+20,79% за два месяца | тестирование копитрейдинга с Coinmatics

Цель эксперимента: проверить, можно ли получить пассивный доход и прирост капитала в результате копирования сделок лидирующего трейдера на сайте копитрейдингового сервиса Coinmatics.

Мы решили подписаться на торговую стратегию, имеющую самый высокий рейтинг в Coinmatics, и копировать её сделки в течение двух месяцев. Первый месяц сделки копировались в автоматическом режиме, второй месяц мы получали сигналы через Telegram и повторяли сделки на своём счёте вручную.

Начало эксперимента

Эксперимент стартовал 3 февраля 2021 года. В этот день лидером рейтинга Coinmatics была стратегия под названием MTC MINDTHECHART. Торговля по ней ведётся на бирже Binance.

• Рейтинг стратегии - 7,5. Это был самый высокий рейтинг среди 70 стратегий, доступных в тот момент на Coinmatics.
• Период торговли - 33 дня. Стратегия была очень молодой, и поэтому подписываться на неё было рискованно. Но, поскольку мы изначально решили, что будем подписываться на лидера рейтинга, мы закрыли глаза на возраст стратегии. Кроме того, в истории сигналов было видно, что первые сделки совершены 7 декабря 2020 года. Так что 33 дня, указанные в карточке стратегии на Coinmatics, - это явно заниженный показатель периода торговли.
• Прибыль - 30,71%. Если считать, что период торговли - 33 дня, то прибыль стратегии составила почти 30% в месяц. Но поскольку мы знали, что торговля ведётся с 7 декабря, т.е. почти два месяца, мы решили ориентироваться на 15% в месяц.
• Среднее количество сигналов в день - 76,21. Это количество показалось нам пугающим, ведь при получении сигналов через Telegram пришлось бы вручную выставлять в среднем более трёх ордеров в час. История сделок показывала, что многие сигналы приходят ночью. То есть стратегия удобна только для автоматического, а не для ручного копирования. Тем не менее мы решили на практике проверить оба способа: и автоматическое копирование, и сигналы через Telegram.
• Минимальный баланс для подписки - 150 USDT. Это была сумма, которой мы изначально планировали рискнуть в нашем эксперименте.
• Баланс, которым оперирует трейдер, - 1743 USDT. Данный показатель вызывал у нас серьёзные сомнения. Не было понятно, удасться ли повторить все сделки, если наш депозит в 12 раз меньше баланса трейдера? В истории сигналов мы видели сделку, которую трейдер открыл на 5,57% своего баланса. Минимальная сумма сделки на Binance - $10. Открыть сделку на 5,57% от 150 USDT (т.е. на 8,355 USDT) невозможно. Поэтому на всякий случай мы настроились на более высокий лимит риска: не 150, а 300 USDT.

Стоимость подписки на стратегию составляла $35 за 30 дней при автоматическом копировании сделок и $10 за месяц при получении сигналов в Telegram. При депозите в 300 USDT и ожидаемой доходности 15% в месяц можно было надеяться, что прибыль превысит затраты на подписку.

Оплатить подписку можно только биткоинами. Чтобы сэкономить на комиссии, мы купили биткоины на Localbitcoins и перевели их оттуда в Coinmatics.

В сервисе Localbitcoins нет комиссии за покупку биткоинов по чужому объявлению, а комиссия за вывод существенно ниже средней комиссии блокчейна. Это достигается за счёт того, что раз в десять минут все выводы из кошелька Localbitcoins упаковываются в единую транзакцию, и комиссия блокчейна выплачивается за эту транзакцию, а не за все выводы по отдельности. При средней комиссии блокчейна 0,00034 BTC нам удалось заплатить всего 0,00005141, и транзакция была включена в ближайший блок.

В совокупности мы заплатили 0,00096801 + 0,00005141 = 0,00101942 биткоина ($36,86 по курсу на 3 февраля), и через несколько минут на нашем счёте в Coinmatics было $35, которыми мы смогли оплатить подписку на автоматическое копирование сделок в течение 30 дней.

На счёт на Binance мы внесли 300 USDT и сравняли портфели с трейдером, чтобы у нас на счёте были те же активы и в той же пропорции, что и у трейдера (помимо USDT, у него были также USDC, BUSD и BTC). При выравнивании мы заплатили комиссию за обмен, в итоге общая стоимость монет у нас на Binance составила $299,7, из которых только $102,43 (34,18%) были в USDT, а всё остальное - в других криптовалютах.

