Какой таймфрейм выбрать для торговли?

Ниже – методичка или пошаговый план того, как правильно выбрать таймфрейм. Прежде чем приступать к выбору ТФ, убедитесь что прочитали и поняли статью Что такое таймфрейм. Там больше теоретической информации, которая дает базу для корректной работы с таймфреймами.

Как выбрать таймфрейм

Итак, выбор таймфрейма – очень субъективная история. В первую очередь, вам должно быть удобно психологически на нем работать, и он должен быть достаточен для правильного анализа рынка.

Выбирая таймфрейм, не нужно пытаться копировать стратегии гуру. То, как вы будете торговать, должно соответствовать вашему темпераменту, доступному для работы времени, комфортной скорости для принятия решения.

Ниже – проверенная методология, на основе которой вы можете подобрать таймфрейм под свой ритм жизни.

Шаг 1. Оценка доступного времени

Здесь важно честно ответить себе, сколько времени вы готовы уделять рынку и проводить за терминалом, не отвлекаясь.

Но не стоит воспринимать данные таблицы как догму. Важно пропустить данные через призму собственного темперамента, чтобы подобрать комфортный стиль торговли.

Шаг 2. Оценка личностных параметров

Вы импульсивный человек? С хорошей скоростью реакции и высокой трудоспособностью? Вам вполне может подойти скальпинг или другие внутридневные стратегии. На младших таймфреймах можно открывать много коротких по времени сделок и сразу видеть результат своего труда.

Вы тревожный человек? Не можете спокойно спать, если оставляете открытые сделки на ночь? В этом случае тоже рассмотрите интрадей. 2-3 часа активной сконцентрированной торговли не дадут вам сильно устать, но вы сможете закрыть все сделки в течение этого времени и не думать о рынке до следующего дня. Да, вы заработаете меньше, чем если скальпировать весь день. Но больше – не всегда значит лучше.

Вы рассудительный человек? Привыкли долго обдумывать решения, взвешивать аргументы, давать идее “настояться”, вам подойдет позиционная торговля. И если у вас при этом много времени, тратьте его на анализ, формирование гипотез и сценариев, но входите в рынок ювелирно и только тогда, когда появляется хорошая точка входа. Работайте на старших таймфреймах.

Оценка целей

Выбор таймфрейма зависит еще и от целей, с которыми вы пришли на рынок.

• Если торговля для вас – это работа и активный источник ежемесячного дохода, лучше выбирать младшие и средние таймфреймы.
• Но если стоит задача собрать портфель для долгосрочного инвестирования, приумножить капитал, сохранить его от инфляции – тогда стоит рассматривать старшие таймфреймы.

Оценка опыта

Новичкам не стоит сразу приступать к скальпингу, так как на младших таймфреймах много ценового шума и еще не сформировался навык быстрого анализа рынка. Пока вы учитесь и делаете первые шаги, выбирайте средние таймфреймы: от тридцатиминутного до четырехчасового. Это даст достаточно времени на анализ и поиск хороших точек входа, но при этом достаточно быстро наберется большое количество сделок для того, чтобы протестировать торговую стратегию и “набить руку”.

Таким образом, первый совет как выбрать таймфрейм – это собрать собственную рамку из целей, опыта, темперамента и доступного для торговли времени.

Шаг 3. Расчет рисков (Математика)

Выбирая таймфрейм, нужно отталкиваться от необходимости соблюсти риск-менеджмент и правила мани-менеджмента.

Исходить нужно из следующих фактов.

• Чем выше таймфрейм, тем больше размер стоп-лосса в пунктах (тейк-профита тоже).
• Риск на одну сделку (стоп-лосс в деньгах) должен составлять 1-2% от депозита в зависимости от агрессивности стратегии (чем консервативней, тем меньше).
• Все это нужно согласовать с размером вашего депозита и минимальным размером лота, который доступен для вашего счета.

Алгоритм выбора рабочего таймфрейма

1. Измерьте среднюю волатильность свечи на выбранном таймфрейме.
2. Посмотрите, куда поставите стоп-лосс (обычно за локальный минимум/максимум) и каким будет его средний размер в пунктах.
3. Если размер этого стоп-лосса в деньгах требует риска больше, чем 2% от депозита, значит нужно либо увеличить депозит, либо спуститься на на младший таймфрейм, чтобы уменьшить размер стопа.

Шаг 4. Правило соподчинения (Как комбинировать)

В большинстве стратегий, которые предполагают работу на младших и средних таймфреймах, рекомендуют использовать старшие временные интервалы для анализа рынка.

Это обусловлено тем, что участники рынка, которые реально способны двигать цену, работают на старших таймфреймах, от дневного и выше. Там же формируются сильные тренды и ценовые уровни.

В каждой стратегии свои правила использования старшего таймфрейма для анализа, в зависимости от того, используется технический анализ, паттерны Price Action или индикаторы. Напимер, для теханализа считается, что более сильный тот уровень, который сформировался на старшем таймфрейме, а сделку стоит открывать в направлении того тренда, который сейчас на более старшем графике.

Для корректного подбора таймфрейма рекомендуется использовать правило “Коэффициента 4-6”. Это значит, что старший таймфрейм должен быть в 4-6 раз больше рабочего.

