Индикатор Heiken Ashi. Стратегия применения

Индикатор терминала Метатрейдер Heiken Ashi основан на японских свечах. По сути, это просто видоизмененные свечи: индикатор изменяет визуальное отображение графика, фильтруя рыночный шум. Вот как это выглядит:

На первый взгляд не отличишь от обычного свечного графика. Но опытный глаз замечает, что тут что-то не так, кроме цвета (кстати, цвета в настройках можно менять). По ходу статьи мы разберемся, что именно не так и для чего нужен этот индикатор.

Как нанести Heiken Ashi на график

Heiken Ashi – стандартный индикатор терминала. Чтобы вызвать его, переходим в меню “Вставка” – “Индикаторы” – “Пользовательские” - “Heiken Ashi”.

Желательно переключить вид графика со свечей на бары, иначе новые свечи будут сливаться со старыми и картинка будет смазанная.

Как работает индикатор

Heiken Ashi, в отличии от обычных свечей, показывает некоторое сглаженное или усредненное значение цены.

Давайте сравним как выглядит один и тот же тренд с Heiken Ashi и обычными свечами.

Понятно, что в обоих местах тренд нисходящий, однако на обычных свечах видно и бычьи свечи. Но на участке графика с Heiken Ashi все свечи медвежьи. То есть индикатор как бы четко показывает: несмотря на то, что одна свеча закрылась по-бычьи, общая тенденция остается нисходящей.

И еще одно: хвосты в свечах Heiken Ashi всегда направлены в сторону тренда - это еще один показатель:

Если трейдер видит, что все свечи закрываются белым цветом и хвосты свечей направлены вверх, значит тренд восходящий. Красный цвет и хвосты вниз – тренд нисходящий.

Как строятся свечи Heiken Ashi

Свечи, которые рисует нам индикатор, рассчитываются по формулам:

1). Уровень открытия = (уровень открытия предыдущей свечи + уровень закрытия предыдущей свечи)/2.

В обычных свечах уровень открытия находится на уровне закрытия предыдущей свечи (если на рынке нет гэпа). В Heiken Ashi же новая свеча открывается на среднем уровне - между открытием и закрытием предыдущей.

2). Уровень закрытия = (минимум свечи + максимум свечи + уровень открытия + уровень закрытия)/4.

Тут тоже среднее значение - между минимумом, максимумом, открытием и закрытием, но, текущей свечи.

Максимум свечи – максимальное значение из трех: максимум, открытие и закрытие.

Минимум свечи – также выбирается из трех значений: минимум, открытие и закрытие.

Определение силы тренда с Heiken Ashi

Heiken Ashi может показывать не только направление тренда, но и его силу. Для этого трейдеры обращают внимание на длину тел свечей индикатора - чем она больше, тем сильнее тренд.

Если длина свечей увеличивается - сила тренда растет, уменьшается – падает.

Это видно на следующем рисунке: тела свечей уменьшились, также стали появляться свечи с белым телом - значит, вероятно готовится разворот, что и произошло.

Свечи Heiken Ashi с коротким телом и длинными хвостами в обе стороны очень часто бывают разворотными:

Однако ослабление тренда не всегда означает разворот. Тренд может постоять на одном месте и затем продолжиться, как на следующем рисунке:

Как видим, тела свечей уменьшились, хвосты у них появились в обе стороны, но после небольшой консолидации тренд возобновился. Тела свечей опять стали больше и хвосты их направлены вверх.

Если трейдер видит ослабление тренда, не обязательно открывать сделку против него. Это как желтый сигнал светофора - “приготовиться”. Если у вас открыта сделка в сторону тренда, можно часть позиции зафиксировать с прибылью, а часть перевести в безубыток, чтобы не терять прибыль в случае разворота.

В некотором роде свечи Heiken Ashi можно сравнить со скользящей средней - этот индикатор тоже усредняет значения цены, сглаживая их. Только Heiken Ashi более наглядный - он показывает график в привычных нам свечах, при этом трейдер при первом взгляде видит, в каком состоянии находится рынок.

Попробуем применить данный индикатор в скальперских стратегиях.

Простейшая стратегия торговли с Heiken Ashi

В данной стратегии мы не будем применять никаких других индикаторов или уровней для открытия позиции - только голый график со свечами Heiken Ashi.

Позиции будем открывать на развороте тренда.

Алгоритм работы следующий.

• Включаем пятиминутный график.
• Смотрим, какой у нас тренд по свечам Heiken Ashi - восходящий или нисходящий.
• Если тренд восходящий, ждем свечу на его ослабление – с коротким телом и хвостами в обе стороны.
• Если такая свеча появилась - готовимся открывать сделку.
• Сигнал на открытие сделки на продажу: после свечи, говорящей об ослаблении тренда (одной или нескольких), должна появится четкая медвежья свеча с длинным красным телом и хвостом, направленным вниз. При этом вверх у свечи либо вообще не должно быть хвоста, либо он короткий. На рисунке ниже как раз такая ситуация, выделенная синим:

Как вы понимаете, если мы ждем сигнала на покупку, картина должна быть обратной: после свечи на ослабление тенденции должна появиться белая бычья с хвостом вверх.