“Подводные камни”

Первый месяц: автоматическое копирование сделок

Долгий подбор размера депозита

За первые сутки подписки из 23 сигналов скопировалось только 5.

Оказалось, что объём сделки отображается на Coinmatics не в процентах от общего баланса депозита, а в процентах от баланса той криптовалюты, которая продаётся в сделке. Например, если сделка на покупку THETA/USDT совершается на 5,57% от баланса, то в нашем случае имеется в виду не 299,7*5,57%=16,71, а 102,43*5,57%=5,71 USDT, т.е. меньше минимально допустимого объёма сделки, который составляет $10. Поэтому нам сразу пришлось увеличить депозит ещё вдвое.

Но затем день за днём оказывалось, что та или иная сделка не скопирована. В основном, это были сделки на продажу ранее купленных монет. Например, в истории стратегии мы видели, что трейдер продал 50% имеющегося баланса монеты. Но мы-то, при нашем депозите, ранее купили эти монеты на сумму порядка $10, и 50% продать не можем, потому что сумма сделки меньше минимальной.

В течение 12 дней мы понемногу добавляли денег на счёт, и наконец вынуждены были признать, что зря пытались торговать с депозитом, который меньше, чем у трейдера. Если наш депозит меньше, то рано или поздно трейдер неминуемо совершит сделку, которую мы не сможем повторить.

Поэтому к тринадцатому дню эксперимента на наш депозит на Binance было внесено 1976,8 USDT. К этому времени за счёт копитрейдинга уже была получена прибыль, и общий баланс составлял $2096,39. Таким же к этому моменту был и баланс трейдера.

Ошибки в копировании сделок прекратились.

Некорректная статистика стратегии

Почему-то баланс нашего счёта рос медленнее, чем баланс счёта трейдера. Сначала мы думали, что дело в проскальзывании. Но потом сравнили историю сделок в карточке стратегии на Coinmatics и на нашем счёте на Binance, и оказалось, что проскальзывания почти нет.

Из чата Coinmatics в Telegram мы узнали, что в Coinmatics внесение денег на биржевой баланс отображается в статистике стратегии как прибыль, поэтому трейдеры могут пользоваться этой недоработкой для накрутки показателей прибыльности. Добавляешь каждый день по 1% - получаешь стратегию с прибыльностью 1% в день.

Вполне возможно, что стабильное нарастание разницы между нашим балансом и балансом трейдера в течение нескольких дней подряд было обусловлено небольшими взносами денег на счёт трейдера.

Технические работы

Ещё одним неожиданным подводным камнем стали незапланированные технические работы, которые однажды были проведены на сервере Coinmatics и продолжались около часа.

Во время технических работ копирование сделок недоступно. Это привносит в копитрейдинг дополнительные риски. После окончания технических работ никаких нескопированных сделок не было. Но через 4,5 часа одна сделка не скопировалась. А при выравнивании портфелей выяснилось, что небольшая разница в распределении активов действительно была. Очевидно, сделки, совершённые трейдером во время технических работ, вообще никак не были учтены в истории стратегии.

Об ошибках копирования заявили и другие клиенты Coinmatics в чате в Telegram.

Судя по всему, работы были внеплановыми. О них было сообщено только через 22 минуты после их начала. До сообщения о технических работах пользователям Coinmatics оставалось только гадать, почему же владелец сайта заблокировал их IP-адрес (именно такое сообщение выдавалось при попытке входа на сайт).

Второй месяц: подписка на сигналы в Telegram

Сложности при выравнивании портфелей

После того как закончилась подписка на автоматическое копирование, кнопка “Сравнять портфели” в личном кабинете стала неактивной.

Оказывается, при подписке через Telegram выравнивание портфелей можно произвести только вручную.

Для этого нужно зайти в карточку стратегии, посмотреть распределение активов у трейдера, сравнить с распределением на своём биржевом счёте и самостоятельно обменять криптовалюты, чтобы нивелировать разницу.

Повышенное проскальзывание

Первая же сделка второго месяца прошла с проскальзыванием почти в 1% не в нашу пользу. Трейдер продал ADA по $1,18708, а мы успели только по $1,17825.

