Торговля по сигналам MMarketMaker (эксперимент)

Криптовалютный трейдер MMarketMaker предлагает достаточно дорогие торговые сигналы. Стоимость подписки - от 0,02777 BTC за месяц до 0,1111 BTC без ограничения срока. По курсу на середину сентября 2021 года стоимость месячной подписки была эквивалентна $1180.

Мы решили проверить, действительно ли эти сигналы стоят таких денег, и попробовали торговать по ним в течение месяца. Наш эксперимент начался 16 сентября 2021 года.

Вместе со ссылкой на закрытый Telegram-канал с сигналами мы получили ссылки для регистрации на биржах FTX и Bybit. При этом было сказано, что регистрация по данным ссылкам даст максимальную скидку на комиссии этих бирж, доступную только для клиентов MMarketMaker.

На самом деле, скидку на комиссии Bybit в размере 20% дают многие партнёры этой биржи. А вот скидка 10% на комиссии FTX - действительно достаточно редкое предложение. Обычно при регистрации по партнёрской ссылке эта биржа предоставляет скидку в два раза меньше.

Мы знали, что сам MMarketMaker торгует на бирже Bybit, но мы решили использовать для торговли нашу учётную запись на бирже Binance. На ней, в отличие от Bybit, доступна торговля всеми теми монетами, о покупках которых MMarketMaker писал в своих открытых каналах. Мы полагали, что в закрытом канале можем увидеть сигналы на покупку этих монет, и мы не ошиблись. Такие сигналы действительно были.

В момент начала эксперимента на балансе нашего аккаунта было 0,00597125 биткоина и 250,72625824 токена USDT. Долларовая стоимость наших активов составляла $532,74.

Понятно, что при этом размере начального капитала было бы глупо надеяться получить за месяц прибыль, которая превысила бы стоимость подписки. Но мы не были готовы рисковать более крупной суммой. К тому же, среди отзывов о сигналах можно было найти утверждение об удвоении капитала за неделю. С такими темпами и мы, пожалуй, могли бы надеяться на положительный финансовый результат.

Ход эксперимента

Особенности торговой стратегии

В закрытом канале с сигналами есть пост, в котором описываются принципы риск-менеджмента. Из этого поста мы узнали, что торговая стратегия, положенная в основу сигналов, достаточно консервативна.

• MMarketMaker даёт сигналы для покупок на спотовом рынке и для открытия маржинальных позиций “лонг” и “шорт”.
• По спотовым сигналам рекомендуется совершать покупки на сумму не более 2% депозита. На маржинальную позицию предлагается выделять не более 1%.
• MMarketMaker также подчёркивает важность установки стоп-лосса в точку безубыточности при движении цены в благоприятную сторону. На спотовом рынке установка стопа на безубыточность рекомендуется после роста курса актива на 10%.
• При маржинальной торговле конкретный уровень не указан, но на практике мы заметили, что стоп-лосс устанавливается в точку безубыточности при движении цены на 0,5 - 1,5 %.

Разумеется, столь короткие стопы срабатывают достаточно часто. Большинство сделок по сигналам закрываются именно в точке безубыточности.

В целом, у нас сложилось впечатление, что MMarketMaker в своей маржинальной торговле ориентируется на поиск точки отскока или отката. Среднестатистическая сделка с плечом выглядит так:

• Предлагается совершить покупку около уровня поддержки или продажу около уровня сопротивления.
• Если цена немного отталкивается от уровня, а затем возвращается к нему (то есть серьёзного отскока или отката не происходит), то позиция закрывается, и трейдер ищет новую точку входа.
• Если уровень пробивается без какого-либо отскока или отката, то выставляется стоп-лосс (как правило, тоже достаточно короткий).
• И только если точка разворота была определена верно, и цена всерьёз разворачивается в этой точке, сделка приносит прибыль.

Особенности подачи сигналов

Большинство сообщений-сигналов, которые мы получали, выглядели так.

1. Сначала поступало сообщение о ценах, по которым рекомендуется открыть позицию, и о размере плеча.
   
2. Затем приходило уведомление о том, что позиция открылась, и давались рекомендации по дальнейшим действиям.
   
3. В случае движения цены в благоприятную сторону мы получали уведомление о том, что стоп-лосс перенесён в точку безубыточности.
   