• Открываем сделку.
• Стоп-лосс устанавливаем за образовавшийся максимум (белая горизонтальная линия).
• Сделка закрывается, как только профит будет в полтора раза больше размера стоп-лосса либо появилась свеча, говорящая об ослаблении тенденции (зеленый прямоугольник на рисунке), либо четкая бычья свеча (при покупке - медвежья).

В данном примере трейдер фиксирует небольшой профит. Как видим, после зеленого прямоугольника появляется четкая бычья свеча - это сигнал на покупку.

Однако, почти сразу на графике формируются свечи с хвостами в две стороны и короткими телами. Так что покупку закрываем в районе безубытка. Затем, как видим, снова появляется четкий сигнал на продажу.

На следующем рисунке:

• белый горизонтальный уровень - место открытия позиции,
• красный – место для стоп-лосса,
• зеленый - тейк-профит.

Если вы получили тейк-профит либо стоп-лосс, идем отдыхать до завтрашнего дня. Хоть по данной стратегии и можно получить очень много сигналов, не стоит увлекаться - наша цель стабильная торговля, а не набить по-стахановски сделок. Максимум можно попробовать второй профит за день - больше не рекомендуется.

Также данную стратегию можно использовать на пятнадцатиминутном таймфрейме.

Стратегия скальпинга с Heiken Ashi и Стохастиком

Как известно, сочетание двух сигналов дает более надежные сделки. В данной стратегии мы будем совмещать свечи Heiken Ashi с осциллятором Стохастик.

Учитывая, что мы используем осциллятор, нам не нужно ждать подтверждающей свечи. Для открытия сделки будем использовать:

• сигнал от Heiken Ashi на ослабление тенденции,
• сигналы осциллятора Стохастик – выход из зон перекупленности и перепроданности.

Коротко напомним данные сигналы Стохастика.

Как видим, индикатор разделен на три зоны: от 0 до 20, от 20 до 80 и от 80 до 100. Зона 0-20 называется зоной перепроданности, 80-100 – перекупленности.

Когда сигнальные линии индикатора входят в зону перепроданности – это сигнал приготовится. Когда же линия из зоны перепроданности выходит опять в зону 20-80 – это сигнал на покупку. Соответственно, сигнал на продажу – когда сигнальная линия выходит из зоны перекупленности.

На рисунке зеленым прямоугольником отмечен сигнал осциллятора на продажу, синим – на покупку:

Сигнал на продажу по данной торговой стратегии: свечи Heiken Ashi показали ослабление восходящего тренда, а сигнальная линия Стохастика вышла из зоны перекупленности в зону 20-80.

На рисунке ниже синим прямоугольником отмечены свечи Heiken Ashi, показывающие ослабление восходящего тренда. Видим, что осциллятор тоже дает сигнал на продажу – зеленая вертикальная линия. Входим в сделку.

• Желтый горизонтальный уровень - момент открытия позиции,
• красный – уровень для стоп лосса.
• Фиксируем сделку, как только свечи Heiken Ashi покажут ослабление нисходящей тенденции. В нашем примере это получилось в районе зеленой горизонтальной линии.

При сигнале на покупку - все наоборот: свечи Heiken Ashi показывают ослабление нисходящей тенденции, сигнальная линия осциллятора Стохастик выходит из зоны перепроданности в зону 20-80.

Работать по этой стратегии можно на пяти- или пятнадцатиминутном таймфрейме.

Работа от двух таймфреймов

В данной стратегии мы будем определять направление тренда на четырехчасовом графике, а открывать сделки на пятнадцатиминутном. Смотрим на рисунок.

Видим, что свечи Heiken Ashi показывают нисходящий тренд (синий прямоугольник). Значит, все время, пока на четырехчасовом таймфрейме тренд не покажет разворот, мы будем работать только на продажу, игнорируя сделки на покупку.

Переходим на пятнадцатиминутный таймфрейм и смотрим те моменты, когда восходящая тенденция показывала слабость - это и есть сигналы на продажу. На рисунке эти места отмечены черными прямоугольниками.

• Итак, у нас есть момент ослабления восходящей тенденции.
• Ждем подтверждающую медвежью свечу, после которой открываем продажу - на рисунке этот момент отмечен черным прямоугольником.
• Момент открытия позиции – желтый горизонтальный уровень.
• Стоп-лосс ставим стандартно – выше максимума, который показала цена в момент получения сигнала (на рисунке - красный горизонтальный уровень).

• Обратите внимание на зеленый горизонтальный уровень - от него началась восходящая тенденция, по завершению которой мы вошли в сделку. Этот уровень нам понадобится - как только цена его достигнет, стоп-лосс можно перевести в безубыток. Уже после этого трейдер будет смотреть на свечи Heiken Ashi в ожидании ослабления тенденции - для фиксации прибыли.
• Видим ослабление тенденции - это место на рисунке (желтый прямоугольник), но продолжаем удерживать продажу, так как цена еще не достигла зеленого горизонтального уровня. А вот место, отмеченное голубым прямоугольником, нам подходит. Все условия выполнены: свечи, показывающие ослабление тенденции, появились уже после того, как цена достигла зеленого уровня. Фиксируем профит. Таким образом, мы получили очень неплохое соотношение стопа к профиту.

Напоминаем, работа продолжается в сторону тренда до тех пор, пока на четырехчасовом графике он не покажет слабость свечами Heiken Ashi.