Следующий сигнал пришёл ночью. Мы его не услышали, и в итоге совершили сделку только утром. Трейдер продал LINK по 27,9999, а мы - по 27,1872. Недополученная прибыль - почти 3%.

Но даже если мы достаточно быстро реагировали на сигналы, проскальзывание иногда оказывалось вполне заметным. Например, на второй день нашей подписки трейдер купил GRT по 1,7698, а мы менее чем через две минуты - по 1,7773. Проскальзывание составило 0,4%.

История сигналов. Скриншот с сайта Coinmatics.

Результат применения сигналов. Скриншот с сайта Binance.

Но нередко проскальзывание, наоборот, давало нам дополнительную прибыль. Временами поставщик сигналов находил не самые удачные точки входа или выхода, и после его сделок цена изменялась так, что мы покупали дешевле, а продавали дороже, чем он.

Круглосуточно поступающие сигналы

Невозможно следить за сигналами круглосуточно. Какие-то сигналы обязательно будут пропущены. И это создаёт дополнительные трудности.

Если пропустить несколько уведомлений подряд (например, не открывать сделки всю ночь), а потом начать повторять сделки по очереди, то может выясниться, что некоторые криптовалюты за это время были и куплены, и проданы. Когда мы в нашем эксперименте в первый раз столкнулись с такой ситуацией, мы заметили это только тогда, когда уже совершили сделки на покупку. Пришлось сразу же совершать и сделки на продажу. От этих сделок не было никакого результата, кроме дважды уплаченной комиссии.

Вместе с тем, совсем не копировать ночные сигналы - не лучшее решение. Может случиться так, что трейдер ночью решит продать стремительно дешевеющую монету и ограничить свои убытки. Отказавшись от повторения этой сделки, мы можем получить существенно больший убыток, чем трейдер. Поэтому лучше повторять все сделки.

По ночам возникали и другие сложности. Однажды в 01:00 ночи поступил сигнал на покупку ETH на 2,39% от имеющихся USDT. Затем в 01:04 поступил сигнал на продажу 33,43% имеющихся ETH. Мы увидели эти сигналы чуть позже. Среди ночи не так-то просто сообразить, каким должен быть результирующий ордер. Пришлось проверять, сколько ETH есть на балансе, вычислять, сколько их стало бы, если бы мы купили их ещё на 2,39% от имеющихся USDT, и сколько осталось бы, если бы потом продали треть. Только после этого стало понятно, сколько нужно купить или продать, чтобы не было расхождений с трейдером, сделки которого мы копируем.

Сигналы, поступающие круглосуточно, требуют постоянной готовности отвлечься от любых занятий и открыть сделку. Поэтому имейте в виду:

• если у вас есть семья, то вариант с сигналами в Telegram не для вас - лучше переплатите $25 в месяц, но сохраните время для своих близких;
• если у вас есть хобби, то вариант с сигналами в Telegram тоже не для вас - вы не сможете уделять своему хобби столько внимания, сколько привыкли;
• также подписка в Telegram не подойдёт тем, у кого есть работа или бизнес - ваше начальство, клиенты и партнёры вряд ли поймут, если вы регулярно в самые неподходящие моменты будете отвлекаться на сигналы.

Такой вариант подписки, кажется, подойдёт только увлечённым трейдерам, у которых нет других занятий. Для всех остальных это неудобно.

Проблема выбора

Если сделки копируются автоматически, вы никак не можете повлиять на процесс копирования. Ваша задача - просто проверять каждый день, нет ли ошибок.

Если же вы подписаны на сигналы через Telegram, все сделки вы открываете своими руками. Вы можете быть не согласны с трейдером и не верить в то, что сейчас стоит продавать или покупать актив по сигналу. И вы становитесь перед выбором: следовать за трейдером или решать самостоятельно. Выбор непростой.

Мы столкнулись с этим, когда в один из дней трейдер решил заняться скальпингом: например, он покупал BNB за USDT по 273,7353, а продавал по 273,9228. Казалось, что нет смысла повторять такие сделки. Во-первых, чтобы получить с них прибыль, нужен очень высокий статус на бирже. Иначе комиссия съест всю прибыль и даже принесёт убыток. Поэтому подавляющему большинству подписчиков эти сделки не принесли бы прибыли. Во-вторых, при подписке через Telegram невозможно успеть повторить сделки так, чтобы цена не убежала далеко.

