Где смотреть индекс страха и жадности криптовалют. Как использовать в трейдинге

Индекс страха и жадности криптовалют (fear and greed index) – это индикатор рыночных настроений, который показывает, готовы трейдеры активно покупать, или преобладает страх и осторожные настроения. Читайте до конца, чтобы узнать формулу расчета, как индекс страха и жадности биткоина использовать для торговли, где отслеживать онлайн fear and greed index, как избежать распространенных ошибок.

Обучение → Торговля → Прибыль. Начни на бирже из ТОП-3:

Bybit

Binance

BingX

Как работает индекс страха и жадности

Индекс страха и жадности – простой стрелочный индикатор, который обычно колеблется от нуля до 100, отражая баланс настроений трейдеров и инвесторов на рынке в конкретный момент времени:

• Низкие значения около нуля указывают на панические страхи
• Высокие значения около 100 означают экстремальную жадность.

Главный принцип применения индекса страха и жадности биткоина таков: когда на рынке преобладает страх, это может быть признаком локального дна, где можно открывать покупки, так как цена дальше будет расти. И наоборот, по мере роста жадности и достижения ее крайних значений, рынок перегревается, скоро трейдеры начнут закрывать позиции и цена будет падать.

«Бойтесь, когда другие жадны, и будьте жадными, когда другие боятся». Эта цитата Уоррена Баффета описывает принцип контр-инвестирования, при котором инвесторы должны быть осторожны и не поддаваться всеобщей эйфории (жадности), а искать возможности для покупки ценных активов по низким ценам, когда другие поддаются страху и панике.

Как рассчитывается индекс страха и жадности

В методике расчета учтен ряд составляющих:

1. Уровень волатильности по сравнению со средними историческими значениями.
2. Торговый объем – когда он растет в момент повышения или роста цены, это может говорить о нарастании жадности или страха.
3. Упоминания в медиа и соцсетях – рост числа хештегов, позитивных или негативных публикаций дают подсказку о том, какая эмоция преобладает.
4. Google-тренды, динамика поисковых запросов – фактор, пересекающийся с предыдущим, показывает, что происходит с интересом на рынке.
5. Уровень Bitcoin-доминирования на крипторынке. Когда он растет, это может быть сигналом о росте страха для альткоинов.
6. Опросы инвесторов тоже могут быть включены в индекс страха и жадности – это субъективный показатель, который, тем не менее, дает понимание настроений.

На основании взвешенных значений этих показателей формируется значение индекса, которое движется по шкале от экстремального страха до экстремальной жадности, от значения 0 до 100.

Как использовать для торговли

Индекс страха и жадности криптовалют не дает сигналов на покупку и продажу. Это вспомогательный индикатор, который используется в сочетании с другими методами анализа.

Индекс страха и жадности криптовалют может использоваться как элемент в процессе принятия торговых решений, например:

• Если fear and greed index находится в зоне экстремальной жадности (значения 80 и выше) – это показатель возможного перегрева рынка. Здесь криптовалюты, скорее всего, перекуплены, поэтому открывать лонговые позиции уже поздно, потенциал роста цены небольшой по сравнению с риском. При наличии открытых ранее сделок на покупку, стоит готовиться к фиксации прибыли, особенно если это подтверждается техническим сигналом (например, достижением сильного сопротивления).
• Когда индекс жадности и страха зашел в зону жадности (от 60 до 80), это говорит о том, что рынок, скорее всего, бычий, и здесь еще возможны покупки. Но чем выше значение, тем выше риск коррекции или разворота.
• В зоне нейтральных значений (от 40 до 60) – скорее всего, рынок будет во флете, импульсов ждать не стоит, можно использовать стратегию торговли в боковике.
• Когда индекс страха и жадности биткоина показывает страх, это признак доминирования негативных настроений, участники рынка проявляют осторожность. Криптовалюты могут быть недооцененными, это значит, что наступает благоприятное время для покупок. Тем не менее, стоит помнить, что снижение может продолжаться и дальше.
• Наконец, если индекс находится в зоне экстремального страха (ниже 20) – признак того, что на рынке наступает паника, возможны активные распродажи, ликвидации позиций с плечом, рынок перепродан. Крупные участники рынка могут использовать это время для того, чтобы выкупить дно, то есть открыть лонговые позиции по выгодным ценам.