4. Затем приходило уведомление о закрытии позиции (по стоп-лоссу, тейк-профиту или вручную).
   

То есть трейдер осуществлял полное сопровождение открытой позиции. Например, на скриншотах, приведённых выше, предлагалось перевести стоп-лосс по позиции “лонг” в точку безубыточности после того, как цена уйдёт выше 47500. И могло бы быть непонятно, что делать, если цена лишь на секунду ушла выше 47500, а затем откатилась к 47400. Но трейдер прислал чёткий сигнал: “Перевел в бу,” - и сомнений не оставалось.

Однако не все позиции получали такое сопровождение. Например, 20 сентября пришёл сигнал:

Мы, как обычно, ждали уведомлений об открытии позиции и о переносе стоп-лосса в точку безубыточности, но они не поступили. Следующее сообщение в канале было таким:

Оказывается, при получении сигнала нужно следить и за открытием, и за дальнейшим движением для установки стоп-лосса в точку безубыточности. То есть нужно настраивать какие-либо сторонние уведомления. У нас этого сделано не было, поэтому мы не установили стоп-лосс в точку безубыточности. Нам пришлось закрывать позицию вручную.

С учётом специфики выдаваемых сигналов, сопровождение открытых позиций кажется нам необходимым. Дело в том, что многие сигналы кажутся недостаточно чёткими.

Например, 30 сентября поступил сигнал:

За ним последовало указание:

После открытия позиции цена более 20 минут держалась над уровнем 43100. Предыдущий опыт подсказывал, что следует установить стоп-лосс в точку безубыточности. Мы установили, потом цена откатилась к точке входа, и позиция закрылась по стоп-лоссу. А вслед за этим трейдер прислал такое оповещение:

Оказывается, сам трейдер не установил стоп-лосс в точку безубыточности.

В этом случае расхождение никак не сказалось на результате сделки. В итоге у трейдера, как и у нас, позиция закрылась в точке безубыточности. Но были и другие случаи, в которых наши результаты отличались от результатов трейдера. И отличия связаны именно с нечёткими сигналами. Вот четыре примера:

1. 26 сентября в 14:47 было предложено покупать биткоин на споте. 1 октября в 14:37 было предложено фиксироваться. А 7 октября в 16:49 пришло сообщение со словами: “Никаких продаж, … сидите в битке и холдите”. Как же холдить, если биткоин продан неделю назад?
2. 1 октября в 01:37 было рекомендовано поставить стоп для позиции “лонг” по BTC/USDT на уровень безубыточности. По утверждениям самого трейдера, у него этот уровень должен был быть 43294. В этот же день в 6:30 цена на бирже Bybit, где торгует трейдер, доходила до 43282, то есть стоп должен был сработать. Однако в 12:14 было заявлено, что сработала большая часть тейков. Но тейки стояли на уровне 44600-45100, а до 44600 цена дошла только в 11:00, то есть уже после закрытия позиции по стопу.
3. 3 октября в 0:11 было рекомендовано поставить стоп-лосс по позиции “лонг” под 47700. В этот же день в 4:30 цена доходила до 47156. Но 5 октября в 15:08 было рекомендовано передвинуть стоп под 49400. Передвигать было нечего, так как позиция уже была закрыта по стоп-лоссу.
4. 7 октября в 02:06 было сообщение об установке стоп-лосса по позиции “шорт” над 55700. Через час после этого на Bybit цена доходила до 55821, но стоп у трейдера почему-то не сработал, и трейдер не получил убытка по этой сделке. На Binance цена тоже доходила примерно до этого уровня, и наша позиция, открытая на Binance, закрылась с убытком.

В общем, трейдер временами путается в активах и позициях.

Неожиданности

Самой большой неожиданностью стало то, что трейдер несколько раз заявлял о прибыли в тех сделках, которые у нас закрылись в лучшем случае в точке безубыточности.

Получается, что прибыльные сделки, которые в большом количестве можно найти в истории канала с сигналами, совсем необязательно были действительно прибыльными для клиентов.

