Тестирование копитрейдинга c mql5 (эксперимент)

Цель эксперимента

Хотим протестировать сервисы копи-трейдинга. Суть такого инвестирования в том, что вы выбираете нескольких трейдеров из рейтинга, подписываетесь на них и система автоматически копирует сделки этих трейдеров и применяет к вашему депозиту.

Эксперимент

Мы решили найти поставщиков сигналов на сайте MQL 5 ( сайт | отзывы ) и инвестировать в них деньги. Отчет об инвестировании будем выкладывать у нас на сайте.

На наш взгляд, копирование сигналов с mql5 - это даже больше инвестирование, а не просто торговля по чужим сигналам, потому что сделки открываются и закрываются автоматически - следом за управляющим трейдером. Наше участие в процессе сводится к минимуму: выбрать подходящего трейдера, открыть счет у брокера и подключить к нему управляющего. Далее сделки на счету совершаются автоматически.

Регистрация

Чтобы подключиться к сигналу, необходимо зарегистрироваться на сайте mql5.com. Это можно сделать через сайт или через торговую платформу MetaTrader 4 или MetaTrader 5.

Для регистрации через сайт в правом верхнем углу кликаем на вкладку “ Создать аккаунт”.

Для регистрации через платформу MetaTrader 4 или 5, нужно открыть терминал, перейти в меню “Сервис” – “Настройки” – “Сообщество”.

Важно понимать, что к одному счету можно подключить только один сигнал. Собрать портфель из нескольких сигналов на одном счете в сервисе mql5 нельзя.

Чтобы копировать сигналы, нужна бесперебойная работа вашего ПК и стабильный интернет 24 часа в сутки. Чтобы не держать свой ПК постоянно включенным, можно арендовать VPS за $15 в месяц для одного счета.

На витрине цена на сигналы колеблется в пределах $30-50, присутствуют и бесплатные сигналы.

Можно выбирать на витрине прямо из терминала. Для этого нужно на нижней панели терминала выбрать вкладку “Сигналы”.

Наши расходы на копирование

Чтобы диверсифицировать риски, мы решили подключиться к шести поставщикам сигналов. 

Оплата одному провайдеру сигналов – $30 в месяц. Так как у нас их шесть, получается $180 в месяц. С оплатой VPS-сервера по $15 за один счет, получаем еще плюс $90. Итого мы внесли на аккаунт MQL5 $270 за 2 месяца.

Мы пополнили 6-х долларовых счётов у одного брокера и потратили на это всего $3000 (счёт открыть можно у любого брокера, работающего с сигналами MQL5) за два месяца. 

Пополнили их следующим образом:

• 1-й счёт пополнен на 500 у.е. (торговое плечо 1:500),
• 2-й счёт пополнен на 500 у.е. (торговое плечо 1:500),
• 3-й счёт пополнен на 500 у.е. (торговое плечо 1:500),
• 4-й счёт пополнен на 500 у.е. (торговое плечо 1:500),
• 5-й счёт пополнен на 500 у.е. (торговое плечо 1:500),
• 6-й счёт пополнен на 500 у.е. (торговое плечо 1:500).

Не имеет значения, у какого брокера работает понравившийся вам трейдер - счет можно открыть где угодно. Важно, чтобы терминалы, на котором работает управляющий, и ваш - совпадали. Если ваш трейдер работает на MetaTrader4, то и копировать можно только на этот терминал. Соответственно, MT5 копируется на MT5.

Выбор управляющих

Заходим в рейтинг провайдеров сигналов: графики у всех плавные, некоторые управляющие показывают просто умопомрачительную прибыль за короткое время – сотни и тысячи процентов.

Наши критерии отбора, упорядоченные по убыванию приоритетности:

1. Срок работы счета.
2. Обрезает ли убыточные сделки.
3. Максимальная просадка по счету.
4. Плавность линии баланса и эквити.
5. Прибыльность счета.