Хотите понять, куда сейчас “течет” капитал — в BTC или в альткоины? Удобнее всего сверяться по двум метрикам: BTC.D и индексу альтсезона. Короткий разбор с примерами: индекс альтсезона и доминация биткоина.

Топ-3 индексов страха и жадности криптовалют

Сейчас среди криптотрейдеров наиболее популярны три индекса страха и жадности bitcoin, которые публикуются на сайтах Coinmarketcap, Binance и Alternative.me.

Методика их расчета имеет некоторые различия, но в целом они показывают одно и то же: динамику настроений рынка онлайн от экстремального страха до экстремальной жадности. Ниже рассмотрим каждый из них подробнее.

Индекс страха и жадности криптовалют Coinmarketcap

Наиболее информативно индекс страха и жадности публикуется на платформе Coinmarketcap. На одной странице можно увидеть сам fear and greed index, график его исторических изменений, исторические экстремумы и предыдущие максимальные и минимальные значения.

Исторические значения индекса, отраженные на графике, позволяют сравнить его с динамикой рынка криптовалют и отследить корреляцию с ценой. Так во времена, когда индекс находился в зоне экстремального страха в 2020 и 2022, биткоин падал, а когда значения были вблизи экстремальной жадности, часто достигались рекордные вершины.

Также на Coinmarketcap есть пояснения о том, как использовать индекс, как он работает и методика расчета. Так в этом индексе учитываются пять ключевых компонентов:

1. Динамика цен 10 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации (исключая стейблкоины). Он оценивает динамику этих монет относительно друг друга и рынка в целом.
2. Волатильность: Индекс включает индексы подразумеваемой волатильности Volmex (BVIV и EVIV) для биткоина (BTC) и эфириума (ETH), которые предоставляют прогнозные показатели ожидаемой волатильности на ближайшие 30 дней.
3. Деривативы: Индекс учитывает соотношение put/call на рынках опционов биткоина и эфириума. Более высокое соотношение put/call указывает на рост опасений на рынке, что говорит о медвежьих ожиданиях инвесторов.
4. Состав рынка: Этот компонент анализирует относительную стоимость биткоина на рынке, используя коэффициент предложения стейблкоинов (SSR) для измерения соотношения рыночной капитализации биткоина и основных стейблкоинов.
5. Собственные данные: Индекс Coinmarketcap также использует ключевые слова для поиска в социальных сетях и показатели вовлеченности пользователей для отслеживания настроений рынка, интереса розничных продавцов и возникающих тенденций.

Так, Coinmarketcap дает, на наш взгляд, наиболее информативный взгляд для анализа fear and greed index. И тем не менее, этот инструмент недостаточен для того, чтобы принимать на его основании решение о сделках.

Индекс страха и жадности криптовалют Binance

Криптобиржа Binance, стараясь дать все необходимое трейдерам в одном месте, публикует свой индекс страха и жадности. Он встроен прямо в экосистему платформы.

Удобство Binance fear and greed index в том, что он есть как в веб-версии платформы, так и в ее мобильном приложении (раздел Binance Square). При этом стоит учитывать, что индекс страха и жадности Бинанс формируется на основании собственных данных этой крупнейшей в мире биржи, что отличает его от аналогов. Для расчета значения индекса используются торговые объемы на спотовом и фьючерсном рынках, данные по открытому интересу, распределение позиций трейдеров, активность по отдельным токенам.

Здесь стандартная визуализация индекса страха и жадности – круговая шкала. Текстовые пояснения лаконичны. Поэтому его хорошо использовать для текущего отслеживания. Стоит отметить, что ранее индекс Binance уже демонстрировал полезные сигналы: в периоды массовых ликвидаций на фьючерсах значение резко падало к «экстремальному страху», после чего крупные игроки выкупали падение.