Видимо, во время нашего эксперимента кто-то из клиентов написал трейдеру о том, что его результаты не всегда достоверны. В ответ на это трейдер прислал в канал с сигналами такое сообщение:

Если трейдер редко заходит на биржу и не знает, что позиция закрыта, но при этом даёт рекомендацию по переносу стоп-лосса по этой позиции, то получается, что сам он в позиции, открытой у себя, ничего и не пытался переносить. Если бы попытался, он знал бы, что позиции нет.

Вывод отсюда напрашивается только один. Результаты трейдера - это результаты торговли “на бумаге”. Реальная торговля не ведётся. Возможно, это только во время болезни. Если так, то это логично, но не совсем честно.

Вторая неожиданность, с которой мы столкнулись, заключается в том, что сигналы иногда редактируются.

Мы несколько раз замечали, что выставили ордер на указанный в сигнале уровень, а потом оказывалось, что рекомендованный уровень был изменён. Разумеется, тем, кто уже прочитал сигнал, не приходят никакие уведомления о его изменении. Если сигнал изменился, то лучше было бы оповещать клиентов об этом изменении отдельным сообщением.

Наконец, третьей неожиданностью, на которую хочется обратить внимание, является то, что многие сигналы поступают в период с 23:00 до 01:00 по московскому времени. Видимо, это время суток является своего рода пиком активности для MMarketMaker. Если вы не готовы сидеть у биржевого терминала в эти часы, то будьте готовы к тому, что многие сигналы пройдут мимо вас.

Результат эксперимента

Итоговая статистика на момент окончания подписки была такой:

• поступило сигналов - 53
• отменено - 3
• ожидают открытия - 1
• открыто - 49
• закрыто - 32
• закрыто с прибылью - 4
• закрыто в безубыток - 17
• закрыто с убытком - 11
• активных сделок - 17
• с плавающей прибылью - 0
• с плавающим убытком - 17

Соотношение прибыльных и убыточных сделок - 4:11. Большинство сделок принесли убыток. А в открытых, но ещё не закрытых сделках соотношение прибыльных и убыточных на момент окончания подписки было ещё хуже - 0:17. Подписка на сигналы на этот месяц оказалась явно неудачной идеей.

После окончания подписки мы отменили ордер, ожидающий открытия. Мы также продали по текущим ценам активы, ранее купленные по сигналам. Тем самым мы зафиксировали убыток, который был плавающим.

В итоге после завершения эксперимента на балансе нашего счёта осталось 237,42136118 USDT и 0,00592186 BTC. В долларовом выражении это $597,51.

Это больше, чем было в начале эксперимента, но не из-за прибыльных сделок, а исключительно из-за того, что курс биткоина за время эксперимента вырос на 25%. Сигналы же принесли нам только убыток.

Убыток составил 13,31 USDT и 0,00004939 BTC. По курсу на день окончания эксперимента 0,00004939 BTC было эквивалентно $2,96. Таким образом, совокупный убыток можно оценить в $16,27, т.е. 3,05% от начального депозита.

Выводы

• Для следования сигналам будет недостаточно одной только биржи Bybit. Хоть MMarketMaker и называет её основной, на практике он даёт немало сигналов по монетам, которые на ней не торгуются.
• Нужно быть готовым к тому, что большинство совершаемых вами на бирже действий не принесут никакого финансового результата. Среднестатистическая сделка по сигналам закрывается в точке безубыточности.
• Есть вероятность, что сам MMarketMaker не торгует или не всегда торгует по своим сигналам. Если это действительно так, то, с одной стороны, это и неплохо: не рискуя своими деньгами, трейдер сохраняет холодный расчёт и может делать более взвешенные прогнозы. Но с другой стороны, при обилии сигналов трейдер путается в имеющихся активах и открытых позициях. Это негативно сказывается на качестве сигналов: некоторые сигналы могут даваться в отношении активов и позиций, которых у клиентов уже нет.
• MMarketMaker использует очень осторожную торговую стратегию. Торгуя по его сигналам, вы вряд ли потеряете всё. Но и на удвоение капитала за неделю здесь рассчитывать не стоит.
• Прибыль в этой стратегии возможна, если MMarketMaker точно угадает момент разворота краткосрочного отката или отскока. Перед подпиской на сигналы, пока мы следили за открытым каналом MMarketMaker, мы видели, что такие точные прогнозы ему неоднократно удавались. Но за время нашего эксперимента этого так ни разу и не случилось. Закономерным итогом стал полученный нами убыток.