Эксперимент торговли против толпы на FxPro

В команде Brokers.best родилась идея провести эксперимент: месяц торговать на Форексе по стратегии «против толпы», используя услуги проверенного брокера FxPro. Эту задачу поручили мне.

Данная статья будет особенно полезна новичкам, так как эксперимент не предполагает очень сложных стратегий, а будет понятен любому начинающему трейдеру.

Цель эксперимента

Суть эксперимента в том, чтобы проверить на практике актуальность базовой стратегии торговли против толпы на Форексе и выяснить, сколько на этом можно заработать в течение одного месяца.

Для трейдеров, включая новичков, это может быть полезно по следующим причинам:

• Понять основную суть и метод используемой стратегии.
• Узнать реальные результаты за месяц.
• Проверить влияние времени (торговой сессии) на результативность сделок.
• Сможете повторить торговую стратегию, которую я использовал для торговли.

Подготовка к эксперименту

Для эксперимента я пополнил счет у брокера ровно на $200 (узнать, как пополнить счет на FxPro).

Учитывая, что у FxPro можно использовать безлимитное плечо, то даже с небольшим депозитом и строгим контролем риска трейдеры могут начать торговать, включая повторение нашей стратегии.

В качестве торгового терминала я буду использовать веб-терминал FxPro, где есть весь функционал необходимый для торговли (но на ваш выбор можно использовать MT4, MT5 или cTrader).

Стратегия “против толпы”

Для торговли в данном эксперименте я буду использовать стратегию известную как “торговля против толпы”. Суть в том, чтобы открывать сделки в направлении (шорт или лонг) против позиций большинства трейдеров в данной паре.

Данные о текущих открытых позициях Форекс трейдеров можно посмотреть на платформе Myfxbook, которая полностью бесплатно предоставляет данные из своих источников. Информация о позициях обновляется в реальном времени, поэтому данные можно использовать и для краткосрочной торговли.

Например, если большинство трейдеров (более 75%) держат лонг-позиции, я рассматривал это как сигнал на открытие шорт-позиции. Если же доминировали шорт-позиции — я искал возможность для входа в лонг.

Пример информации по открытым позициям на сайте myfxbook.com

Считается, что «толпа» чаще ошибается в направлении рынка и предоставляет ликвидность более крупным, «умным» игрокам. Поэтому вход в противоположную сторону может быть логичным.

Конечно, я не просто открывал сделку в случайный момент. Я использовал базовый технический анализ для поиска наилучшей точки входа, исходя из текущей ситуации на рынке. Хотя, забегая вперед, скажу, что далеко не все входы были идеальными, даже по моему субъективному мнению, так как идеальных ситуаций на рынке почти не бывает.

Детали торговой стратегии

Просто торговать против толпы - еще недостаточно для полноценной торговой стратегии. Я буду использовать во время эксперимента следующий подход к торговле:

• Время открытия: Позиции открывались преимущественно после начала европейской (EU) и американской (US) торговых сессий, обычно в первые 1-2 часа.
• Тейк-профит (TP): Устанавливался на уровне ближайшего локального максимума/минимума. Часто за этими уровнями находятся стоп-лоссы «толпы», которые служат ликвидностью.
• Стоп-лосс (SL): Устанавливался за ближайший локальный максимум или минимум. Базовая цена стопа рассчитывалась как 70-90% от тейка, а максимальная сумма потерь по стопу не превышала $10.
• Соотношение Риск/Прибыль (R/R): Всегда было больше 1:1.
• Управление ордером: TP и SL выставлялись сразу после открытия позиции. Позиция закрывалась исключительно по тейку или стопу, без ручного вмешательства.
• Размер позиции: Из-за ограниченного баланса все сделки открывались минимальным лотом 0.01.
• Инструменты: Торговля велась исключительно на Форексе и только на мажорных (Major) парах.
• Общий стоп: Эксперимент прекращается, если изначальный баланс падает на 40%.

Примеры сделок

Все сделки ниже были совершены в рамках этого эксперимента.

Пример 1. EURJPY. 2025-05-01 18:18

Время после открытия американской сессии. Толпа шортит EURJPY (77% против 23%), а значит для нас это сигнал на открытие лонг позиции.

Данные по открытым позициям в паре EURJPY

Смотрим на график и видим, что идет локальный восходящий тренд. Вход по нашей стратегии возможен только по тренду, а стоп будет на уровне лоя предыдущей часовой свечи. Открываем лонг по рынку и ставим тейк на 0.55% роста, рассчитывая на продолжение бычьего тренда. R:R получается 1.29.

График EURJPY с моей сделкой. 4 часа. Японские свечи.

В итоге сделка закрылась по стопу, реализованный pnl -$4.88.

Пример 2. USDCHF. 2025-05-02 18:51

Время американской сессии. Видим критический перевес в лонгах в паре USDCHF (82% против 18%), для нас сигнал на шорт.

Переходим к нашему графику и берем шорт на уровне сопротивления (флэт), которое пока не удалось пробить. Целью выступает прошлый уровень поддержки, последнего лоя с крупной тенью вниз. Стоп вблизи уровня сопротивления ближайшего хая. R/R сделки вышел 1.41.

В результате данная сделка закрылась по тейк-профиту и я заработал +$8.58.