Итак, этот индекс больше подходит активным трейдерам Binance для ежедневной работы с криптовалютами на споте и срочных площадках. Для долгосрочных инвесторов он менее полезен, так как сильно завязан на внутренние метрики биржи. Однако для оценки «настроений толпы» внутри экосистемы Binance это один из лучших индикаторов.

Больше честной информации о Binance → читайте здесь: Полный обзор криптобиржи Binance с проверенными отзывами реальных трейдеров.

Индекс страха и жадности криптовалют Alternative.me

Индекс страха и жадности от платформы Alternative.me считается авторитетным из-за своего возраста. Этот индекс начал рассчитываться в 2018 году и стал «эталоном» для трейдеров.

На странице Alternative.me видно, что Индекс страха и жадности Bitcoin от Alternative.me обновляется ежедневно и строится на основе пяти факторов: волатильность, объемы торгов, доминирование BTC, социальные сети и поисковые тренды Google.

Этот уникальный индекс максимально ориентирован на рыночные условия и данные, в отличие от Binance. Пользователи могут отслеживать исторический график индекса, его реакцию на кризисы, пампы и глобальные коррекции.

Пример. Падение к 10 пунктам в марте 2020 года совпало с обвалом биткоина ниже $4 000, а «жадность» выше 90 в конце 2021 года — с историческим максимумом BTC около $69 000.

Индекс страха и жадности от платформы Alternative.me лучше всего подходит для долгосрочного анализа и оценки глобальных настроений рынка. Трейдерам стоит расценивать его как «барометр психологии» участников рынка, особенно на экстремальных уровнях. Для краткосрочной торговли или внутридневных стратегий его значения могут быть нечувствительными.

Другие индексы страха и жадности

Индексы страха и жадности Биткоина, Эфира и Альткоинов

Трейдеры могут задаваться вопросом о том, есть ли индекс страха и жадности биткоин, альткоинов и отдельных криптовалют. Пока таких решений нет, но иногда аналитические компании или биржи публикуют собственные индикаторы для топовых токенов, при этом методики расчета редко раскрываются.

Авторитетные ресурсы публикуют индекс страха и жадности криптовалют в целом. Однако, биткоин все еще остается поводырем рынка и его доминирование на рынке высоко. Поэтому, по сути, fear and greed index – это индекс в основном биткоина, а альткоины “подтягиваются” за ним. При этом если доминирование главной криптовалюты на рынке растет, это может быть сигналом о росте уровня страха по альткоинам.

Индекс страха и жадности CNN

Для фондового рынка есть аналог fear and greed index - это индекс страха и жадности CNNMoney, который был создан более 10 лет назад для отслеживания настроений фондового рынка США.

Индекс страха и жадности CNNMoney сейчас считается эталонным инструментом для анализа психологии трейдеров и инвесторов. В формулу его расчета заложено 7 показателей: волатильность, соотношение опционов call/put, сила и ширина рынка акций, спрос на защитные активы и спред доходности облигаций.

Значения индекса обновляются ежедневно, а результаты отображаются на шкале от 0 (экстремальный страх) до 100 (экстремальная жадность).

Индекс страха и жадности CNNMoney чувствителен к макроэкономическим событиям, политическим новостям и геополитике. Так, его значение в начале пандемии коронавируса в марте 2020 года обвалилось до минимума одновременно с падением индекса S&P 500.

CNN Fear & Greed Index можно использовать для анализа американского фондового рынка по аналогии с применением индекса страха и жадности для криптовалют.

Индекс страха и жадности Мосбиржи

У Мосбиржи нет собственного аналога CNN Fear & Greed Index, который бы считался как индекс страха и жадности для фондового рынка России.

Альтернативно, трейдеры могут обращать внимание на Индекс волатильности российского рынка RVI, который рассчитывается Мосбиржей на основе данных рынка опционов. Индекс RVI может указывать на рост опасений, но это значительно отличается от колебаний стрелки от 0 до 100.

