на места компаний в рейтингах, редакционные оценки, выводы и методологию составления рейтингов.
Торговые условия у брокеров могут меняться, поэтому перед регистрацией пользователь должен проверять актуальную информацию на официальном сайте брокера.