Как видим, прибыльность на последнем месте. Почему так? Инвестор должен в-первую очередь думать, как сохранить свой капитал, и только потом – приумножить. Если мы выберем неудачного управляющего, который потеряет деньги, то дальнейшее инвестирование станет невозможным, а если того, который будет работать без прибыли, ну заменим и все. Но давайте разберем пункты отбора, почему они выстроены именно так.

Срок работы счета. Мы отмели всех, чей счет работает позже 2017 года, какие бы замечательные показатели там не были. Если трейдер не сливает свой счет годами - шансы, что сольет с нами, значительно уменьшаются.

Обрезает ли убытки. Нам неважно, ставит трейдер стоп-лоссы или срезает убытки руками - если просадка в пределах нормы. Но если убытков у трейдера нет вообще, значит он может применять токсичные методы торговли – усреднение, мартингейл или просто пересиживает просадки. Все это нам не подходит по причине высокого риска. 

В графе “Статистика” заходим на вкладку “История сделок” и смотрим. Справа видим колонку “Прибыль” – есть как плюсовые сделки, так и минусовые - такое нам подходит.

Максимальная просадка по счету – параметр, куда более важный, чем прибыльность, потому и стоит перед ней. Давайте для примера посмотрим вот этот счет.

Прибыль с начала года - 1234%. Круто, это же можно за короткое время заработать просто громадных денег! Но мы переходим на вкладку “Риски”, и что видим там?

Загрузка депозита – 400%. Также было три просадки - под 70% каждая. Очевидно, что его счет работает только с начала этого года, потому что предыдущие он потерял, что с такими то рисками неудивительно. Хотя мы пришли за прибылью, потерять свои инвестиции в наши планы не входит.

Прибыль должна расти плавно, без резких рывков вверх или вниз. Это говорит о том, что у трейдера стабильная торговая система. Профит накапливается от множества системных сделок, а не от принципа казино “угадал не угадал”. Для примера сравним линии роста прибыли на двух следующих рисунках: на первом трейдеру везло, но не долго, а у второго прибыль постепенно растет.  

Прибыльность счета - последний пункт. Понятно, что чем выше прибыль, тем лучше. При этом, все вышеназванные пункты главнее – это важно.

Таким образом, мы отобрали 6 управляющих:

1. Firmum Fiduciam Motus

2. EOS15FixedLot

3. ForexRealProfitEA FRPEU

Самая большая просадка за годы торговли - около 4%, так что риски для инвестирования минимальны.

Далее нас ждал сюрприз, смотрим на рисунок ниже:

Просадка по балансу больше, чем просадка по эквити (средствам), такого просто быть не может. Это баг на сайте mql5.

4. NoLimit

5. Raketa

6. Gold Trader

Начинаем копирование

Определились с сигналами - начинаем копирование. Это можно сделать прямо с сайта mql5, кликнув на соответствующую вкладку, как показано на рисунке ниже:

После чего появится всплывающее окно с предложением запустить торговый терминал и оформить копирование:

Если копировать прямо из MetaTrader, то на нижней панели терминала нужно выбрать вкладку “Сигналы”. Далее найти нужный нам сигнал и нажать на цену выбранного сигнала:

После этого вас попросят осуществить оплату через одну из платежных систем. Если вы изначально пополнили баланс в личном кабинете на сайте mql5, выбирайте mql5.

Есть существенный нюанс при пополнении баланса личного кабинета mql5: все средства которые вы завели на баланс снять нельзя. Их можно только потратить на сайте на услуги. Выводить можно только те средства, которые вы заработаете на сайте с вычетом 20% в пользу MetaQuotes Software Corp.

Настройка терминала

Дальше настраиваем терминал для копирования. Переходим в меню “Сервис” – “Настройки”. Там выбираем вкладку “Сигналы”. Появляется вот такое окно:

Видим четыре флажка и три выпадающих меню, рассмотрим их.