Индекс страха и жадности Альткоинов

Как такового индекса страха и жадности альткоинов еще нет, но идея его создания периодически поднимается на форумах и аналитических сайтах. В обсуждениях участники предлагают отслеживать доминирование биткоина и объемы капитализации альткоинов.

Здесь логика проста: если капитал перетекает в альткоины, на рынке царит жадность. А когда инвесторы переводят капитал в Bitcoin или стейблкоины — доминирует страх. Некоторые трейдеры сами составляют «индекс жадности альткоинов», используя набор топ-10 токенов по капитализации.

Итог. Готового и признанного авторитетного индекса для альткоинов нет (по крайней мере, на момент написания обзора), при этом самостоятельный экспериментальный расчет своего индекса страха и жадности может быть полезен для того, чтобы ориентироваться в настроениях среди рискованных активов.

Индекс страха и жадности TradingView

Платформа TradingView известна тем, что пользователи могут добавлять туда свои индикаторы. Среди них можно найти разные индексы страха и жадности.

Фактически, пользователи TradingView могут применить эти индикаторы к любым инструментам криптовалютного или фондового рынка. Другие преимущества: использование на разных таймфреймах и сочетание с множеством инструментов технического анализа.

Однако применяя индикаторы fear and greed index от пользователей TradingView таким образом следует иметь достаточно убедительные доказательства, что выгод получается больше чем рисков.

Подробный рейтинг брокеров с поддержкой TradingView, где можно торговать прямо с графика → читайте здесь: Рейтинг лучших брокеров с поддержкой TradingView.

Индикатор Страха и Жадности на графике

Если по-честному, то настоящий “тот самый” Индекс страха и жадности криптовалют пока не представлен в виде отдельного индикатора, который можно установить в торговый терминал. Агрегаторы этого показателя все еще остаются на отдельных сайтах или площадках, как Binance.

Отдельные разработчики предлагают свои версии индикаторов Индекса страха и жадности – это подтверждает скриншот с Трейдингвью выше, и результаты поиска на сайте Metaquotes:

Некто по имени Диего Лопез предлагает свой индикатор fear and greed index для Metatrader, но при внимательном рассмотрении он выглядит как обычный осциллятор.

Наложив этот индикатор на график, вы можете получить график fear and greed index, но стоит ли применять его в своих стратегиях – каждый решит сам за себя.

Какие риски и недостатки индекса

Применяя Индекс страха и жадности криптовалют, стоит помнить, что у этого индикатора есть ряд рисков, связанных в основном с его методикой.

1. Субъективность – в алгоритм расчета входит набор факторов, часть из которых очень субъективна или не может быть точно подсчитана (например, данные соцсетей). При этом точные весовые коэффициенты известны лишь разработчикам. Поэтому индекс не является универсальной формулой рынка, а скорее одним из инструментов из своего арсенала.
2. Запаздывающий характер – как отмечают трейдеры, часто переход индекса в зону экстремальных значений переходит уже после достижения экстремумов, когда реальное движения выдохлось, а возможность для взятия прибыли с рынка упущена.
3. Фокус на Биткоине – Индекс жадности и страха в первую очередь отражает настроения для рынка главной криптовалюты, потому по второстепенным монетам или мемкоинам его значение может быть мало информативным.

Как использовать fear and greed index: советы трейдерам

1. Для торговли криптовалютами (и другими активами) важно использовать проверенные стратегии, основанные на более достоверных методах анализа – техническом, объемном и т.д. А динамику индекса страха и жадности при этом рационально применять в качестве дополнительного фильтра.
2. Изучите динамику индекса и его корреляцию с ценой конкретной криптовалюты на исторических значениях. Это поможет сделать выводы о его полезности и информативности в каждом конкретном случае.
3. Отследите, в какой фазе индекс давал более достоверные сигналы. Например, заход в зону экстремального страха, при совпадении с достижением сильного уровня поддержки может подтверждать разворот рынка вверх, и наоборот, при достижении сильного уровня сопротивления при настроениях экстремальной жадности может говорить о начале падения.

FAQ