Третий пример. GBPCAD. 2025-05-06 17:16

После открытия американской сессии. Есть большой перевес в шорт-позициях в паре GBPCAD, значит время открывать лонг.

На графике видим хорошую рыночную ситуацию для входа в сделку. Есть как локальный восходящий тренд, так и горизонтальная поддержка, от которого произошел отскок более часа назад. Входим по текущей цене и выставляем тейк чуть выше локального хая, так как рассчитываем на его пробой, а стоп на уровне предыдущего уровня поддержки.

График GBPCAD с моей сделкой. 1 час. Японские свечи.

Сделка закрылась по тейку и прибыль составила +$7.24.

Ход эксперимента

• Начало эксперимента: 2025-04-09. В этот день была открыта первая сделка.
• Конец эксперимента: 2025-05-09.
• Объем торгов: При балансе в $200 все сделки открывались минимальным лотом 0.01.

В первой половине эксперимента, особенно в первые 15 дней, большинство сделок я открывал во время старта европейской и американской сессий. Во второй половине я торговал уже немного реже и обычно на американской сессии.

Можно заметить, что многие сделки совершались на одних и тех же парах, а разнообразие было не таким большим. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, я торговал исключительно на мажорных парах. Во-вторых, на них очень редко бывают значительные перевесы позиций (>75%) в одну из сторон – за исключением нескольких торговых пар, где чаще всего и открывались сделки.

Прямой корреляции между временем открытия и прибыльностью сделок я не заметил. Вероятно, этот фактор не играл особой роли. Намного более важным была техническая картина на момент открытия (локальный тренд и уровни поддержки/сопротивления).

Торговля велась в краткосрок, с очень небольшими стопами и тейками, почти дейтрейдинг. Лишь несколько сделок закрывались не в тот же день, в том числе с переносом через выходные. Это было обусловлено и ограничениями по рискам, так как даже с минимальным лотом убыток по более длинному стопу мог бы превысить установленный лимит в $10. Поэтому всегда учитывайте, как размер депозита и риска влияет на вашу стратегию.

Хотя официальное окончание эксперимента было 9 мая, я прекратил открывать новые сделки уже 7 мая. Я сделал это для того, чтобы все открытые позиции успели закрыться и не «зависли» на выходных.

В процессе торговли баланс колебался: вначале был небольшой рост, который позже сошел на нет и даже сменился просадкой. Итоговый результат после закрытия всех сделок — уменьшение начального баланса на $1.63.

Результаты

• Время эксперимента: 30 дней.
• Общая прибыль: +$84.43.
• Общий убыток: -$86.06.
• Количество прибыльных сделок: 12.
• Количество убыточных сделок: 15.
• Всего сделок: 27.
• Общий pnl: -$1.63.
• Начальный баланс: $200.
• Конечный баланс: $198.37.

Статистика показывает, что убыточных сделок было немного больше, чем прибыльных. Несмотря на это, начальный баланс почти не изменился. Это объясняется тем, что соотношение риска к прибыли (R/R) всегда было больше 1:1, и каждая прибыльная сделка перекрывала убыток от одной проигрышной позиции.

В результате эксперимента можно зафиксировать, что результативность торговли оказалась практически нулевой. Для кого-то это может показаться разочарованием, но на практике сохранение депозита в течение месяца при тестировании новой стратегии – это уже неплохой результат.

Полный списком сделок

Мои выводы по торговле “против толпы” в течение месяца

По моему мнению, полученный результат является вполне удовлетворительным и говорит о том, что перспективы в стратегии торговли против толпы есть. Если стратегию против толпы совмещать с правильным техническим и фундаментальным анализом, то думаю, можно вывести стратегию в прибыль.

Также можно использовать “индикатор толпы” как один из инструментов в своем анализе, не как ключевой, а как один из элементов вашей торговой стратегии. Это может быть полезным инструментом в определенных ситуациях.

Стратегия и данные моего эксперимента могут быть полезны:

• Новичкам, чтобы понять, как на практике работает стратегия против толпы.
• Чтобы узнать, где брать и как использовать данные об открытых позициях трейдеров.
• Чтобы продемонстрировать, что торговля против толпы не является абсолютно убыточной, а при правильном риск-менеджменте позволяет сохранить капитал.

Что точно не стоит делать, опираясь на мой опыт:

• Рассчитывать в стратегии исключительно на соотношение позиций трейдеров. Нужны дополнительные мощные фильтры (технический или фундаментальный анализ), иначе стратегия вряд ли будет прибыльной.

В любом случае, быстрый заработок на трейдинге — это скорее миф. Необходимо потратить немало времени и усилий, чтобы разработать собственную рабочую торговую стратегию. Этот эксперимент может стать ценным источником данных, которые можно применить или интегрировать в уже существующую систему.

Полезная информация о FxPro:

• Что нужно знать о брокере FxPro: ключевые особенности;
• Регистрация аккаунта у брокера FxPro: пошаговое руководство;
• Личный кабинет FxPro: функции и возможности;
• Вывод средств с FxPro: сроки, комиссии, способы;
• Мобильные и десктопные приложения FxPro для трейдеров;
• Условия торговли на FxPro: спреды, плечо, комиссии;
• Эксперимент: насколько эффективны сигналы Trading Central на FxPro.