1. Принять правила использования сервиса «Сигналы» - ставим флажок, что согласны с данными правилами.
2. Разрешить подписку на получение сигналов - тоже ставим галочку.
3. Копировать уровни Стоп лосс и Тейк профит - мы рекомендуем также установить здесь флажок. Сделка закроется вслед за управляющим - хоть по убытку, хоть по профиту, если вдруг пропадет интернет соединение. 
4. Синхронизировать позиции без подтверждения - тоже ставим галочку, чтобы терминал самостоятельно открывал и закрывал сделки за управляющим. Если же вы захотите сами решать, копировать ли определенную сделку, тогда галочку не ставьте. Так как мы проплатили VPS и наш терминал работает самостоятельно, этот пункт мы приняли.
5. Дальше идет три выпадающих меню.

Нагрузка не более %. Здесь мы можем выбрать, с каким лотом относительно управляющего терминал будет открывать сделки. Например, если мы выставили 50%, и управляющий открыл сделку 0,1 лотом, тогда в нашем терминале она откроется 0,05 лотом. 

Рекомендуем выставлять это значение, исходя из соотношения депозита управляющего к нашему. Пусть у провайдера сигнала депозит $20 000, а у нас $5000, тогда: 5 000/20 000*100%=25%. Выставляем значение 25. Тогда все просадки и прибыли у вас будут следовать строго за управляющим. Если вы хотите инвестировать более агрессивно, чем трейдер торгует, тогда увеличивайте данное значение. Если у провайдера максимальная просадка - 2%, то не будет больших проблем если увеличить риск и в 4 раза.

Стоп, если счет ниже – тут выставляем значение в долларах, при котором торговля остановится. Например, депозит у нас $5000. Ставим тут значение $4000 и, если  управляющий начнет терять депозит и сумма на вашем счете упадет к этой сумме, дальнейшая торговля остановится. Терять $1000 неприятно, но лучше, чем весь депозит.

Исполнять в пределах – здесь мы устанавливаем проскальзывание, в пределах которого у нас будут открываться сделки. Если цена резко двинется в одну из сторон, и ваш терминал не успеет открыть сделку за управляющим по той же цене, что и он - система по этому значению примет решение, открывать сделку или пропустить.

После того как заполните необходимые поля и закроете окно, ваш счет будет подключен к сигналу - на нем будет автоматически идти торговля (открываться и закрываться сделки).

Важно, если вы не подключали счет к VPS,то ваш терминал должен быть включен 24 часа в сутки.

Мы открыли и пополнили 3 счета у брокера Weltrade (вы можете открывать счет, где вам больше нравится), выбрали и оплатили три сигнала по одному на каждый счет, подключили к каждому VPS.

Казалось бы, остается дождаться завершения периода копирования и подвести итог, но по ходу копирования возникли проблемы. По одному из сигналов сделки не копировались, хотя он был подключен верно. Пришлось обратиться в службу поддержки mql5 за разъяснениями, но за 25 дней мы не получили ответа от поддержки.

Итоги копирования

Копирование сигналов проводилось в 2 этапа (1-й месяц и 2-й месяц). Датs начала копирования: 

• I этап - с 11 июня по 11 июля 2020 года; 
• II этап - с 15 июля по 15 августа 2020 года. 

Копирование сигналов всех управляющих длилось по одному месяцу, кроме сигналов Firmum Fiduciam Motus (здесь 2 мес).

В первый месяц копирование сигналов Firmum Fiduciam Motus не выполнялось, хотя продавец сигнала вел торговлю в период действия нашей оплаты. За два месяца мы так и не получили ответа от службы поддержки по этому вопросу. За второй месяц этот управляющий принес прибыль в размере  1.98 у.е. (здесь и далее - без учёта стоимости подписки на сигнал и цены VPS).

Итог: было 500 у.е. - стало 501.98 у.е.

EOS15FixedLot был активен 9 дней из 30, и за один месяц принес прибыль в размере 39.36 у.е.

Итог: Было 500 у.е. - стало 539.36 у.е.