Как нам следовало поступить: повторять сделки или воздержаться? Для чистоты эксперимента мы решили повторять. В итоге этот день оказался для нас убыточным.

Результат эксперимента

Несмотря на все выявленные подводные камни, мы почти каждый день наблюдали прирост баланса нашего биржевого счёта.

Всего на биржевой счёт было внесено 1976,8 USDT. За первый месяц депозит был увеличен до $2246,90. Прирост составил $270,1. С учётом расходов на подписку ($36,86) чистая прибыль составила $233,24 (11,8% от депозита).

За это же время трейдер, чьи сделки мы копировали, увеличил свой депозит с 1743 до 2325 USDT. Прирост его капитала за первый месяц нашей подписки составил 33,39%.

В начале второго месяца для оплаты подписки на сигналы в Telegram ($10) мы направили в Coinmatics 0,00021136 BTC. Монеты вновь были отправлены с кошелька Localbitcoins, где за перевод этой суммы мы заплатили комиссию в размере 0,00004649 BTC ($2,20 по курсу на момент оплаты). Итого расходы на подписку во втором месяце составили $12,2.

К концу второго месяца баланс нашего биржевого счёта составлял $2436,66. Прирост составил $189,76. С учётом расходов на подписку мы получили чистую прибыль в размере $177,56 (7,9% от баланса депозита, который у нас был в начале второго месяца).

Баланс поставщика сигналов за этот же месяц вырос с 2325 до 2487 USDT. Прирост за месяц составил 6,97%. Это меньше, чем у нас, даже с учётом нашей платы за подписку. Тем не менее, к концу второго месяца нашего эксперимента торговая стратегия MTC MINDTHECHART оставалась лидером рейтинга Coinmatics.

Завершив эксперимент, мы сделали скриншот рейтинга и обратили внимание, что на четвёртом месте в нём находится стратегия Moonbot, по которой была получена прибыль +53,11%, причём прибыль считается не в долларах, а в биткоинах. Карточка стратегии показывает, что почти вся эта прибыль получена за время нашего эксперимента (в день начала эксперимента - 3 февраля 2021 года - показатель прибыли стратегии Moonbot был равен всего лишь +4,66%).

Мы выбрали для копирования стратегию, которая была лидером рейтинга. Однако оказалось, что за время эксперимента эта стратегия принесла меньше прибыли, чем стратегия Moonbot, которая в рейтинге была где-то на средних позициях.

Мы внесли $1976,8, а по итогам эксперимента имели $2436,66. Если вычесть затраты на подписку ($48,86), то чистая прибыль составила 20,79% за два месяца.

Но курс биткоина за время нашего эксперимента увеличился на 60,03%: с $36 150 до $57 850. Портфель в результате управления вырос меньше, чем рынок, и это означает, что управление было неудачным. Если бы вместо эксперимента мы просто купили биткоинов на $1976,8, то за два месяца стоимость нашего портфеля достигла бы $3163,49. При этом нам не нужно было бы тратить ни деньги на подписку, ни время на ручное копирование сделок по сигналам из Telegram.

Когда рынок растёт, заработать легко. Можно просто купить и не продавать. Хороший управляющий - это тот, кто смог получить больший результат, чем просто доход от растущего в цене актива.

Выводы

Гнаться за упущенной выгодой не стоит. Мы свою прибыль взяли, и это хорошо. Да, HODL (купи и держи) был бы ещё лучше, но нельзя забывать, что биткоин за это время мог и упасть.

Топовая стратегия из рейтинга Coinmatics принесла нам прибыль, которая оказалась меньше, чем рост рынка в целом. В то же время стратегия-”середнячок” смогла показать гораздо более впечатляющий результат. На какую стратегию подписываться - это, оказывается, вовсе не простой вопрос.

При выборе стратегии для подписки не ориентируйтесь на заявленные показатели прибыли. Во-первых, их можно завысить простым взносом денег на биржевой счёт. Во-вторых, из-за проскальзывания ваша прибыль может заметно отличаться от прибыли трейдера, сделки которого вы копируете.

А мы надеемся, что “подводные камни”, обнаруженные нами в ходе эксперимента, помогут вам лучше подготовиться к тому, с чем вы столкнётесь при копитрейдинге.