• Если торгуете на M5, значит старшим для вас будет M30 (5 * 6 = 30).
• Если торгуете на H1, отслеживайте ситуацию на H4 (1 * 4 = 4).
• Если торгуете на D1, поглядывайте на недельный график (W1).

Главный вывод:

Объективно идеального таймфрейма не существует. Субъективно лучшим для вас будет тот, который наилучшим образом подходит под ваш темперамент, цели, задачи, доступное время, и при этом позволяет соблюдать риск-менеджмент.

Простыми словами, лучший таймфрейм – тот, на котором вы успеваете подумать, прежде чем нажать кнопку Buy, и где убыток от одной сделки не вызовет у вас паники и не станет критичным для депозита.

FAQ по выбору ТФ

Какой таймфрейм выбрать новичку

Начинающим трейдерам лучше избегать краткосрочных таймфреймов (М1, М5, М15), так как здесь много “рыночного шума”. Стоит начать работу со средних (М30, Н1, Н4), чтобы было больше времени на анализ рынка и принятие торговых решений.

На каком таймфрейме лучше торговать внутри дня

Для интрадей торговли и скальпинга подойдут младшие таймфреймы - М1, М5, М15. В стратегиях, которые предполагают использование трех экранов, часто используются также часовой (Н1) и тридцатиминутный (М30) таймфрейм.

На каком таймфрейме лучше торговать криптовалютой

Торговать криптовалютой можно, используя совершенно разные стратегии: от скальпинга до долгосрочного инвестирования. Внутридневные стратегии требуют младших таймфреймов (М1, М5, М15), для свинг-трейдинга подойдут средние (Н1, Н4), а для долгосрочных стратегий используются старшие таймфреймы (дневной, недельный, месячный).

На каком таймфрейме определять тренд

Сильные тренды и уровни формируются на старших таймфреймах - от дневного и выше, потому что именно здесь работают крупные игроки (хедж-фонды, маркетмейкеры). После анализа дневного графика, при торговле внутри дня, можно опускаться на рабочий младший таймфрейм.

На каком таймфрейме лучше торговать фьючерсами

Для спекулятивной торговли фьючерсами часто используют интрадей стратегии на младших таймфреймов (от часового и ниже). При этом анализ сильных уровней и трендов проводят на дневном.

Таймфрейм – это временной интервал группировки котировок на графике какого-либо торгового инструмента, соответствующий одной свече или бару.

Для начала напишем, какие стандартные таймфреймы вообще есть в терминале MetaTrader4 (можно также создать самостоятельно и нестандартные):

М1: 1 минута;
М5: 5 минут;
М15: 15 минут;
М30: 30 минут;
Н1: 1 час;
Н4: 4 часа;
D1: 1 день;
W1: 1 неделя;
MN: 1 месяц.

Указанные обозначения показывают кол-во времени в одной свече (или баре). 

Долгосрочная торговля подразумевает скорее инвестиции, живую прибыль от которых можно ждать и несколько лет. Т.е. трейдер может несколько месяцев готовиться ко входу в сделку (провести глобальный анализ), изучая информацию для открытия сделки, а потом открыв её, изредка проверять ситуацию, не следя за таймфремом ежедневно. Для этого нужна большая сумма капитала.

Среднесрочная торговля  - сделка может длиться от 1 дня до нескольких недель и является более консервативным типом торговли. Лот здесь выставляется выше в сравнении со скальпингом и хоть и выставляется небольшое кол-во сделок, но зато трейдер может выиграть за счёт количества полученных пунктов. Этот вид торговли мы и рекомендуем новичкам пробовать и заодно учиться.

Краткосрочная торговля  - это обычная позиционная торговля, которой пользуются все трейдеры. И это не синоним скальпинга. Чаще всего это вид торговли колеблется от минут до нескольких часов. И на первый план здесь выходят локальные тренды графика. Сюда же можно отнести внутридневную торговлю (от М1 до Н1). При этом на таймфрейме Н1 удобно просматривать дневную картину. Если учесть короткие свопы, то общая прибыль по краткосроку может дать почти те же размеры прибыли что и долгосрок. Но психологическая нагрузка самая большая при этом виде торговли. Однако не можем рекомендовать этот вид торговли новичкам, т.к. во внутридневном таймфреме картина рынка более размыта и не чёткая и трудно провести анализ. На среднесроке же и тем более, долгосроке, рыночная картина более чёткая и понятная. Труднее совершить ошибку.

Мне кажется что вид торговли зависит от личных качеств трейдера, его опыта и суммы депозита. Вероятно, что торговать по долгосрочному варианту безопаснее, потому как инвестор может продолжительное время ждать когда упадет цена, потом совершить сделку и так же потом длительное время ждать повышения цены на свои активы.

И ясно что самой сложной является краткосрочная торговля, т.к. в этом случае очень трудно провести анализ да и времени на проведение анализа фактически мало дается. К примеру, прибыльно скальпировать и пипсовать вообще могут только профи трейдинга. Новичкам даже не рекомендуют использовать графики ниже дневного (Д1). Ведь трейдер должен провести и технический и фундаментальный анализ, увидеть на графике как раз как идет валютная пара и понять где именно будет удачный вход в сделку с маленьким стопом. Торговля на ТМ D1 даст возможность хорошо изучить движение, но при этом лучше даже использовать не одну, а несколько валютных пар.