ForexRealProfitEA FRPEU за месяц принес убыток в размере 2.67 у.е

Итог: Было 500 у.е. - стало 497.33 у.е.

NoLimit за месяц принес убыток в размере -380.33 у.е.

Итог: Было 500 у.е. - стало 119.67 у.е.

Провайдер сигнала NoLimit за сутки потерял все свои средства и средства подписчиков. С момента мониторинга сигнал "завис" в своем росте по эквити. Автор набирает подписчиков - это и была цель данного провайдера. Стабильно зарабатывать он не умеет. Тем более такие проценты, как заявляет.

Raketa за месяц принес прибыль в размере +42.33 у.е.

Итог: Было 500 у.е. - стало 542.33 у.е.

Gold Trader за месяц принес убыток в размере -455.89 у.е.

Итог: Было 505,64 у.е. - стало, 49.75 у.е.

Общий итог

Целью нашего эксперимента было проверить, сможем ли мы на сигналах MQL5 получить прибыль. 

• За 2 месяца на счета мы внесли 3000 у.е., на которых копировали сигналы шестерых управляющих трейдеров. Трое трейдеров показали прибыль - трое убыток.
• Прибыль составила 83.67 у.е, а убыток 838,89 у.е. В итоге, за отчетный период получен общий убыток 755,22 у.е. - это 25.15% от депозита (без учёта стоимости подписки на сигнал и цены VPS).

Выводы

Отметим негативные моменты:

• Один из главных недостатков платформы - фиксированная оплата за сигнал. У многих сервисов копирования есть возможность платить от прибыли: заработал трейдер - получил долю. Поэтому в расчёте суммы возможной прибыли нужно учитывать ежемесячную стоимость подписки на сигналы (от $30 до $50 за один сигнал) и цену VPS ($15).
• Нельзя на один счет копировать несколько провайдеров и сформировать портфель.
• Плохая работа службы поддержки.
• Выставляя ограничение на максимальные потери на вашем счете, вы можете потерять больше из-за проскальзывания на рынке в период повышенной волатильности (что у нас и произошло со счётом №4 и №6).
• Еще один немаловажный момент, который мы заметили в сервисе "Сигналы" - неправильно рассчитывается просадка по эквити. У них она рассчитывается как разница между линией баланса и линей эквити. Правильно эквити рассчитывается по формуле: баланс счета+плавающая прибыль–плавающий убыток. Проще говоря, если ваш депозит $500 и у вас в данный момент открыто две сделки - одна с убытком -20$, а вторая с прибылью +10$, то эквити будет = $490.

Мы никого не призываем прислушиваться к нашему мнению и повторять или не повторять наши действия. В сервисе MQL5 есть много полезной информации, а также большое количество платных и бесплатных индикаторов и торговых роботов. Возможно вам повезет больше и вы сможете заработать на сигналах.

Важно!

Мы не управляем теми сервисами, о которых идет речь в статьях, и не рекламируем их, а лишь делимся своим опытом использования и результатами экспериментов. Никого не призываем ни к каким действиям и не даем никаких гарантий. Пожалуйста, будьте внимательны и не действуйте бездумно.

Внимательно отнеситесь к безопасности! Часто инвестор теряет деньги не из-за торгового сервиса, а из-за того, что у него взломана почта или на компьютере есть вирус.

Мы не можем отвечать на вопросы вроде “я что-то напутал”, “у меня не получается”, “у меня что-то не работает” и т.д. У брокеров есть служба поддержки, они с радостью вам помогут ;)

На адекватные вопросы, касающиеся конкретно этой статьи, постараемся ответить через наш раздел контакты или в live-чате, а наиболее частые будем публиковать в апдейтах.

Мы будем очень рады, если вы поделитесь опытом инвестирования в сервисы копирования сделок из нашего рейтинга, оставив правдивые отзывы о них на нашем сайте. Так мы поможем сделать правильный выбор другим трейдерам и избежать потери денег из-за некачественных брокеров.